m*********7 发帖数: 293 | 1 牛市不停的roll SPY covered call是不是一个好策略? |
m*********7 发帖数: 293 | 2 涨了就等着被call走,跌的话到一定程度就滚到之后的某个到期日 |
s**x 发帖数: 7506 | 3 卖call 是 bearish. 给自己的利润设个上限, 给自己的 loss 不设下限。 |
E***r 发帖数: 1037 | 4 Compare:
http://finance.yahoo.com/quote/SPY/performance
covered call
http://finance.yahoo.com/quote/PBP/performance
write put
http://finance.yahoo.com/quote/PUTW/performance
(btw, covered call and naked put have an almost
identical payoff, thanks to put-call parity)
【在 m*********7 的大作中提到】 : 牛市不停的roll SPY covered call是不是一个好策略?
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w**k 发帖数: 6722 | 5
去年的市场后面两个肯定不如直接买buy&hold spy了
要是能把早些年的也模拟一下就好了
【在 E***r 的大作中提到】 : Compare: : http://finance.yahoo.com/quote/SPY/performance : covered call : http://finance.yahoo.com/quote/PBP/performance : write put : http://finance.yahoo.com/quote/PUTW/performance : (btw, covered call and naked put have an almost : identical payoff, thanks to put-call parity)
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E***r 发帖数: 1037 | 6 It has been a bull market for nine years, so it is natural that
a low-beta, concave-payoff strategy cannot beat the bull market.
【在 w**k 的大作中提到】 : : 去年的市场后面两个肯定不如直接买buy&hold spy了 : 要是能把早些年的也模拟一下就好了
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w**k 发帖数: 6722 | 7
请问一下,有没有这样操作的ETF:
1,卖SPY put
1a,要么收缴premium;1b,要么买进SPY
2,然后再卖CC
2a,要么收缴premium;2b,要么卖出SPY
找了一圈,没看到
【在 E***r 的大作中提到】 : It has been a bull market for nine years, so it is natural that : a low-beta, concave-payoff strategy cannot beat the bull market.
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E***r 发帖数: 1037 | 8 这些订制策略, 基本是不可能有 ETF 的。
对于标准策略,CBOE 做了一堆指数:
http://www.cboe.com/products/strategy-benchmark-indexes
但跟踪这些指数的 ETF,貌似目前只有 BuyWrite(covered call)
和 PutWrite (naked put)类的,再复杂的我还没看到。
low beta、high return 的策略,比如 condor/butterfly 家族,
如果有 ETF 那再好不过了(buy and hold 让它 compound 就好,
不必进进出出交税和手续费),但我没找到……
【在 w**k 的大作中提到】 : : 请问一下,有没有这样操作的ETF: : 1,卖SPY put : 1a,要么收缴premium;1b,要么买进SPY : 2,然后再卖CC : 2a,要么收缴premium;2b,要么卖出SPY : 找了一圈,没看到
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