G**Y
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a******h
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a******n
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j**s
发帖数: 1518 | 4 XIV破产，相当于做空vix futures爆仓，前被做多vix futures的赚走了呗
【在 G**Y 的大作中提到】
: 问问。
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g*****1
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d*******g
发帖数: 114 | 6 做多ux future的投资者啊。cs的操作有明显的弊端，balance集中在收盘后15分钟，交
易量非常清淡的时候，尤其是这种市场大动荡，自己强行去平仓，当然是把vol越推越
高。当然，亏的是投资者的钱，管理费cs还是赚得很爽的。 |
m*******y
发帖数: 904 | 7 估计操盘的会被fire. CS 会被告吧。
不过投资者的损失是回不来了。
【在 d*******g 的大作中提到】
: 做多ux future的投资者啊。cs的操作有明显的弊端，balance集中在收盘后15分钟，交
: 易量非常清淡的时候，尤其是这种市场大动荡，自己强行去平仓，当然是把vol越推越
: 高。当然，亏的是投资者的钱，管理费cs还是赚得很爽的。
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g*******h
发帖数: 1327 | 8 单向short vix赚了一两年的trader,一夜回到解放前? |
G**Y
发帖数: 33224 | 9 short的，至少不会清0吧。
虽然一般来讲，short是unlimited risk。但是对于VIX来说，似乎short比XIV安全多了？
大概简单的short不赚钱？
【在 g*******h 的大作中提到】
: 单向short vix赚了一两年的trader,一夜回到解放前?
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d*******g
发帖数: 114 | 10 这里面最大的问题是CS是否监守自盗？跟进sec filing，到第三季度，cs持有33%的xiv
，如果这个数字是对的话，市场推测cs昨晚应该损伤520mm。但是，cs出来表态说，他
们已经没有xiv仓位了。自家的操作流程自己最熟悉，有没有可能是最后5分钟的高价ux
都是cs其他基金卖出来的了？短短的5分钟时间，从22到33，直接导致爆仓。尽管说愿
赌服输，但是这种收割韭菜的行为令人发指啊 |
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t******g
发帖数: 4044 | 11 cs多大的team做这个？应该裁了吧？
【在 m*******y 的大作中提到】
: 估计操盘的会被fire. CS 会被告吧。
: 不过投资者的损失是回不来了。
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d*******g
发帖数: 114 | 12 不会的，估计还有不错的奖金。根据sec filing，cs在第三季度持有33%的xiv，市场跟
进这个推算cs应该亏520mm。但今天cs澄清他们不受影响，因为已经清空了。甚至传言
cs这是监守自盗，在没有流动性的情况下强行平仓，自己的其他基金反手做多vix，直
接收割了3bb的散户。
：cs多大的team做这个？应该裁了吧？
：☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.06
【在 t******g 的大作中提到】
: cs多大的team做这个？应该裁了吧？
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r********a
发帖数: 691 | 13 不是没有了，搞这个的不可能没hedge不然股价早就垮了。他们自己这边33%hedge了，
就是赚管理费。
xiv
ux
【在 d*******g 的大作中提到】
: 这里面最大的问题是CS是否监守自盗？跟进sec filing，到第三季度，cs持有33%的xiv
: ，如果这个数字是对的话，市场推测cs昨晚应该损伤520mm。但是，cs出来表态说，他
: 们已经没有xiv仓位了。自家的操作流程自己最熟悉，有没有可能是最后5分钟的高价ux
: 都是cs其他基金卖出来的了？短短的5分钟时间，从22到33，直接导致爆仓。尽管说愿
: 赌服输，但是这种收割韭菜的行为令人发指啊
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d*******g
发帖数: 114 | 14 Hedge? 买vix future对冲？然后盘后神奇的以最高价卖给自己的xiv etf？还是通过
short es对冲？用后者策略的hedge fund也都损失惨重，因为前一段时间vol和es同时
涨，即使在最近的回调，es跌的也没有ux涨得多。cs的声明是没有损失，更大的可能是
前者，把自己的ux future盘后超高价卖给xiv。当然，xiv也就充当了冤大头，真正的
投资者没得选择。cs这把把自己搞臭了。 |
b*******z
发帖数: 331 | 15 完全不用啊。3季度末持有33% XIV，只要这几个月慢慢把这些库存卖给那些ETF的
inflow就可以了。
ETF有inflow的话，CS可以去market上short UX来对冲头寸，也可以把自己的XIV头寸卖
给client。这说明他们组意识到风险太大，提前都清给接盘侠了，光赚管理费就赚翻了
【在 d*******g 的大作中提到】
: Hedge? 买vix future对冲？然后盘后神奇的以最高价卖给自己的xiv etf？还是通过
: short es对冲？用后者策略的hedge fund也都损失惨重，因为前一段时间vol和es同时
: 涨，即使在最近的回调，es跌的也没有ux涨得多。cs的声明是没有损失，更大的可能是
: 前者，把自己的ux future盘后超高价卖给xiv。当然，xiv也就充当了冤大头，真正的
: 投资者没得选择。cs这把把自己搞臭了。
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