g*********9 发帖数: 1285 | 1 股市已经开始调整价格了,无数的算法交易到时候会自动触发,下周开始会很热闹。 |
c*******a 发帖数: 1879 | 2 3.0 是什么鬼门关阀值吗?
【在 g*********9 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 股市已经开始调整价格了,无数的算法交易到时候会自动触发,下周开始会很热闹。
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D*********t 发帖数: 5748 | 3 长期利率到4都不奇怪
【在 g*********9 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 股市已经开始调整价格了,无数的算法交易到时候会自动触发,下周开始会很热闹。
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g*********9 发帖数: 1285 | 4 没等到4,股市就被打回原型。
: 长期利率到4都不奇怪
【在 D*********t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 长期利率到4都不奇怪
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d***a 发帖数: 13752 | 5 光是国债增长这个原因,就能把利率推到3了。现在再加上贸易战,利率过3是分分钟的
事情。
美财长发话愿意去北京,很有可能是希望中国多买点国债。但商业部刚刚搞了中兴,这
个时候想让中国多买,很难。 |
g******t 发帖数: 18158 | 6 财长发话的目的是安抚股市,MM又可以拿来遍故事
【在 d***a 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 光是国债增长这个原因,就能把利率推到3了。现在再加上贸易战,利率过3是分分钟的 : 事情。 : 美财长发话愿意去北京,很有可能是希望中国多买点国债。但商业部刚刚搞了中兴,这 : 个时候想让中国多买,很难。
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g*********9 发帖数: 1285 | 7 不要担心,最坏是FED印钱自己买
: 财长发话的目的是安抚股市,MM又可以拿来遍故事
【在 g******t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 财长发话的目的是安抚股市,MM又可以拿来遍故事
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d***a 发帖数: 13752 | 8 FED不是正在缩表吗?
【在 g*********9 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不要担心,最坏是FED印钱自己买 : : : 财长发话的目的是安抚股市,MM又可以拿来遍故事 :
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g*******h 发帖数: 1327 | 9 说好的3 赶紧来吧 我的六十万financial仓位等着呢 |
f******4 发帖数: 66 | 10 谁给说说债市崩了能怎么着?
我知道一堆基金里面有国债,那没杠杆的话,就跟股票跌了有啥区别?
肯定有更多加着杠杆操作的,那跌了就wipe out呗,上杠杆的那天就应该想到这可能性。
对投行和其他金融业有什么连锁反应吗?再度引发经济危机? 美国人手里有钱能吃下
一万亿国债不? |
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E***r 发帖数: 1037 | 11 主要是treasury yield要突破三十几年的下降通道了,倒不是绝对数值(当然整数点触
发机器卖盘是可能的)。现在像是几十年债市熊市的开始。
升息一定会造成yield curve flattening甚至倒挂,但从历史上看,从yield curve倒
挂到股市到顶往往还有相当长的时间。更何况现在2-year 10-year spread只是刚刚走
进50bps,离倒挂还有一段距离。
【在 c*******a 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 3.0 是什么鬼门关阀值吗?
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x******h 发帖数: 13678 | 12
E神这图看着真舒服啊
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 主要是treasury yield要突破三十几年的下降通道了,倒不是绝对数值(当然整数点触 : 发机器卖盘是可能的)。现在像是几十年债市熊市的开始。 : 升息一定会造成yield curve flattening甚至倒挂,但从历史上看,从yield curve倒 : 挂到股市到顶往往还有相当长的时间。更何况现在2-year 10-year spread只是刚刚走 : 进50bps,离倒挂还有一段距离。
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g*********9 发帖数: 1285 | 13 问个问题,每次衰退前都有倒挂?
: 主要是treasury yield要突破三十几年的下降通道了,倒不是绝对数值(当然整
数点触
: 发机器卖盘是可能的)。现在像是几十年债市熊市的开始。
: 升息一定会造成yield curve flattening甚至倒挂,但从历史上看,从yield
curve倒
: 挂到股市到顶往往还有相当长的时间。更何况现在2-year 10-year spread只是
刚刚走
: 进50bps,离倒挂还有一段距离。
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 主要是treasury yield要突破三十几年的下降通道了,倒不是绝对数值(当然整数点触 : 发机器卖盘是可能的)。现在像是几十年债市熊市的开始。 : 升息一定会造成yield curve flattening甚至倒挂,但从历史上看,从yield curve倒 : 挂到股市到顶往往还有相当长的时间。更何况现在2-year 10-year spread只是刚刚走 : 进50bps,离倒挂还有一段距离。
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E***r 发帖数: 1037 | 14 The short answer is Yes.
A good read:
http://www.frbsf.org/economic-research/files/el2018-07.pdf
The term spread—the difference between long-term and short-term interest
rates—is a strikingly accurate predictor of future economic activity. Every
U.S. recession in the past 60 years was preceded by a negative term spread,
that is, an inverted yield curve. Furthermore, a negative term spread was
always followed by an economic slowdown and, except for one time, by a
recession. While the current environment is somewhat special—with low
interest rates and risk premiums—the power of the term spread to predict
economic slowdowns appears intact.
【在 g*********9 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 问个问题,每次衰退前都有倒挂? : : : 主要是treasury yield要突破三十几年的下降通道了,倒不是绝对数值(当然整 : 数点触 : : 发机器卖盘是可能的)。现在像是几十年债市熊市的开始。 : : 升息一定会造成yield curve flattening甚至倒挂,但从历史上看,从yield : curve倒 : : 挂到股市到顶往往还有相当长的时间。更何况现在2-year 10-year spread只是 : 刚刚走 : : 进50bps,离倒挂还有一段距离。
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c******g 发帖数: 1611 | 15 这个图好。应该让刚子裱起来。
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 主要是treasury yield要突破三十几年的下降通道了,倒不是绝对数值(当然整数点触 : 发机器卖盘是可能的)。现在像是几十年债市熊市的开始。 : 升息一定会造成yield curve flattening甚至倒挂,但从历史上看,从yield curve倒 : 挂到股市到顶往往还有相当长的时间。更何况现在2-year 10-year spread只是刚刚走 : 进50bps,离倒挂还有一段距离。
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d********9 发帖数: 3927 | 16 这里每个人都在扯蛋,只有彪哥在认认真真的做学问。所以我每次看到你的帖子都特别
喜感。
by the way,我认为这次会很快的。
Every
spread,
【在 E***r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : The short answer is Yes. : A good read: : http://www.frbsf.org/economic-research/files/el2018-07.pdf : The term spread—the difference between long-term and short-term interest : rates—is a strikingly accurate predictor of future economic activity. Every : U.S. recession in the past 60 years was preceded by a negative term spread, : that is, an inverted yield curve. Furthermore, a negative term spread was : always followed by an economic slowdown and, except for one time, by a : recession. While the current environment is somewhat special—with low : interest rates and risk premiums—the power of the term spread to predict
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