E******k
发帖数: 389 | |
G*********m
发帖数: 1 | 2 现在都搞免手续费，HOOD要倒了吧。
以前用的好多券商都倒闭了。
【在 E******k 的大作中提到】
: $0
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l*i
发帖数: 5732 | 3 也不能这么简单地看。你看hood的IPO access 就搞得很好，还是有些刷子的
【在 G*********m 的大作中提到】
: 现在都搞免手续费，HOOD要倒了吧。
: 以前用的好多券商都倒闭了。
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l**********3
发帖数: 10970 | 4 加油 好运
【在 E******k 的大作中提到】
: $0
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a*****h
发帖数: 7463 | 5 你家废物老李还好吗？
【在 l**********3 的大作中提到】
: 加油 好运
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L***s
发帖数: 1148 | |
y********a
发帖数: 1 | |
t*******n
发帖数: 1 | 8 现在可以开烧了吧
【在 y********a 的大作中提到】
: 大佬你还好吗，注意安全
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y***r
发帖数: 16594 | 9 看你最近的操作。
我怎么觉得 你 比 wsb 的韭菜 还绿呢？ |
E******k
发帖数: 389 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 11 IV这么高
为啥不卖call spread
【在 L***s 的大作中提到】
: 买几个put spread支援一下WSB
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z***t
发帖数: 10817 | 12
hood的underwriters GS JPM再猛拉一把怎么办
【在 B*Q 的大作中提到】
: IV这么高
: 为啥不卖call spread
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L***s
发帖数: 1148 | 13 同strikes的put spread和call spread等价
put-call parity的简单推论
【在 B*Q 的大作中提到】
: IV这么高
: 为啥不卖call spread
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z***t
发帖数: 10817 | 14
哈 你意思bcq是朝三暮四的猴子
不过考虑到我们实际中american style option put-call parity更复杂一些
先收credit 对于短期option吃theta decay感觉是更爽一点
【在 L***s 的大作中提到】
: 同strikes的put spread和call spread等价
: put-call parity的简单推论
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w**********a
发帖数: 10 | |
L***s
发帖数: 1148 | 16 HOOD=80时，upside IV都被bid高了，一般的OTM spread比如-80C/+90C 只能卖2左右（
risk 8 to make 2），而且theta是零附近，没decay给你吃；要theta>0，得卖得更OTM
，比如-100C/+110C，但只能卖1块，risk 9 to make 1。
vertical spread的theta跟moneyness有关，跟买还是卖无关。想要好点的risk-reward
ratio（比如risk 5 to make 5），得顶着negative theta往ITM卖，如-40C/+50C，但
这无端增加了assignment risk，一般应该换成买方，换成等价的OTM put spread -40P
/+50P。-40C/+50C与-40P/+50P的等价，体现在所有greeks里，美式vs欧式带来的差别
还不够补偿ITM的slippage，所以实际上我简单当作欧式计算。
想在这种upside IV expansion环境下吃theta decay，一般只能冒险去short naked
call，卖straddle也是选项。不敢冒险的，不如-40P/+50P、-60P/+70P之类的顶着
negative theta纯赌方向。
【在 z***t 的大作中提到】
:
: 哈 你意思bcq是朝三暮四的猴子
: 不过考虑到我们实际中american style option put-call parity更复杂一些
: 先收credit 对于短期option吃theta decay感觉是更爽一点
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B*Q
发帖数: 25729 | 17 long put spread = short call spread?
【在 L***s 的大作中提到】
: 同strikes的put spread和call spread等价
: put-call parity的简单推论
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a******d
发帖数: 955 | 18 这种meme腰鼓俺分析都懒得分析，你们胆大的上吧 |
B*Q
发帖数: 25729 | 19 I see. 你有一腿是ITM
【在 B*Q 的大作中提到】
: long put spread = short call spread?
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a*******0
发帖数: 201 | |
L***s
发帖数: 1148 | 21 9/17 straddle 70我看挺肥的，能卖40，breakeven=[30,110]，110附近挂正股buy
stop，只要不gap up都能防住。等明天高于70的strikes释放出来，尤其是8/20的，看
有没有更好的机会。
【在 B*Q 的大作中提到】
: I see. 你有一腿是ITM
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B*Q
发帖数: 25729 | 22 厉害厉害
【在 L***s 的大作中提到】
: 9/17 straddle 70我看挺肥的，能卖40，breakeven=[30,110]，110附近挂正股buy
: stop，只要不gap up都能防住。等明天高于70的strikes释放出来，尤其是8/20的，看
: 有没有更好的机会。
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B*Q
发帖数: 25729 | 23 straddle 是不是太猛了
strangle 是不是好点
【在 L***s 的大作中提到】
: 9/17 straddle 70我看挺肥的，能卖40，breakeven=[30,110]，110附近挂正股buy
: stop，只要不gap up都能防住。等明天高于70的strikes释放出来，尤其是8/20的，看
: 有没有更好的机会。
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W**********t
发帖数: 1 | 24 牛
【在 B*Q 的大作中提到】
: straddle 是不是太猛了
: strangle 是不是好点
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z***t
发帖数: 10817 | 25 从这贴学到很多
1 spread记录方式很简洁 +-代表credit debit + strike price + C/P
2 spread一买一卖theta相抵
3 spread width - premium = risk 用risk ？ make？估算交易好坏
OTM
reward
40P
【在 L***s 的大作中提到】
: HOOD=80时，upside IV都被bid高了，一般的OTM spread比如-80C/+90C 只能卖2左右（
: risk 8 to make 2），而且theta是零附近，没decay给你吃；要theta>0，得卖得更OTM
: ，比如-100C/+110C，但只能卖1块，risk 9 to make 1。
: vertical spread的theta跟moneyness有关，跟买还是卖无关。想要好点的risk-reward
: ratio（比如risk 5 to make 5），得顶着negative theta往ITM卖，如-40C/+50C，但
: 这无端增加了assignment risk，一般应该换成买方，换成等价的OTM put spread -40P
: /+50P。-40C/+50C与-40P/+50P的等价，体现在所有greeks里，美式vs欧式带来的差别
: 还不够补偿ITM的slippage，所以实际上我简单当作欧式计算。
: 想在这种upside IV expansion环境下吃theta decay，一般只能冒险去short naked
: call，卖straddle也是选项。不敢冒险的，不如-40P/+50P、-60P/+70P之类的顶着
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F***1
发帖数: 1 | 26 我搞了-2x40p + 1x44p，准备明天把44p锁利了然后吃干净40p
【在 a*******0 的大作中提到】
: -2x50p/60p
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a*******0
发帖数: 201 | 27 我1.00买1.65关了。 明天如果iv继续跌，股价再一涨 44p 估计没什么利润了。分腿风
险太大。
【在 F***1 的大作中提到】
: 我搞了-2x40p + 1x44p，准备明天把44p锁利了然后吃干净40p
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k*****n
发帖数: 1 | 28 ElonMusk 又龟缩了
【在 E******k 的大作中提到】
: $0
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E******k
发帖数: 389 | |
l*i
发帖数: 5732 | 30 也不能这么简单地看。你看hood的IPO access 就搞得很好，还是有些刷子的
【在 G*********m 的大作中提到】
: 现在都搞免手续费，HOOD要倒了吧。
: 以前用的好多券商都倒闭了。
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l**********3
发帖数: 10970 | 31 加油 好运
【在 E******k 的大作中提到】
: $0
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a*****h
发帖数: 7463 | 32 你家废物老李还好吗？
【在 l**********3 的大作中提到】
: 加油 好运
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L***s
发帖数: 1148 | |
y********a
发帖数: 1 | |
y***r
发帖数: 16594 | 35 看你最近的操作。
我怎么觉得 你 比 wsb 的韭菜 还绿呢？ |
E******k
发帖数: 389 | |
B*Q
发帖数: 25729 | 37 IV这么高
为啥不卖call spread
【在 L***s 的大作中提到】
: 买几个put spread支援一下WSB
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z***t
发帖数: 10817 | 38
hood的underwriters GS JPM再猛拉一把怎么办
【在 B*Q 的大作中提到】
: IV这么高
: 为啥不卖call spread
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L***s
发帖数: 1148 | 39 同strikes的put spread和call spread等价
put-call parity的简单推论
【在 B*Q 的大作中提到】
: IV这么高
: 为啥不卖call spread
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z***t
发帖数: 10817 | 40
哈 你意思bcq是朝三暮四的猴子
不过考虑到我们实际中american style option put-call parity更复杂一些
先收credit 对于短期option吃theta decay感觉是更爽一点
【在 L***s 的大作中提到】
: 同strikes的put spread和call spread等价
: put-call parity的简单推论
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w**********a
发帖数: 10 | |
L***s
发帖数: 1148 | 42 HOOD=80时，upside IV都被bid高了，一般的OTM spread比如-80C/+90C 只能卖2左右（
risk 8 to make 2），而且theta是零附近，没decay给你吃；要theta>0，得卖得更OTM
，比如-100C/+110C，但只能卖1块，risk 9 to make 1。
vertical spread的theta跟moneyness有关，跟买还是卖无关。想要好点的risk-reward
ratio（比如risk 5 to make 5），得顶着negative theta往ITM卖，如-40C/+50C，但
这无端增加了assignment risk，一般应该换成买方，换成等价的OTM put spread -40P
/+50P。-40C/+50C与-40P/+50P的等价，体现在所有greeks里，美式vs欧式带来的差别
还不够补偿ITM的slippage，所以实际上我简单当作欧式计算。
想在这种upside IV expansion环境下吃theta decay，一般只能冒险去short naked
call，卖straddle也是选项。不敢冒险的，不如-40P/+50P、-60P/+70P之类的顶着
negative theta纯赌方向。
【在 z***t 的大作中提到】
:
: 哈 你意思bcq是朝三暮四的猴子
: 不过考虑到我们实际中american style option put-call parity更复杂一些
: 先收credit 对于短期option吃theta decay感觉是更爽一点
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B*Q
发帖数: 25729 | 43 long put spread = short call spread?
【在 L***s 的大作中提到】
: 同strikes的put spread和call spread等价
: put-call parity的简单推论
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a******d
发帖数: 955 | 44 这种meme腰鼓俺分析都懒得分析，你们胆大的上吧 |
B*Q
发帖数: 25729 | 45 I see. 你有一腿是ITM
【在 B*Q 的大作中提到】
: long put spread = short call spread?
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a*******0
发帖数: 201 | |
L***s
发帖数: 1148 | 47 9/17 straddle 70我看挺肥的，能卖40，breakeven=[30,110]，110附近挂正股buy
stop，只要不gap up都能防住。等明天高于70的strikes释放出来，尤其是8/20的，看
有没有更好的机会。
【在 B*Q 的大作中提到】
: I see. 你有一腿是ITM
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B*Q
发帖数: 25729 | 48 厉害厉害
【在 L***s 的大作中提到】
: 9/17 straddle 70我看挺肥的，能卖40，breakeven=[30,110]，110附近挂正股buy
: stop，只要不gap up都能防住。等明天高于70的strikes释放出来，尤其是8/20的，看
: 有没有更好的机会。
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B*Q
发帖数: 25729 | 49 straddle 是不是太猛了
strangle 是不是好点
【在 L***s 的大作中提到】
: 9/17 straddle 70我看挺肥的，能卖40，breakeven=[30,110]，110附近挂正股buy
: stop，只要不gap up都能防住。等明天高于70的strikes释放出来，尤其是8/20的，看
: 有没有更好的机会。
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z***t
发帖数: 10817 | 50 从这贴学到很多
1 spread记录方式很简洁 +-代表credit debit + strike price + C/P
2 spread一买一卖theta相抵
3 spread width - premium = risk 用risk ？ make？估算交易好坏
OTM
reward
40P
【在 L***s 的大作中提到】
: HOOD=80时，upside IV都被bid高了，一般的OTM spread比如-80C/+90C 只能卖2左右（
: risk 8 to make 2），而且theta是零附近，没decay给你吃；要theta>0，得卖得更OTM
: ，比如-100C/+110C，但只能卖1块，risk 9 to make 1。
: vertical spread的theta跟moneyness有关，跟买还是卖无关。想要好点的risk-reward
: ratio（比如risk 5 to make 5），得顶着negative theta往ITM卖，如-40C/+50C，但
: 这无端增加了assignment risk，一般应该换成买方，换成等价的OTM put spread -40P
: /+50P。-40C/+50C与-40P/+50P的等价，体现在所有greeks里，美式vs欧式带来的差别
: 还不够补偿ITM的slippage，所以实际上我简单当作欧式计算。
: 想在这种upside IV expansion环境下吃theta decay，一般只能冒险去short naked
: call，卖straddle也是选项。不敢冒险的，不如-40P/+50P、-60P/+70P之类的顶着
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F***1
发帖数: 1 | 51 我搞了-2x40p + 1x44p，准备明天把44p锁利了然后吃干净40p
【在 a*******0 的大作中提到】
: -2x50p/60p
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a*******0
发帖数: 201 | 52 我1.00买1.65关了。 明天如果iv继续跌，股价再一涨 44p 估计没什么利润了。分腿风
险太大。
【在 F***1 的大作中提到】
: 我搞了-2x40p + 1x44p，准备明天把44p锁利了然后吃干净40p
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b********e
发帖数: 595 | 53 我觉得Robin Hood借钱比其它传统券商容易，界面也更简洁，覆盖wsb用户也足够大，
不觉得Robin Hood会倒
有个问题是tqqq的费用貌似比用margin更低，现在robinhood 的margin利息是2.5% |
