Y*Y
发帖数: 694 | 1 比如，同一期权（到期日还有段时间，比如一、两个月后到期），在周五，即便开盘价
和收盘价差不多，期权的价格会降很多，感觉比周一到周四这些天里任意一天（在相同
情形下）的降幅都大。
只是我的朦胧感觉，不知对不对。 |
B*Q
发帖数: 25729 | |
Y*Y
发帖数: 694 | 3 那可能是我的错觉。周五的降是我亲眼看到的（而且好几次都这样），但我说比周一到
周四的降幅大是我拍脑袋想出来的（因为没有量化对比过）。
【在 B*Q 的大作中提到】
: 没有吧
: 除非是今天过期的
|
g*****s
发帖数: 1288 | 4 应该是，因为资金借贷成本需要cover 周末两天。周五相当于三天的损耗。
【在 Y*Y 的大作中提到】
: 比如，同一期权（到期日还有段时间，比如一、两个月后到期），在周五，即便开盘价
: 和收盘价差不多，期权的价格会降很多，感觉比周一到周四这些天里任意一天（在相同
: 情形下）的降幅都大。
: 只是我的朦胧感觉，不知对不对。
|
Y*Y
发帖数: 694 | 5 好，学习了。
【在 g*****s 的大作中提到】
: 应该是，因为资金借贷成本需要cover 周末两天。周五相当于三天的损耗。
|
L***s
发帖数: 1148 | 6 不是。你观察今天、下周一、下周三SPX ATM straddle的价格变化就知道了，周五到周
一只算一天。 |
s***c
发帖数: 15 | |
Y*Y
发帖数: 694 | 8 周五买还是周五卖？
【在 s***c 的大作中提到】
: 我一般周五买，周一直接赚免费
|
i****u
发帖数: 1 | 9 理论上期权在一天之内的损耗是小到可以忽略不计的，除非是快过期了。
如果某个标的期权周五真的损耗更快的话，我只能理解成周末的损耗被price-in了，但
这样一来周末就又变得没什么损耗了。 |
L***s
发帖数: 1148 | 10 Gamma-theta ratio超过一定阈值就应该考虑close了 ，拿到settlement跟搏命无异。
就算有profit cushion，理智点的人也最多拿到最后一小时。最后几十分钟大盘经常有
异动，用一部分short options盈利转long赌翻倍往往有奇效。
比如今天最后20分钟SPX突然发动，最后settle到4247.44。20分钟内4245C从0.15翻16
倍到2.44，4240C从0.95翻8倍到7.44。有些极端的日子也有翻1000倍的strike。当然如
果买错strike，比如4250C今天就归零了。所以最后几十分钟买options的堵发，只能控
制好size，用盈利来赌。 |
