m*********7
发帖数: 293 | 1 牛市不停的roll SPY covered call是不是一个好策略？ |
m*********7
发帖数: 293 | 2 涨了就等着被call走，跌的话到一定程度就滚到之后的某个到期日 |
s**x
发帖数: 7506 | 3 卖call 是 bearish. 给自己的利润设个上限， 给自己的 loss 不设下限。 |
E***r
发帖数: 1037 | 4 Compare:
http://finance.yahoo.com/quote/SPY/performance
covered call
http://finance.yahoo.com/quote/PBP/performance
write put
http://finance.yahoo.com/quote/PUTW/performance
(btw, covered call and naked put have an almost
identical payoff, thanks to put-call parity)
【在 m*********7 的大作中提到】
: 牛市不停的roll SPY covered call是不是一个好策略？
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w**k
发帖数: 6722 | 5
去年的市场后面两个肯定不如直接买buy&hold spy了
要是能把早些年的也模拟一下就好了
【在 E***r 的大作中提到】
: Compare:
: http://finance.yahoo.com/quote/SPY/performance
: covered call
: http://finance.yahoo.com/quote/PBP/performance
: write put
: http://finance.yahoo.com/quote/PUTW/performance
: (btw, covered call and naked put have an almost
: identical payoff, thanks to put-call parity)
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E***r
发帖数: 1037 | 6 It has been a bull market for nine years, so it is natural that
a low-beta, concave-payoff strategy cannot beat the bull market.
【在 w**k 的大作中提到】
:
: 去年的市场后面两个肯定不如直接买buy&hold spy了
: 要是能把早些年的也模拟一下就好了
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w**k
发帖数: 6722 | 7
请问一下，有没有这样操作的ETF：
1，卖SPY put
1a，要么收缴premium；1b，要么买进SPY
2，然后再卖CC
2a，要么收缴premium；2b，要么卖出SPY
找了一圈，没看到
【在 E***r 的大作中提到】
: It has been a bull market for nine years, so it is natural that
: a low-beta, concave-payoff strategy cannot beat the bull market.
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E***r
发帖数: 1037 | 8 这些订制策略, 基本是不可能有 ETF 的。
对于标准策略，CBOE 做了一堆指数：
http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes
但跟踪这些指数的 ETF，貌似目前只有 BuyWrite（covered call）
和 PutWrite （naked put）类的，再复杂的我还没看到。
low beta、high return 的策略，比如 condor/butterfly 家族，
如果有 ETF 那再好不过了（buy and hold 让它 compound 就好，
不必进进出出交税和手续费），但我没找到……
【在 w**k 的大作中提到】
:
: 请问一下，有没有这样操作的ETF：
: 1，卖SPY put
: 1a，要么收缴premium；1b，要么买进SPY
: 2，然后再卖CC
: 2a，要么收缴premium；2b，要么卖出SPY
: 找了一圈，没看到
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