B**********r
发帖数: 7517 | 1 都是过去几个月卖的，数量就不公开了
1）AAPL
本周五到期的125扑，130靠
2）XOM
本周5到期的60靠，62靠
July16 的55扑
3）BP
July 16的25靠，25扑，27扑，30靠
4）OXY
本周五的24扑，29靠，30靠
July 16的27扑
5）MRO
本周五的10扑
6）XLE
本周五的50扑
所以大部分做空期权是能源板块，有些靠表面上是没有Covered，但其实是Covered，因
为因为我重仓能源板块（正股，加上期权按Delta加权，整个即时weight是账户的大约
30%）。我执迷于short Gamma，不在乎Delta neutral。
过去10来年我都在卖期权。 |
l********4
发帖数: 33 | |
B**********r
发帖数: 7517 | 3 重仓能源板块，即时weight大约30%，不是-30%。
【在 l********4 的大作中提到】
: 重仓做空能源板块？很少见啊。请问理由是？
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h******k
发帖数: 13418 | |
p**********k
发帖数: 1 | 5 敢烧AAPL，这回烧着屁股了吧，轻则卖飞，重则亏费
【在 B**********r 的大作中提到】
: 都是过去几个月卖的，数量就不公开了
: 1）AAPL
: 本周五到期的125扑，130靠
: 2）XOM
: 本周5到期的60靠，62靠
: July16 的55扑
: 3）BP
: July 16的25靠，25扑，27扑，30靠
: 4）OXY
: 本周五的24扑，29靠，30靠
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l********4
发帖数: 33 | 6 哦明白了。重仓正股，用期权对冲。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 重仓能源板块，即时weight大约30%，不是-30%。
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B**********r
发帖数: 7517 | |
B**********r
发帖数: 7517 | 8 我今天还加烧了科技！现在科技板块的即时weight是-8%，能烧着屁股？就算明天QQQ涨
+1%，对我的账户影响只有-0.08%
【在 p**********k 的大作中提到】
: 敢烧AAPL，这回烧着屁股了吧，轻则卖飞，重则亏费
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p**********k
发帖数: 1 | 9 还gamma，gamma再少崩盘了顶个卵用，越精确亏得越废。我拿破仑有句名言：不可能这
个词就不在我的字典里
【在 B**********r 的大作中提到】
: 都是过去几个月卖的，数量就不公开了
: 1）AAPL
: 本周五到期的125扑，130靠
: 2）XOM
: 本周5到期的60靠，62靠
: July16 的55扑
: 3）BP
: July 16的25靠，25扑，27扑，30靠
: 4）OXY
: 本周五的24扑，29靠，30靠
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B**********r
发帖数: 7517 | 10 崩盘? 我账户一大半现金还没用上，崩盘我要笑死了。
【在 p**********k 的大作中提到】
: 还gamma，gamma再少崩盘了顶个卵用，越精确亏得越废。我拿破仑有句名言：不可能这
: 个词就不在我的字典里
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p**********k
发帖数: 1 | 11 我好心跟你讲，你执迷不悟，研究希腊字母只能骗自己
模型里常用的几个假设基本都是错误的：
（1）normality 收益率服从正态分布；
（2）stationarity 市场的时间序列是静态的；
（3）independence 市场收益率之间是独立的。
用了这些错误的假设，正确的方法也会失效的。
【在 B**********r 的大作中提到】
: 崩盘? 我账户一大半现金还没用上，崩盘我要笑死了。
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B**********r
发帖数: 7517 | 12 你也知道的，模型都只能给个大概。卖期权的，当然要考虑到Heavy Tail的，但也不能
因为不可预测事件而放弃卖期权策略，要不然很多基金都不用做了。 时间序列的自相
关，对预测没有实际用处。
【在 p**********k 的大作中提到】
: 我好心跟你讲，你执迷不悟，研究希腊字母只能骗自己
: 模型里常用的几个假设基本都是错误的：
: （1）normality 收益率服从正态分布；
: （2）stationarity 市场的时间序列是静态的；
: （3）independence 市场收益率之间是独立的。
: 用了这些错误的假设，正确的方法也会失效的。
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p**********k
发帖数: 1 | 13 没保护，跟银行一样，美联储只保25万，其余的用券商equity抵押。鬼知道券商有多少
equity |
