Stock版 - naked put 是 LONG, 盖靠是 short，多空如何一样？ |
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p*********r
发帖数: 7944 | 1 naked put is LONG, covered call short，多空如何一样？
脑子呢？ | B*Q
发帖数: 25729 | | p*********r
发帖数: 7944 | 3 说一样的，就是指at the money附近一小段线性区间。
这个线性区间非常小。
出了这个线性区间，就完全需要用nonlinear的方法来计算了。
差别大了。 | z*********e
发帖数: 32 | | l******h
发帖数: 405 | 5 理论上对European option是成立的，参见put-call parity。 | S**********h
发帖数: 1 | 6 很多卖OTM option的操作(delta < 0.1) 对方向性的要求不高, 目的就是为了吃点
premium而已.
而且卖Same strike的OTM naked put和ITM covered call其实就是一样的.
【在 p*********r 的大作中提到】
: naked put is LONG, covered call short，多空如何一样？
: 脑子呢？
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