b*****t
发帖数: 29 | 1 我们先来看博弈论中有一个“智猪博弈”模型：
猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一边有个踏板，每踩一下踏板，在远离
踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板，另一只猪
就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前
吃光所有的食物；若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食
槽，争吃自己的劳动成果。现在问："两只猪各会采取什么策略？"答案是：小猪只能是
等在食槽边，而让大猪不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。
在这个模型中，有一条规则：猪越小越容易饿死。
这其中的“大猪”就是股票市场中的“庄家”，而“散户”就是其中的“小猪”。在这
个游戏中，散户不要妄想去踩动踏板，那是庄家的专利，散户能做的，就是瞄准时机，
耐心等待在食槽边。所谓“识时务者为俊杰”，散户顺势而为，投机吃差价才会有更多
的机会赚到钱。于是，这个游戏可以转变为，庄家们充分发挥自身优势，发掘或“制造
”出一些具有增长前景的股票，散户则借势哄抬股价，或者干脆顺风搭车，双方实现双
赢。散户难以战胜庄家，但可以从庄家的盛宴中分得一杯羹。散户与庄家实力悬殊，这
是一场业余选手和职业选手的比赛。庄家单凭这些优势并不能奈何散户,因为股市不是
强买强卖的市场。庄家的胜利完全建立在散户错误判断之上。散户若想“吃定庄家”，
首先要在心理上战胜自己，注意“四心”。
一戒贪心和惧心。趋利避害是人的本能，随之而来的是贪婪和恐惧。庄家盘踞在主动的
位置，坐壅天时地利，他们把握散户的一切弱点，按照预谋，有步骤地营造出各种各样
的市场假象，使散户历经无所适从、满怀希望、心灰意冷等心理折磨，判断脱离常轨，
最终，趋利发展为贪婪，避害演化为恐惧。贪婪使散户在不应持有股票时买进，恐惧使
散户在应该买进或持有时抛售，不知不觉地进入追涨杀跌的误区，庄家则在这一片混乱
之中坐收渔翁之利。散户跟庄中切忌贪婪与恐惧。
二要有恒心。因为庄家做庄是个较长的过程，要树立放长线钓大鱼的理念；
三是要有信心，不管庄家如何打压震仓，上下洗盘，任凭风浪起，都要稳坐钓鱼船，不
要被震出局。
若这“四心”都做到了，散户也能分得庄家的一杯羹了。当然，要完全“吃定庄家”，
还不是那么容易。
一般而言，坐庄有两个要点：
第一，庄家要下场直接参与竞局，也就是这样才能赢；
第二，庄家还得有办法控制局面的发展，让自己稳操胜券。股市做庄也是如此，股市做
庄庄家要把仓位分成两部分，一部分用于建仓，直接参与竞局；另一部分用于控制股价。
对于庄家而言，必须要控制好整个坐庄活动的各个环节，即坐庄流程的每一个细节，才
能从市场上获取利润。市场中最简单、最原始的一种坐庄过程是低吸高抛。
1.建仓
一般而言，一只股票从庄家出货以后都会有几波大的下跌，而这时就具备了庄家再次建
仓的条件。不论是老庄家出货后的第二次建仓，还是新庄家入场，都会打个提前量，即
在见大底以前开始收集，然后用手中的筹码打低股价，待股价不断创出新低、人心涣散
时，再配合以利空传闻，使得投资者忍不住纷纷割肉，然后慢慢地收集。底部历时越长
，庄家收集到的筹码就越多。选择这种手法建仓的庄家一般有较雄厚的资金，保密工作
也做得好，否则打压时可能会被别人接盘而前功尽弃。个股还要有潜在的题材，然后选
择大市不断下跌的调整市道或个股有重大利空消息时介入，这样更可以事半功倍。
2.洗盘
为达到洗盘的目的，庄家首先必须对技术图形进行破坏，制造陷阱。比如说某股已拉出
长红以后，第二天庄家将手中的廉价筹码抛出从高位打压，使其实现第一次利润，但其
打压时，必须击破一定的技术位，使一些低位买进该股的投资者在较低的位置抛出。其
方法是当日在走势图上拉出一根长阴，随后在盘中出现一定的反弹，给这些投资者以获
利了结的机会。因为对这些投资者而言，当昨日该股拉出一根长红后，一开始带有很大
的幻想，希望该股能一下子上涨几元以上，可第二天该股不升反跌，使其心理产生落差
，后悔当初应该获利了结才是，可该股还是一个劲地下沉，使其几乎进入成本区域，因
此，当庄家在盘中再次拉升时，这些投资者都会选择出局，真正成为庄家的口中食。
3、拉升
客观来讲，庄家不经过拉升就不可能获利。而庄家的拉升是含有多种性质特点的，如整
理拉升、中继拉升、价差拉升、出货拉升等，有时候某种性质特征非常明显，有时候几
种性质特征交织在一起很难分辨。
庄家拉升的最根本的目的当然是为了获利，但在战术方面也是有所考虑的。其一，由于
在建仓、整理、洗筹等环节投入了大量的资金，如果不拉升股价完成出货任务，将会大
大增加成本；其二，随着庄家的运作过程延长，庄家的意图和某些商业秘密泄露的可能
性也越来越大，这样将造成许多不必要的麻烦和损失，股价的拉升，可以很大程度上避
免这些风险；其三，股价的拉升，可以提升股票的形象和积聚市场的人气，吸引投资者
的参与，为日后出货打下较好的基础
一般情况下，每天股票高涨幅、封涨停是拉升战的主要手法，庄家力求一气呵成，快速
拉高股价远离成本区，或是放量拉升，或是缩量拉升。放量拉升的原因有两种。
（1）庄家大手笔对敲自己的筹码，虚造市场热钱的运动方向，吸引短线客的目光。
（2）主要成交来自于短线客对短线客的对流筹码互换，让短线客为庄家做活广告，吸
引下一批短线客进场。缩量拉升表明筹码的锁定性非常好，庄家几乎能将整个盘子一锅
端，在一致看好的前提下，庄家对敲几笔就能够把股价拉高。
4、出货
庄家出货的目的是尽量吸引买盘，通过各种手段稳定持股者的信心，而自己却在尽量高
的价位上派发手中尽量多的股票。庄家出货的手法大致有如下几种。
平台筑顶出货法。这类庄股大都有急速拉升某股的行为，在拉升至某一位置后，庄家开
始筑平台进行技术位的修正，这极易使一些技术派人士产生进货冲动，而且不少个股的
形态十分好看，使投资者有一种冲动的感觉。但该股在平台后往往会向下突破。庄家在
筑平台过程中，也逐渐将其手中的筹码进行了派发，随后将一些剩余的筹码抛出，并争
取在低位再次捡回这些筹码。 |
G*******h
发帖数: 4091 | |
F****s
发帖数: 3761 | 3 虽然是小编写的，但的确有进步，援引博弈论，不错。
下次能直接贴代码最好了，什么语言都可以。 |
c****m
发帖数: 1 | |
I***a
发帖数: 13467 | 5 小猪不训练，肯定不行，
有些所谓的模型都是拍脑袋想出来的，实际情况根本不是。
不是说博弈论。 |
F****s
发帖数: 3761 | 6 小瞧了华尔街，这个是负和游戏。
【在 c****m 的大作中提到】
: 学习了，
: 这个是零和游戏
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g*********9
发帖数: 1285 | 7 股市如战场，兵法有云“知己知彼，百战不殆”. 散户要知道自己的弱点优势和庄家的
弱点，才可能打胜仗。其次是对战场的了解。大多数散户和机构必然是loser, 所以必
须兵行诡道，冒天下之大不韪。任何model用的人多了都不灵了。
: 小猪不训练，肯定不行，
: 有些所谓的模型都是拍脑袋想出来的，实际情况根本不是。
: 不是说博弈论。
【在 I***a 的大作中提到】
: 小猪不训练，肯定不行，
: 有些所谓的模型都是拍脑袋想出来的，实际情况根本不是。
: 不是说博弈论。
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I*0
发帖数: 4200 | |
z****9
发帖数: 632 | |
z********n
发帖数: 1 | |
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b******1
发帖数: 2270 | |
a******o
发帖数: 261 | 12 I think the fundamental flaw in posts like this is that there's this notion
of "庄家", or "MM", or "hedge funds" who somehow sits back in a darkroom,
manipulates the market and profited from all market activities at the
expense of retail traders.
That's just total BS. Yes, sometimes "庄家" wins, sometimes the "MM", and
sometimes "hedge funds" wins, but just as often they get caught on the wrong
side too and the smaller traders came out ahead.
This is really the beauty of the market - the smartest of the smartest, with
the best access to everything still lose money more often than you think -
there's a reason why 90% of the active professionals can't even beat the
index they track.
Not saying market manipulation doesn't happen - it does and it pays to be
well educated and know all the pitfalls, but the idea that one sinister
group who always profit at the expense of retail traders is ridiculous. If
so there will be a small group of ppl 100x richer than Bezos right now!
Heck, give me 1 week of perfect market manipulation and I guarantee you I
would do no worse than coming out billions ahead.
Be respectful of the market, but no need to think "庄家" is out to get you
on every trade. They have fears too. This is especially true for MMs as
their goal is to scalp small profits and provide liquidity, it's never their
#1 priority to take outsized positions and gamble against you. Who's
trapping who really on any particular trade? |
k**u
发帖数: 10502 | 13 Most pro cannot beat the index because of their fee.
If they don't charge any fee, they most likely beat the indices.
notion
wrong
with
-
【在 a******o 的大作中提到】
: I think the fundamental flaw in posts like this is that there's this notion
: of "庄家", or "MM", or "hedge funds" who somehow sits back in a darkroom,
: manipulates the market and profited from all market activities at the
: expense of retail traders.
: That's just total BS. Yes, sometimes "庄家" wins, sometimes the "MM", and
: sometimes "hedge funds" wins, but just as often they get caught on the wrong
: side too and the smaller traders came out ahead.
: This is really the beauty of the market - the smartest of the smartest, with
: the best access to everything still lose money more often than you think -
: there's a reason why 90% of the active professionals can't even beat the
|
a******o
发帖数: 261 | 14 First off, from the investor perspective, it's irrelevant how the pros
underperform. Underperformance is underperformance, period.
Second, so they can beat the index before fees - big deal. All that implies
is they are barely beating the index by a few % points - hardly the
sinister backroom manipulator who takes retail traders to the cleaners on
every trade.
Point is no need to overthink the market. Every trade there's a willing
buyer and a willing seller. Sure there are definitely times they hold cards
that you don't, but most of the time neither side has perfect information
and are just gambling, especially from a short term perspective.
As an antidote evidence - I've spoke with one of the largest brokerage
houses earlier this year and was told it was retail traders who drove most
of the volume (and therefore gains) in Jan 2018 - basically there's a
certain threshold of retail volume that in that brokerage house's entire
history it was never hit more than 2 days in a row; yet 2018 came out of the
gate with more than 10 consecutive days at that volume or higher. I'm
willing to bet a lot of "smart money" missed out and ended up chasing which
further contributed to the sharp drop in Feb 2018.
【在 k**u 的大作中提到】
: Most pro cannot beat the index because of their fee.
: If they don't charge any fee, they most likely beat the indices.
:
: notion
: wrong
: with
: -
|
z******j
发帖数: 1265 | 15 小散只要不贪心，肯定能赚的，不要后悔赚得少，就不会亏。。。 |
t**d
发帖数: 6474 | 16 大小猪踏踏板跟庄家散户没可比性，根本不是一回事。这个比喻很失败。
【在 b*****t 的大作中提到】
: 我们先来看博弈论中有一个“智猪博弈”模型：
: 猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一边有个踏板，每踩一下踏板，在远离
: 踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板，另一只猪
: 就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前
: 吃光所有的食物；若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食
: 槽，争吃自己的劳动成果。现在问："两只猪各会采取什么策略？"答案是：小猪只能是
: 等在食槽边，而让大猪不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。
: 在这个模型中，有一条规则：猪越小越容易饿死。
: 这其中的“大猪”就是股票市场中的“庄家”，而“散户”就是其中的“小猪”。在这
: 个游戏中，散户不要妄想去踩动踏板，那是庄家的专利，散户能做的，就是瞄准时机，
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k**u
发帖数: 10502 | 17 A few % points is all they need.
Blackjack at Vegas casinos has a house edge as low as 0.2%. They make money
over time.
High frequency trading make tiny profit each time; but one transaction takes
only millisecond.
The point is that the pros take all profit and leave their clients little to
take home. That's why they underperform.
implies
cards
【在 a******o 的大作中提到】
: First off, from the investor perspective, it's irrelevant how the pros
: underperform. Underperformance is underperformance, period.
: Second, so they can beat the index before fees - big deal. All that implies
: is they are barely beating the index by a few % points - hardly the
: sinister backroom manipulator who takes retail traders to the cleaners on
: every trade.
: Point is no need to overthink the market. Every trade there's a willing
: buyer and a willing seller. Sure there are definitely times they hold cards
: that you don't, but most of the time neither side has perfect information
: and are just gambling, especially from a short term perspective.
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