m*********t
发帖数: 1 | 1 之前验证简单的underlying strategy是从yahoo爬数据，然后用excel进行测试。后来
发现这么爬数据和做测试无法scale。数据上来说，总有办法。那剩下的就是
backtesting。excel的programming还是比较恶心的，后来看了broker的backtesting，
也不是特别易用。
大家是自己build from scratch，还是用一些商用的付费软件？求大佬推荐 |
a******h
发帖数: 1 | 2 回测的框架都差不多，关键还是看和数据流入和策略部署的整合要好
开源的包很多，但数据这块太费力，不推荐DIY，除非你的数据和交易端的架构都能跟上
，或者策略复杂到必须要自己开发回测系统
否则现成的商用软件Multichart, ninjatrader, tradestation做回测都还不错，线上平
台quantopian，米筐什么的也可以用，按需选择
【在 m*********t 的大作中提到】
: 之前验证简单的underlying strategy是从yahoo爬数据，然后用excel进行测试。后来
: 发现这么爬数据和做测试无法scale。数据上来说，总有办法。那剩下的就是
: backtesting。excel的programming还是比较恶心的，后来看了broker的backtesting，
: 也不是特别易用。
: 大家是自己build from scratch，还是用一些商用的付费软件？求大佬推荐
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m*********t
发帖数: 1 | 3 属实，自己开发的确很麻烦，之前用c++写了一些，library从头来写，以及需要和数据
整合，在没有复杂需求的情况下，的确费力不讨好。
多谢推荐。准备先从商用软件试用开始
跟上
上平
【在 a******h 的大作中提到】
: 回测的框架都差不多，关键还是看和数据流入和策略部署的整合要好
: 开源的包很多，但数据这块太费力，不推荐DIY，除非你的数据和交易端的架构都能跟上
: ，或者策略复杂到必须要自己开发回测系统
: 否则现成的商用软件Multichart, ninjatrader, tradestation做回测都还不错，线上平
: 台quantopian，米筐什么的也可以用，按需选择
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s****0
发帖数: 894 | 4 先搞定datafeed，购买database或者开源的api或者一次买入全部历史数据包，看你钱
包鼓不；
回测框架开源的很多，各有利弊，上github上搜星星多的仓库。我们是在backtrader基
本上二次开发的，回测引擎不错，目前有在ccxt跑btc高频和ib实盘；
商业的话推荐ninjatrader 8，c#开发策略，回测整体还算能用。可以试着先过滤一些
粗糙的策略。
而且有td接口实盘，fx的话也支持。
【在 m*********t 的大作中提到】
: 之前验证简单的underlying strategy是从yahoo爬数据，然后用excel进行测试。后来
: 发现这么爬数据和做测试无法scale。数据上来说，总有办法。那剩下的就是
: backtesting。excel的programming还是比较恶心的，后来看了broker的backtesting，
: 也不是特别易用。
: 大家是自己build from scratch，还是用一些商用的付费软件？求大佬推荐
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a****n
发帖数: 3082 | |
r*****s
发帖数: 186 | 6 开源数据API有啥推荐？
自己趴数据太累而且没法保证准确率
【在 s****0 的大作中提到】
: 先搞定datafeed，购买database或者开源的api或者一次买入全部历史数据包，看你钱
: 包鼓不；
: 回测框架开源的很多，各有利弊，上github上搜星星多的仓库。我们是在backtrader基
: 本上二次开发的，回测引擎不错，目前有在ccxt跑btc高频和ib实盘；
: 商业的话推荐ninjatrader 8，c#开发策略，回测整体还算能用。可以试着先过滤一些
: 粗糙的策略。
: 而且有td接口实盘，fx的话也支持。
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