B*Q
发帖数: 25729 | |
B*Q
发帖数: 25729 | |
d********0
发帖数: 72 | 3 学账单黄 （Bill Huang）用了10被杠杆？ |
B*Q
发帖数: 25729 | |
a**h
发帖数: 1085 | 5 话说不差钱要厚道点儿，
你咋搞的35？？？
毕竟大伙儿陪你天天聊退休这么久了
【在 B*Q 的大作中提到】
: 你只知道卡窝靠
|
B*Q
发帖数: 25729 | 6 嗯嗯
你是个好人
我悄悄地跟你讲
LEAPS covered straddle
【在 a**h 的大作中提到】
: 话说不差钱要厚道点儿，
: 你咋搞的35？？？
: 毕竟大伙儿陪你天天聊退休这么久了
|
B*Q
发帖数: 25729 | 7 Think harder. Homework for tonight :) |
S**********t
发帖数: 1 | 8 这货估计在自学option操作，
天天的碰到几个名词就要出来嘚瑟下 |
m*********t
发帖数: 1 | 9 1 covered straddle ~= 2 covered call ~= 2 CS put
所以还是卖扑？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 嗯嗯
: 你是个好人
: 我悄悄地跟你讲
: LEAPS covered straddle
|
m*********t
发帖数: 1 | 10 实测6 week收益 +1.15%，假设不加任何杠杆 |
B*Q
发帖数: 25729 | |
p*****0
发帖数: 1 | 12 Interested. All ears... |
p*****0
发帖数: 1 | 13 Interested. All ears... |
i****m
发帖数: 699 | 14 Interested. All ears... |
B*Q
发帖数: 25729 | 15 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
然后每个礼拜卖 ATM Straddle
这个东西喜欢猪市，不怕大跌
但是怕持续大涨
过去一阵子TLT蛮猪的
收益不错 |
p*****0
发帖数: 1 | 16 Straddle 是put 和call 同期，同strike 吗？
你的长期和短期的strike 怎么选? 谢谢!
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
a*******h
发帖数: 1 | 17 就这能个半月35%？没杠杆撑死5-6%
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
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i****m
发帖数: 699 | 18 多谢大牛无私分享！
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
i****m
发帖数: 699 | 19 ATM
【在 p*****0 的大作中提到】
: Straddle 是put 和call 同期，同strike 吗？
: 你的长期和短期的strike 怎么选? 谢谢!
:
:
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
:
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
:
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
:
: 但是怕持续大涨
:
: 过去一阵子TLT蛮猪的
:
: 收益不错
:
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B*Q
发帖数: 25729 | 20 数据说话：
【在 a*******h 的大作中提到】
: 就这能个半月35%？没杠杆撑死5-6%
:
:
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
:
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
:
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
:
: 但是怕持续大涨
:
: 过去一阵子TLT蛮猪的
:
: 收益不错
:
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B*Q
发帖数: 25729 | 21 straddle 是同价位的call+put
买长期ATM straddle， 一年以上
每周卖下周过期的ATM straddle
偏移不大就继续
偏移太大了
就全撤
【在 p*****0 的大作中提到】
: Straddle 是put 和call 同期，同strike 吗？
: 你的长期和短期的strike 怎么选? 谢谢!
:
:
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
:
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
:
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
:
: 但是怕持续大涨
:
: 过去一阵子TLT蛮猪的
:
: 收益不错
:
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n*********7
发帖数: 4682 | 22 这东西不敢放的多，每天忙乎提心吊胆，我值个班算了 |
a**h
发帖数: 1085 | 23 哈哈，我从来都说不差钱是好同学,
多谢截屏！！
建议下次直接截屏 |
a*******h
发帖数: 1 | 24 原来如此，鲁莽了哈哈哈，大佬威武!
: 数据说话：
【在 B*Q 的大作中提到】
: straddle 是同价位的call+put
: 买长期ATM straddle， 一年以上
: 每周卖下周过期的ATM straddle
: 偏移不大就继续
: 偏移太大了
: 就全撤
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p*****0
发帖数: 1 | 25 谢谢!这是哪家卷商可以直接买straddle? 我的要一个一个来。
: straddle 是同价位的call put
: 买长期ATM straddle， 一年以上
: 每周卖下周过期的ATM straddle
: 偏移不大就继续
: 偏移太大了
: 就全撤
【在 B*Q 的大作中提到】
: straddle 是同价位的call+put
: 买长期ATM straddle， 一年以上
: 每周卖下周过期的ATM straddle
: 偏移不大就继续
: 偏移太大了
: 就全撤
|
B*Q
发帖数: 25729 | 26 大券商都可以啊
Fidelity, Etrade, Schwab, TD ...
【在 p*****0 的大作中提到】
: 谢谢!这是哪家卷商可以直接买straddle? 我的要一个一个来。
:
:
: straddle 是同价位的call put
:
: 买长期ATM straddle， 一年以上
:
: 每周卖下周过期的ATM straddle
:
: 偏移不大就继续
:
: 偏移太大了
:
: 就全撤
:
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B*Q
发帖数: 25729 | 27 还没撤呢
手上持有远期的straddle和刚roll到下礼拜的short straddle
现有价值剪掉成本，就是 unrealized gain.
这是试试水
可以慢慢加量 |
B*Q
发帖数: 25729 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 29 现在做奥普心
主要目标不是为了挣钱
而是要把各种花式搞熟
退休后用来打发时间和维持家用
退休后要做到一股也不卖 |
Y*Y
发帖数: 694 | 30 学习了。一会儿在另一个帖子里问你问题。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
Y*Y
发帖数: 694 | 31 奥，没问题了，我大概看明白了，你是把这个系列算作一笔交易来看待，因为这个系列
还没结束，现在的net profit被你当作是浮盈（虽然你的短期option都是一周就结束）。
赞长期跟踪，并列表做记录。
可能这也解释了为什么你每周都要花很多时间数钱，呵呵。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 还没撤呢
: 手上持有远期的straddle和刚roll到下礼拜的short straddle
: 现有价值剪掉成本，就是 unrealized gain.
: 这是试试水
: 可以慢慢加量
|
m*********t
发帖数: 1 | 32 之前看到这个策略兴奋不已感觉美如画，但是作为韭菜尝试后，震荡时要么需要manage
要么
就直接被震出局。腿太多，现在年纪太大，玩不了了
赞diamond hand和记录追踪，楼主的执行力无法复制，祝楼主发财
【在 B*Q 的大作中提到】
: 数据说话：
|
m****o
发帖数: 3762 | |
D***o
发帖数: 7159 | 34 thanks for sharing. it seems like a calendar straddle
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
p*****0
发帖数: 1 | 35 賣的straddle 理的call就是裸靠吧？sell ATM strike straddle 是不是每周一定會有
靠或仆被執行？long straddle 是必須的嗎？還是爲了減低風險。
主要的風險是什麽？
謝謝
【在 B*Q 的大作中提到】
: 还没撤呢
: 手上持有远期的straddle和刚roll到下礼拜的short straddle
: 现有价值剪掉成本，就是 unrealized gain.
: 这是试试水
: 可以慢慢加量
|
g**********4
发帖数: 1 | 36 非常感谢您的分享！
请问如果这周波动较大，您会提前close或者roll吗？谢谢！
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
B*Q
发帖数: 25729 | 37 long. straddle. 降低风险和降低马金要求。
我发现这个怕暴涨
【在 p*****0 的大作中提到】
: 賣的straddle 理的call就是裸靠吧？sell ATM strike straddle 是不是每周一定會有
: 靠或仆被執行？long straddle 是必須的嗎？還是爲了減低風險。
: 主要的風險是什麽？
: 謝謝
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B*Q
发帖数: 25729 | 38 每周在执行前要roll
【在 p*****0 的大作中提到】
: 賣的straddle 理的call就是裸靠吧？sell ATM strike straddle 是不是每周一定會有
: 靠或仆被執行？long straddle 是必須的嗎？還是爲了減低風險。
: 主要的風險是什麽？
: 謝謝
|
B*Q
发帖数: 25729 | 39 我还在探索
【在 g**********4 的大作中提到】
: 非常感谢您的分享！
: 请问如果这周波动较大，您会提前close或者roll吗？谢谢！
|
B*Q
发帖数: 25729 | 40 以前还搞过SPY
一笔一个月赚了10%
一笔一个月亏了3%
并不能稳赚
【在 B*Q 的大作中提到】
: 我还在探索
|
r*****e
发帖数: 7853 | 41 你这个margin requiement应该不低吧，是不是和short call差不多。如果是的话就不
能按6000的本金，而是五万的本金
：数据说话：
：
【在 B*Q 的大作中提到】
: 以前还搞过SPY
: 一笔一个月赚了10%
: 一笔一个月亏了3%
: 并不能稳赚
|
B*Q
发帖数: 25729 | 42 不高。就是买straddle 的六千
【在 r*****e 的大作中提到】
: 你这个margin requiement应该不低吧，是不是和short call差不多。如果是的话就不
: 能按6000的本金，而是五万的本金
:
: ：数据说话：
: ：
|
B*Q
发帖数: 25729 | 43 其实是两个calendar spread
就不
【在 B*Q 的大作中提到】
: 不高。就是买straddle 的六千
|
r*****e
发帖数: 7853 | 44 挺有意思，想了一下，你这个就怕波动，哪边都不行，但成本确实下来了
：其实是两个calendar spread
：☆ 发自 Android 大灌 20.11.08
【在 B*Q 的大作中提到】
: 其实是两个calendar spread
:
: 就不
|
B*Q
发帖数: 25729 | 45 向下问题不大
这个组合是long Vega
怕大幅向上
【在 r*****e 的大作中提到】
: 挺有意思，想了一下，你这个就怕波动，哪边都不行，但成本确实下来了
:
: ：其实是两个calendar spread
: ：☆ 发自 Android 大灌 20.11.08
|
r*****e
发帖数: 7853 | 46 你这个组合股价暴跌的话价值也接近于0了，和暴涨的结果一样。时间和strike price
混一起，价值over股价的斜率很难算清楚，但感觉股价暴跌也够呛，和暴涨效果差不多
：向下问题不大
：这个组合是long Vega
：怕大幅向上
：☆ 发自 Android 大灌 20.11.08
【在 B*Q 的大作中提到】
: 向下问题不大
: 这个组合是long Vega
: 怕大幅向上
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D***o
发帖数: 7159 | 47 another area you may want to look into is after ER IV crush
【在 B*Q 的大作中提到】
: 我还在探索
|
p*********r
发帖数: 7944 | |
L***s
发帖数: 1148 | 49 同一strike的put calendar和call calendar是等效的，所以四条腿应该化简为两条，
我这么说不知你能不能理解
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
p*****0
发帖数: 1 | 50 "偏移太大" 是什麽意思？Difference in price btw weekly put and call? Or diff
in strike btw long and short straddles? How big is 太大? Thanks.
【在 B*Q 的大作中提到】
: straddle 是同价位的call+put
: 买长期ATM straddle， 一年以上
: 每周卖下周过期的ATM straddle
: 偏移不大就继续
: 偏移太大了
: 就全撤
|
p*********r
发帖数: 7944 | 51 我在想，如果楼主住4000尺房子，那必须是前院架二挺机枪，后院埋十颗地雷，才能睡
过安稳觉？
就卖4个TLT的put，居然动用leaps straddle。
LOL |
Y*Y
发帖数: 694 | 52 现在小量做实验，积累经验，为退休以后上量操作做准备。
【在 p*********r 的大作中提到】
: 我在想，如果楼主住4000尺房子，那必须是前院架二挺机枪，后院埋十颗地雷，才能睡
: 过安稳觉？
: 就卖4个TLT的put，居然动用leaps straddle。
: LOL
|
B*Q
发帖数: 25729 | 53 difference between long and short
I do not know how big is too big. Need to figure something out in practice.
diff
【在 p*****0 的大作中提到】
: "偏移太大" 是什麽意思？Difference in price btw weekly put and call? Or diff
: in strike btw long and short straddles? How big is 太大? Thanks.
|
B*Q
发帖数: 25729 | 54 I tried to use calendar spread over ERs before with mixed results.
【在 D***o 的大作中提到】
: another area you may want to look into is after ER IV crush
|
B*Q
发帖数: 25729 | 55 Love your sense of humor.
【在 p*********r 的大作中提到】
: 我在想，如果楼主住4000尺房子，那必须是前院架二挺机枪，后院埋十颗地雷，才能睡
: 过安稳觉？
: 就卖4个TLT的put，居然动用leaps straddle。
: LOL
|
l*******m
发帖数: 1096 | 56 超过8%的稳定options增益，一定要值班
：这东西不敢放的多，每天忙乎提心吊胆，我值个班算了 |
p*****0
发帖数: 1 | 57 正在報稅，發現straddle有自己的表格。稅率與長短期不一樣嗎？ |
B*Q
发帖数: 25729 | 58 不是一回事
你说的是Section 1256 straddle
【在 p*****0 的大作中提到】
: 正在報稅，發現straddle有自己的表格。稅率與長短期不一樣嗎？
|
p*****0
发帖数: 1 | 59 他這個相當與8個put吧?
【在 p*********r 的大作中提到】
: 我在想，如果楼主住4000尺房子，那必须是前院架二挺机枪，后院埋十颗地雷，才能睡
: 过安稳觉？
: 就卖4个TLT的put，居然动用leaps straddle。
: LOL
|
h***y
发帖数: 91 | 60 你这个strategy对于不大不小的波动稳定亏钱。远期straddle对价格小幅波动不敏感（
～2%）.但是你的近期straddle大于（2%）就赔钱。roll都没法roll
【在 B*Q 的大作中提到】
: 买一个远期的 ATM Straddle, 至少一年以后的
: 然后每个礼拜卖 ATM Straddle
: 这个东西喜欢猪市，不怕大跌
: 但是怕持续大涨
: 过去一阵子TLT蛮猪的
: 收益不错
|
B*Q
发帖数: 25729 | 61 当然没有稳赚的事
这个可以理解为 short weekly straddle
用 long LEAPS Straddle 来托底，降低风险
【在 h***y 的大作中提到】
: 你这个strategy对于不大不小的波动稳定亏钱。远期straddle对价格小幅波动不敏感（
: ～2%）.但是你的近期straddle大于（2%）就赔钱。roll都没法roll
|
D***o
发帖数: 7159 | 62 好像需要找IV ER前后波动巨大的。而且只拿两天
【在 B*Q 的大作中提到】
: I tried to use calendar spread over ERs before with mixed results.
|
p*****0
发帖数: 1 | 63 Needs highest level approval of option trade to sell straddle (ie, naked
calls and puts). Not sure how to qualify. |
B*Q
发帖数: 25729 | |
B*Q
发帖数: 25729 | |
B*Q
发帖数: 25729 | |
p*****0
发帖数: 1 | |
p****a
发帖数: 4829 | 68 一个月4%都不好吗？只要做到平均每个月4%，一年就是60%啊。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 这个月收益不好
: 只有4%
|
p****a
发帖数: 4829 | 69 GLD会不会更好？GOLD长期波段挺小的。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 奥普心比SPY赚得好
|
p****a
发帖数: 4829 | 70 老大，你每个月随便都赚这么多。还怕退不了休？我看一年消费20万你也没问题啊。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 奥普心比SPY赚得好
|
r*****e
发帖数: 7853 | 71 你买的call现在只值7块多一点儿，衰减了多少钱？这两月roll over call赚了多少？
感觉有些不对
你也可以和如果买400股tlt卖weekly cc对比，哪个更合适
【在 B*Q 的大作中提到】
: 更新
: 泼皮妹不许笑！
|
B*Q
发帖数: 25729 | 72 前面一个半月35%
【在 p****a 的大作中提到】
: 一个月4%都不好吗？只要做到平均每个月4%，一年就是60%啊。
|
B*Q
发帖数: 25729 | 73 可能吧
没试过
【在 p****a 的大作中提到】
: GLD会不会更好？GOLD长期波段挺小的。
|
B*Q
发帖数: 25729 | 74 这是实时数据
我想尽量中性
【在 r*****e 的大作中提到】
: 你买的call现在只值7块多一点儿，衰减了多少钱？这两月roll over call赚了多少？
: 感觉有些不对
: 你也可以和如果买400股tlt卖weekly cc对比，哪个更合适
|
p****a
发帖数: 4829 | 75 一个半月35%你直接就发了啊，还上什么班？100万投资一下就35万，还不赶紧把老板炒
鱿鱼了？亏钱风险大不大？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 前面一个半月35%
|
h******k
发帖数: 13418 | 76 LZ真的是要走网红路线了，
这个TLT啥策略，work吗？很模糊啊 |
B*Q
发帖数: 25729 | 77 楼里有详细讨论啊
【在 h******k 的大作中提到】
: LZ真的是要走网红路线了，
: 这个TLT啥策略，work吗？很模糊啊
|
B*Q
发帖数: 25729 | 78 奥普心哪敢重仓
亏钱的风险是有的
但好像不大
【在 p****a 的大作中提到】
: 一个半月35%你直接就发了啊，还上什么班？100万投资一下就35万，还不赶紧把老板炒
: 鱿鱼了？亏钱风险大不大？
|
r*****e
发帖数: 7853 | 79 上量了风险很大。想一想如果tlt降10%，你的portfolio降的百分比是多少，估计一半
儿没了。要alpha和beta结合看，你这个杠杆其实不小
【在 B*Q 的大作中提到】
: 实验成功的话
: 就上量！
: 会所嫩模！
|
B*Q
发帖数: 25729 | 80 不怕大跌
大跌时
IV暴涨
利好远期straddle
【在 r*****e 的大作中提到】
: 上量了风险很大。想一想如果tlt降10%，你的portfolio降的百分比是多少，估计一半
: 儿没了。要alpha和beta结合看，你这个杠杆其实不小
|
h******k
发帖数: 13418 | 81 回去看了一下，你是先买一个远期的STRADDLE CALL，然后连续的卖近期的CALL对吗？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 楼里有详细讨论啊
|
r*****e
发帖数: 7853 | 82 你恰好赶上了平稳的两三个月了，要不估计亏35%，用历史数据试试？
【在 r*****e 的大作中提到】
: 上量了风险很大。想一想如果tlt降10%，你的portfolio降的百分比是多少，估计一半
: 儿没了。要alpha和beta结合看，你这个杠杆其实不小
|
B*Q
发帖数: 25729 | 83 straddle (put+call)
【在 h******k 的大作中提到】
: 回去看了一下，你是先买一个远期的STRADDLE CALL，然后连续的卖近期的CALL对吗？
|
B*Q
发帖数: 25729 | 84 所以实验还在进行
【在 r*****e 的大作中提到】
: 你恰好赶上了平稳的两三个月了，要不估计亏35%，用历史数据试试？
|
h******k
发帖数: 13418 | 85 近期的也是卖STRADDLE，而且PUTCALL两边同时卖，对吗？
【在 B*Q 的大作中提到】
: straddle (put+call)
|
B*Q
发帖数: 25729 | 86 是的
这个策略 seeking alpha 上有人讨论过了
也不是啥新东西
【在 h******k 的大作中提到】
: 近期的也是卖STRADDLE，而且PUTCALL两边同时卖，对吗？
|
r*****e
发帖数: 7853 | 87 再回复一句，高回报低风险的策略是不存在的，options的价格都是按概率和历史价格
来的，花姐model早已做烂。楼主的这个高回报只有可能是高风险，近来赚了是恰好没
赶上黑天鹅 |
B*Q
发帖数: 25729 | 88 理论上讲
你说的没错
没法反驳
【在 r*****e 的大作中提到】
: 再回复一句，高回报低风险的策略是不存在的，options的价格都是按概率和历史价格
: 来的，花姐model早已做烂。楼主的这个高回报只有可能是高风险，近来赚了是恰好没
: 赶上黑天鹅
|
r*****e
发帖数: 7853 | 89 你这个策略赚钱是基于tlt四平八稳，如果你觉得未来bond价格平稳，就可以做，如果
反过来，就不做了，还是基于自己对市场的判断
【在 B*Q 的大作中提到】
: 所以实验还在进行
|
h******k
发帖数: 13418 | 90 那你远期的STRADDLE怎么办，这个也是有成本的
【在 B*Q 的大作中提到】
: 是的
: 这个策略 seeking alpha 上有人讨论过了
: 也不是啥新东西
|
B*Q
发帖数: 25729 | 91 我的unrealized gain是包括远期straddle成本的
【在 h******k 的大作中提到】
: 那你远期的STRADDLE怎么办，这个也是有成本的
|
h******k
发帖数: 13418 | 92 哦，那远期的你会继续ROLL吗？还是直接打水漂了
另外你这个一般是买多少的CONTRACT？得压多少资金？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 我的unrealized gain是包括远期straddle成本的
|
r*****e
发帖数: 7853 | 93 泼皮妹要尊重前辈，讨论一下还是可以的，呵呵
了。
【在 p*********r 的大作中提到】
: 我在想，如果楼主住4000尺房子，那必须是前院架二挺机枪，后院埋十颗地雷，才能睡
: 过安稳觉？
: 就卖4个TLT的put，居然动用leaps straddle。
: LOL
|
h******k
发帖数: 13418 | 94 他这个风险只是在TLT暴跌的时候吧，这样一边要接货，一边远期的STRADDLE要损失
上涨也有短期变SHORT的风险
【在 r*****e 的大作中提到】
: 再回复一句，高回报低风险的策略是不存在的，options的价格都是按概率和历史价格
: 来的，花姐model早已做烂。楼主的这个高回报只有可能是高风险，近来赚了是恰好没
: 赶上黑天鹅
|
B*Q
发帖数: 25729 | 95 暴跌时
远期straddle是增值的
【在 h******k 的大作中提到】
: 他这个风险只是在TLT暴跌的时候吧，这样一边要接货，一边远期的STRADDLE要损失
: 上涨也有短期变SHORT的风险
|
h******k
发帖数: 13418 | 96 那似乎也没啥风险，暴涨你的短期CALL会损失，但是你有远期的STRADDLE罩着，损失的
实际是长期的PRIM
【在 B*Q 的大作中提到】
: 暴跌时
: 远期straddle是增值的
|
B*Q
发帖数: 25729 | 97 暴涨或者持续涨的话
IV会降低
远期的straddle会跌
只不过不会大亏，-30%那种
另外如果运气不好
短期的straddle也可能每周都亏钱
所以，当然不是十拿九稳的
【在 h******k 的大作中提到】
: 那似乎也没啥风险，暴涨你的短期CALL会损失，但是你有远期的STRADDLE罩着，损失的
: 实际是长期的PRIM
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p****a
发帖数: 4829 | 98 TLT浮动还是挺大的。GLD会不会更好做？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 暴涨或者持续涨的话
: IV会降低
: 远期的straddle会跌
: 只不过不会大亏，-30%那种
: 另外如果运气不好
: 短期的straddle也可能每周都亏钱
: 所以，当然不是十拿九稳的
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h*******2
发帖数: 3118 | 99 你两边卖PUT/CALL的STRADDLE，短期亏也是一边的
【在 B*Q 的大作中提到】
: 暴涨或者持续涨的话
: IV会降低
: 远期的straddle会跌
: 只不过不会大亏，-30%那种
: 另外如果运气不好
: 短期的straddle也可能每周都亏钱
: 所以，当然不是十拿九稳的
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B*Q
发帖数: 25729 | 100 有可能
但没试过
【在 p****a 的大作中提到】
: TLT浮动还是挺大的。GLD会不会更好做？
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B*Q
发帖数: 25729 | 101 那也是亏啊
你看我的记录
并不是每周都能roll with credit
【在 h*******2 的大作中提到】
: 你两边卖PUT/CALL的STRADDLE，短期亏也是一边的
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h*******2
发帖数: 3118 | 102 你的记录没看到，可能我没找到正确的贴
SEEKING ALPAH的贴有吗，给个LINK学习一下
【在 B*Q 的大作中提到】
: 那也是亏啊
: 你看我的记录
: 并不是每周都能roll with credit
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B*Q
发帖数: 25729 | 103 搜了一下
找到这个
https://seekingalpha.com/article/4356196-milking-cow-using-options-in-time-
of-coronavirus
【在 h*******2 的大作中提到】
: 你的记录没看到，可能我没找到正确的贴
: SEEKING ALPAH的贴有吗，给个LINK学习一下
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h*******2
发帖数: 3118 | 104 多谢，学习一下
感觉这些策略是不是都面临一个问题，搞的人多了就不行了
【在 B*Q 的大作中提到】
: 搜了一下
: 找到这个
: https://seekingalpha.com/article/4356196-milking-cow-using-options-in-time-
: of-coronavirus
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B*Q
发帖数: 25729 | 105 不至于
这个又不是啥秘技
懂的人很多
期权市场
搞法千万种
样样有人弄
老实说
如今这高度有效的市场
根本就不存在啥需要藏着掖着的秘技了
【在 h*******2 的大作中提到】
: 多谢，学习一下
: 感觉这些策略是不是都面临一个问题，搞的人多了就不行了
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h*******2
发帖数: 3118 | 106 可能吧，如果交易量大的话
总体说，搞得人多效果差也是有效市场的表现
【在 B*Q 的大作中提到】
: 不至于
: 这个又不是啥秘技
: 懂的人很多
: 期权市场
: 搞法千万种
: 样样有人弄
: 老实说
: 如今这高度有效的市场
: 根本就不存在啥需要藏着掖着的秘技了
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B*Q
发帖数: 25729 | 107 你想想
懂得卖扑的人多不多？
卖扑还能不能赚钱？
【在 h*******2 的大作中提到】
: 可能吧，如果交易量大的话
: 总体说，搞得人多效果差也是有效市场的表现
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D***o
发帖数: 7159 | 108 这个办法比较怕走正弦曲线的股票。其实vix比较合适，不过spread比较大。
方法本身是无方向性的，但是如果波段（weekly）做的好，return会更大
【在 p****a 的大作中提到】
: TLT浮动还是挺大的。GLD会不会更好做？
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F***1
发帖数: 1 | 109 同一个strike price，卖近put买远put跟卖近call买远call在数学上是等价的，所以没
必要做成straddle，选一边call或者put就行了，持仓看着干净 |
R**0
发帖数: 51 | 110 赞分享
如果股价不动，小涨，小跌，这个策略都盈利；大涨，大跌要小心。 |
g*********y
发帖数: 1 | 111 对这个结果感兴趣，你多说两句
【在 B*Q 的大作中提到】
: 以前还搞过SPY
: 一笔一个月赚了10%
: 一笔一个月亏了3%
: 并不能稳赚
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B*Q
发帖数: 25729 | 112 没啥特别的
跟TLT的方法一样， 买远期的 ATM straddle，然后每周卖weekly ATM straddle
只是说明这个也不是稳赚的
【在 g*********y 的大作中提到】
: 对这个结果感兴趣，你多说两句
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g*********y
发帖数: 1 | 113 了解，你只做了两个月？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 没啥特别的
: 跟TLT的方法一样， 买远期的 ATM straddle，然后每周卖weekly ATM straddle
: 只是说明这个也不是稳赚的
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B*Q
发帖数: 25729 | 114 spy搞了两个多月
现在一直在搞TLT
【在 g*********y 的大作中提到】
: 了解，你只做了两个月？
|
g*********y
发帖数: 1 | 115 大概想了一下，好像没啥问题。上量吧，当把买提小白鼠，重于泰山 死得其所
【在 B*Q 的大作中提到】
: spy搞了两个多月
: 现在一直在搞TLT
|
I******y
发帖数: 815 | 116 期权的 risk 就是量。
tlt 在过去的 一两个月，很稳，基本没有变动。所以 bcq 发财了。 tlt 前期到过
170. 现在 140. 所以不是 100% 的。
绝对是个 体力活。如果 股价短期变动很大，长期的 也要调整，否则保证金就 加大了
。 如果是 期权高手，做其他的 标的 其他期权策略 也是一样的。
关键是 ， 交税很麻烦，都是 短期收益。交易太多。 每次的stradle 都相当于 4 个
交易在保税软件。 而且 turbo tax 软件超过 3000个交易，很麻烦填表的。
【在 g*********y 的大作中提到】
: 大概想了一下，好像没啥问题。上量吧，当把买提小白鼠，重于泰山 死得其所
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o**o
发帖数: 3964 | 117 TLT是政策鼓，如果FED开始tapering，国债会大幅波动。卖implied vol赚钱，跟现在
股价看似平稳关系不大。
口袋足够深，玩每次筹码加倍的游戏就好了，不用费那脑筋 |
X****i
发帖数: 1877 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 119 这两周不好
TLT上蹿下跳
回吐了不少利润
现在开始拉长时间试试
不搞weekly了 |
s*****g
发帖数: 2666 | 120 不是下跳，只有上窜
【在 B*Q 的大作中提到】
: 这两周不好
: TLT上蹿下跳
: 回吐了不少利润
: 现在开始拉长时间试试
: 不搞weekly了
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B*Q
发帖数: 25729 | 121 卖扑不用持股
你就是榆木脑瓜
【在 p*********r 的大作中提到】
: 我在想，如果楼主住4000尺房子，那必须是前院架二挺机枪，后院埋十颗地雷，才能睡
: 过安稳觉？
: 就卖4个TLT的put，居然动用leaps straddle。
: LOL
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B*Q
发帖数: 25729 | 122 关掉了
TLT这一阵子动静太大
已经严重偏离138的起始价了
四个月零一周
成本 $6773.48
盈利 $1754.39
+25.9% |
L***s
发帖数: 1148 | 123 这四腿跟两腿的calendar等价，用put或用call都一样，很简单的put-call parity推论
。要不你再想想？
【在 B*Q 的大作中提到】
: 关掉了
: TLT这一阵子动静太大
: 已经严重偏离138的起始价了
: 四个月零一周
: 成本 $6773.48
: 盈利 $1754.39
: +25.9%
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B*Q
发帖数: 25729 | 124 你的意思是说 CALL calendar 和 PUT calendar 是等价的
CALL diagonal 和 PUT diagonal 也是等价的
【在 L***s 的大作中提到】
: 这四腿跟两腿的calendar等价，用put或用call都一样，很简单的put-call parity推论
: 。要不你再想想？
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n********g
发帖数: 6504 | 125 这里有一条数学（计算机）定律。用牛和羊的话讲就是：不能做大定律。
藏在巨大的阴影下可以偷鸡发点小财。当你做大自己就成大树在阳光下。
谁都可以来扒你一块皮。所以这些年来只傍大树。如几千亿市值的东西。
【在 r*****e 的大作中提到】
: 再回复一句，高回报低风险的策略是不存在的，options的价格都是按概率和历史价格
: 来的，花姐model早已做烂。楼主的这个高回报只有可能是高风险，近来赚了是恰好没
: 赶上黑天鹅
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L***s
发帖数: 1148 | 126 假设不配息，考虑欧式期权在strike x：
30d expiry: C1 + PV(x) = P1 + S
90d expiry: C2 + PV(x) = P2 + S
两式相减：C2 - C1 = P2 - P1。
严格说两式PV(x)差60d利息，但现在差不多零利率，忽略。
美式期权是不等式，稍复杂；有股息的话也不同，不妨先忽略。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 你的意思是说 CALL calendar 和 PUT calendar 是等价的
: CALL diagonal 和 PUT diagonal 也是等价的
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B*Q
发帖数: 25729 | 127 这个对diagonal也适用么？
【在 L***s 的大作中提到】
: 假设不配息，考虑欧式期权在strike x：
: 30d expiry: C1 + PV(x) = P1 + S
: 90d expiry: C2 + PV(x) = P2 + S
: 两式相减：C2 - C1 = P2 - P1。
: 严格说两式PV(x)差60d利息，但现在差不多零利率，忽略。
: 美式期权是不等式，稍复杂；有股息的话也不同，不妨先忽略。
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L***s
发帖数: 1148 | 128 差两个strike之间宽度的利息
现在基本零利率了，还不够填你合约加倍的手续费
【在 B*Q 的大作中提到】
: 这个对diagonal也适用么？
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L***s
发帖数: 1148 | 129 再如你常卖的 SPX Box [x1, x2] expired in 2 years
C1 + PV(x1) = P1 + S
C2 + PV(x2) = P2 + S
相减：Box = C2-C1-P2+P1 = PV(x2)-PV(x1) = PV(x2-x1)
所以盒子现在值x2-x1两年的利息，卖盒子就相当于发债。 |
n********g
发帖数: 6504 | 130 搞的人多了，或者自己买多了，利差就没了。
所以要鬼子嘀进村打枪嘀不要。还发不了财。
【在 L***s 的大作中提到】
: 差两个strike之间宽度的利息
: 现在基本零利率了，还不够填你合约加倍的手续费
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B*Q
发帖数: 25729 | |
