r*****e 发帖数: 7853 | |
S****l 发帖数: 2383 | 2 200 call, 180 put
一个赔掉的只是手续费,另外一个是翻倍
加起来还是翻倍 |
r*****e 发帖数: 7853 | 3 call这么不值钱?那万一开大不就赔了put?
【在 S****l 的大作中提到】 : 200 call, 180 put : 一个赔掉的只是手续费,另外一个是翻倍 : 加起来还是翻倍
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Q********g 发帖数: 2465 | 4 卖195 扑
买185 扑
卖190靠
买200靠 |
r*****e 发帖数: 7853 | 5 看来球大还是很小心的
【在 Q********g 的大作中提到】 : 卖195 扑 : 买185 扑 : 卖190靠 : 买200靠
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s***o 发帖数: 2191 | 6 两个不都是bearish吗,又给球大马蒙对了
明天AAPL赌不赌?
【在 Q********g 的大作中提到】 : 卖195 扑 : 买185 扑 : 卖190靠 : 买200靠
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s***o 发帖数: 2191 | |
Q********g 发帖数: 2465 | 8
我真的很小心的
我的G点在195
希望拉到那里把扑收了
【在 r*****e 的大作中提到】 : 看来球大还是很小心的
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Q********g 发帖数: 2465 | |
j**s 发帖数: 1518 | 10 这个组合190-195赚3刀,breakeven 187,198,最多亏两刀。怎么可能只赚不赔?
【在 Q********g 的大作中提到】 : 卖195 扑 : 买185 扑 : 卖190靠 : 买200靠
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r*****e 发帖数: 7853 | |
Q********g 发帖数: 2465 | 12 报告政府
我的交易记录居然是这个
尼玛最后一秒手忙脚乱下错了单子
草 |
Q********g 发帖数: 2465 | 13
各20个
【在 Q********g 的大作中提到】 : 报告政府 : 我的交易记录居然是这个 : 尼玛最后一秒手忙脚乱下错了单子 : 草
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E***r 发帖数: 1037 | 14 拿个类似的果果举个栗子吧。
如果是纯粹short IV、要在窄区间内pin股价,可以考虑图一的iron condor;也可以如
图二pin窄一些,reward-to-risk ratio会升高,但赢钱概率也会降低。
【在 Q********g 的大作中提到】 : 卖195 扑 : 买185 扑 : 卖190靠 : 买200靠
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e****i 发帖数: 393 | 15 请问这是哪个app或broker,看着不错。
【在 E***r 的大作中提到】 : 拿个类似的果果举个栗子吧。 : 如果是纯粹short IV、要在窄区间内pin股价,可以考虑图一的iron condor;也可以如 : 图二pin窄一些,reward-to-risk ratio会升高,但赢钱概率也会降低。
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E***r 发帖数: 1037 | 16 球球卖成了如大致如姿势三,两个short leg都ITM了。姿势三可以看作是姿势二和姿势
四叠加的结果,而姿势四是废仓(vertical spread左右镜像翻转以后greeks和payoff
都是等效的,所以翻过去完全抵消),所以三和二是等效的。
在二和三两种等效姿势中挑,我挑二,因为姿势二所有的腿都OTM,更liquid。
【在 E***r 的大作中提到】 : 拿个类似的果果举个栗子吧。 : 如果是纯粹short IV、要在窄区间内pin股价,可以考虑图一的iron condor;也可以如 : 图二pin窄一些,reward-to-risk ratio会升高,但赢钱概率也会降低。
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Q********g 发帖数: 2465 | 17
payoff
这纯粹看个人喜好
彪哥的比较安全但是回报不厚
所以我更愿意担风险追求厚报
【在 E***r 的大作中提到】 : 球球卖成了如大致如姿势三,两个short leg都ITM了。姿势三可以看作是姿势二和姿势 : 四叠加的结果,而姿势四是废仓(vertical spread左右镜像翻转以后greeks和payoff : 都是等效的,所以翻过去完全抵消),所以三和二是等效的。 : 在二和三两种等效姿势中挑,我挑二,因为姿势二所有的腿都OTM,更liquid。
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Q********g 发帖数: 2465 | 18
扯
FB要是落在195附近
我可以吃掉11刀X2000=22000
(short 195扑@11,buy [email protected], short 195靠@3.6)
如果暴跌最大损失2800刀(195-11=184-182.5 -(3.6-3.5)=1.4X2000=2800(两个结
果:做股东或
割了走人)
那个200靠的腿本来就当废纸了,不计成本了,哈哈
【在 r*****e 的大作中提到】 : 球球架了个超级大炮,打下一只麻雀
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z****n 发帖数: 3189 | 19 感觉本周或者下周要过200
【在 Q********g 的大作中提到】 : : 扯 : FB要是落在195附近 : 我可以吃掉11刀X2000=22000 : (short 195扑@11,buy [email protected], short 195靠@3.6) : 如果暴跌最大损失2800刀(195-11=184-182.5 -(3.6-3.5)=1.4X2000=2800(两个结 : 果:做股东或 : 割了走人) : 那个200靠的腿本来就当废纸了,不计成本了,哈哈
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E***r 发帖数: 1037 | 20 我的意思是,你的 +185P/-190C/-195P/+200C 组合,
跟 +185P/-190P/-195C/+200C 这样的标准 iron condor,
在 risk-to-reward、胜率、payoff profile 各个方面都完全等效,
不存在哪个回报比另一个高的问题,
而前者无故地增加了流动性和 assignment 方面的风险。
【在 Q********g 的大作中提到】 : : 扯 : FB要是落在195附近 : 我可以吃掉11刀X2000=22000 : (short 195扑@11,buy [email protected], short 195靠@3.6) : 如果暴跌最大损失2800刀(195-11=184-182.5 -(3.6-3.5)=1.4X2000=2800(两个结 : 果:做股东或 : 割了走人) : 那个200靠的腿本来就当废纸了,不计成本了,哈哈
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Q********g 发帖数: 2465 | 21
往上爆的话咱再算算
195 -200 = 5 的损失gap
short195的扑11- buy 182.5 put 3.5 + short 195 call 3.6
profit = 11.1
11.1 填补 5 刀的gap 绰绰有余
利润6.1X2000=12200
200的靠垃圾成本就不算了
【在 z****n 的大作中提到】 : 感觉本周或者下周要过200
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E***r 发帖数: 1037 | 22 tastyworks 的mobile app,比较直观,但greeks没给
去年回复时我略提过
http://www.mitbbs.com/article/Stock/37006225_0.html
我一般在他们的 web UI 上操作
【在 e****i 的大作中提到】 : 请问这是哪个app或broker,看着不错。
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Q********g 发帖数: 2465 | 23
嗯
是的
我报的交易有误
正确的在截图上
是偏牛的赌注
靠全部OTM
【在 E***r 的大作中提到】 : 我的意思是,你的 +185P/-190C/-195P/+200C 组合, : 跟 +185P/-190P/-195C/+200C 这样的标准 iron condor, : 在 risk-to-reward、胜率、payoff profile 各个方面都完全等效, : 不存在哪个回报比另一个高的问题, : 而前者无故地增加了流动性和 assignment 方面的风险。
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E***r 发帖数: 1037 | 24 当年他们的 curve view 也是可视化 trading 的一大卖点,
不过有一些 learning curve,买账的人不多。
我也是喜欢直接看 table。
他们的桌面程序很快,我偶尔也用,但还是偏爱在 web 操作。
手机屏幕太小,耍不开,我只是应急用。
【在 E***r 的大作中提到】 : tastyworks 的mobile app,比较直观,但greeks没给 : 去年回复时我略提过 : http://www.mitbbs.com/article/Stock/37006225_0.html : 我一般在他们的 web UI 上操作
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b*****p 发帖数: 9649 | 25 球老李这么都要赢,这点是不容质疑的。质疑的都是青蛙。period。 |
z****n 发帖数: 3189 | 26 界面真好看 ,有点像是用semantic ui的库。。。比起来fidelity的真是可以关门算了
【在 E***r 的大作中提到】 : 当年他们的 curve view 也是可视化 trading 的一大卖点, : 不过有一些 learning curve,买账的人不多。 : 我也是喜欢直接看 table。 : 他们的桌面程序很快,我偶尔也用,但还是偏爱在 web 操作。 : 手机屏幕太小,耍不开,我只是应急用。
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r*****e 发帖数: 7853 | 27 195的call 3.5,200的call差不多3块吧,占一半利润了,怎么能不算?
[在 QiuFasheng (邱发生~寻风流小湿妹) 的大作中提到:]
:往上爆的话咱再算算
:short195的扑11- buy 182.5 put 3.5 + short 195 call 3.6
:profit = 11.1
:利润6.1X2000=12200 |
r*****e 发帖数: 7853 | 28 你这个损失也没有算200call的成本。哪有最多损失2000,然后赚12000的好事儿,而且
这个赚的概率不小
[在 QiuFasheng (邱发生~寻风流小湿妹) 的大作中提到:]
:扯
:FB要是落在195附近
:我可以吃掉11刀X2000=22000
:(short 195扑@11,buy [email protected], short 195靠@3.6)
:如果暴跌最大损失2800刀(195-11=184-182.5 -(3.6-3.5)=1.4X2000=2800(两个结
:果:做股东或
:割了走人)
:那个200靠的腿本来就当废纸了,不计成本了,哈哈 |
Q********g 发帖数: 2465 | 29
200是以前买的垃圾靠
现在拿来做腿了
【在 r*****e 的大作中提到】 : 195的call 3.5,200的call差不多3块吧,占一半利润了,怎么能不算? : [在 QiuFasheng (邱发生~寻风流小湿妹) 的大作中提到:] : :往上爆的话咱再算算 : :short195的扑11- buy 182.5 put 3.5 + short 195 call 3.6 : :profit = 11.1 : :利润6.1X2000=12200
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s***o 发帖数: 2191 | 30 昨天被球大马绕晕了。那个put spread是bullish。这两个spreads做成一个condor。
因为IV太高,所以主要目的是吃premium,最大利益区间190-195,也就是球大妈的G点
。上爆的话有以前的垃圾靠堵着也赔不了。下爆的话。。。已经没有下爆了。这次理解
对了吧? |
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Q********g 发帖数: 2465 | 31
正解
【在 s***o 的大作中提到】 : 昨天被球大马绕晕了。那个put spread是bullish。这两个spreads做成一个condor。 : 因为IV太高,所以主要目的是吃premium,最大利益区间190-195,也就是球大妈的G点 : 。上爆的话有以前的垃圾靠堵着也赔不了。下爆的话。。。已经没有下爆了。这次理解 : 对了吧?
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Q********g 发帖数: 2465 | 32 195到了
喀喔了5个195扑@4还有15个继续跟踪
降低下行风险
二,三月的200靠已经绿起来了 |
r*****e 发帖数: 7853 | 33 球大maga!
【在 Q********g 的大作中提到】 : 195到了 : 喀喔了5个195扑@4还有15个继续跟踪 : 降低下行风险 : 二,三月的200靠已经绿起来了
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