A**********e
发帖数: 1 | 1 还有什么是3倍标普大盘指数ETF？
不想把鸡蛋放到一个篮子里 |
l********4
发帖数: 33 | |
Y****n
发帖数: 1309 | 3 操这些真不如操ES, NQ和RTY。
即使想小点，mes， mnq和m2k这些micro emini流动性也非常好。 |
l********4
发帖数: 33 | 4 风险小，敢全仓，拿一年还能有税的优势。
期指大仓位玩一下很容易就爆仓了。
【在 Y****n 的大作中提到】
: 操这些真不如操ES, NQ和RTY。
: 即使想小点，mes， mnq和m2k这些micro emini流动性也非常好。
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l********4
发帖数: 33 | 5 而且我最近玩期指发现不会自动rollover到下一个contract，忘记操作的话过一个晚
上就傻眼了。
【在 l********4 的大作中提到】
: 风险小，敢全仓，拿一年还能有税的优势。
: 期指大仓位玩一下很容易就爆仓了。
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t*******e
发帖数: 346 | 6 [在 AmericaEagle (流氓大亨) 的大作中提到：]
:还有什么是3倍标普大盘指数ETF？
:不想把鸡蛋放到一个篮子里
这俩有什么区别 |
l********4
发帖数: 33 | 7 很细微的差别，两家公司分别搞的，所以tracking error/expense ratio/dividend都
有一点点不一样，但都是很细微的。除非你长持2，3年以上，不然看不出来啥区别。
【在 t*******e 的大作中提到】
: [在 AmericaEagle (流氓大亨) 的大作中提到：]
: :还有什么是3倍标普大盘指数ETF？
: :不想把鸡蛋放到一个篮子里
: 这俩有什么区别
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A**********e
发帖数: 1 | 8 感谢部长指导工作，下周试试。我每周定投一次。
【在 Y****n 的大作中提到】
: 操这些真不如操ES, NQ和RTY。
: 即使想小点，mes， mnq和m2k这些micro emini流动性也非常好。
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Y****n
发帖数: 1309 | 9 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，比如MNQ，一手
相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀的IWM。ES，NQ
，RTY，YM这种就x10.
只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
【在 A**********e 的大作中提到】
: 感谢部长指导工作，下周试试。我每周定投一次。
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X***3
发帖数: 149 | 10 SPXL, UPRO 相对做空的3x 是什么:
SPXS ...
【在 A**********e 的大作中提到】
: 还有什么是3倍标普大盘指数ETF？
: 不想把鸡蛋放到一个篮子里
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A**********e
发帖数: 1 | 11 部长，是买这个就可以自动续contract不用管了吗？
NQ
【在 Y****n 的大作中提到】
: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，比如MNQ，一手
: 相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀的IWM。ES，NQ
: ，RTY，YM这种就x10.
: 只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
: 当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
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L***s
发帖数: 1148 | 12 小马过河，实践出真知
【在 l********4 的大作中提到】
: 风险小，敢全仓，拿一年还能有税的优势。
: 期指大仓位玩一下很容易就爆仓了。
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l********4
发帖数: 33 | 13 你只看到了损耗，没看到加成。因为风险更吸引眼球，而连涨带来的非线性加成很多人
避而不谈。
tqqq10年翻100倍，qqq10年翻6，7倍的样子。只是线性3倍的话根本无法做到。
NQ
【在 Y****n 的大作中提到】
: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，比如MNQ，一手
: 相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀的IWM。ES，NQ
: ，RTY，YM这种就x10.
: 只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
: 当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
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l********4
发帖数: 33 | 14 我买的就是IB家的这个写的continuous无穷大的，但是根本没用，到期就关仓了。
【在 A**********e 的大作中提到】
: 部长，是买这个就可以自动续contract不用管了吗？
:
: NQ
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l********4
发帖数: 33 | 15 就是需要计算才麻烦啊
我买完三倍就不用管睡大觉了，你至少每个月都要重算到底用多少margin。闲钱管不住
手的话爆仓的几率大增。反正我觉得我管不住手，看到有cash就想买点啥。
NQ
【在 Y****n 的大作中提到】
: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，比如MNQ，一手
: 相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀的IWM。ES，NQ
: ，RTY，YM这种就x10.
: 只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
: 当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
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l********4
发帖数: 33 | 16 就是罗宾汉1万刀不到才要上杠杆或者玩option啊，这个时候效率优先，最大风险不就
是归零么，1万刀归零根本不痛不痒。我拿出几万用罗宾汉玩加密币就是抱着归零的心
态。对比之下有人玩baba不是亏了好几万甚至上十万了么。
100万刀的话反而不敢全部上杠杆了，不管是全仓一倍还是cash+三倍，还是像我这样一
倍2倍future加密币啥都有的，其实殊途同归，就是降低风险鸡蛋不要放到一个篮子里。
NQ
【在 Y****n 的大作中提到】
: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，比如MNQ，一手
: 相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀的IWM。ES，NQ
: ，RTY，YM这种就x10.
: 只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
: 当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
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L***s
发帖数: 1148 | 17 要每个季度自己roll，也就是买个fut spread。买期指的实质是放弃股息，用无风险利
率来finance高杠杆。因为现在利率远低于股息，所以曲线贴水，每次roll你能收一些
credit。怕roll的麻烦可以趁现在利率低、买远一点的比如明年的，还更便宜。
【在 A**********e 的大作中提到】
: 部长，是买这个就可以自动续contract不用管了吗？
:
: NQ
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A**********e
发帖数: 1 | 18 我有点恍惚，这每季度越来越便宜，不就是补每季度的股息吗？
【在 L***s 的大作中提到】
: 要每个季度自己roll，也就是买个fut spread。买期指的实质是放弃股息，用无风险利
: 率来finance高杠杆。因为现在利率远低于股息，所以曲线贴水，每次roll你能收一些
: credit。怕roll的麻烦可以趁现在利率低、买远一点的比如明年的，还更便宜。
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A**********e
发帖数: 1 | 19 这是现货：
S&P 500 Index
Index: INX
4,441.67
▲ 35.87 (0.81%)
August 20, 5:04 PM EDT ·
8月20号到9月18号，一个月，差4个点，正好是1/3的quarterly dividend，因为现在还
有大约1/3的公司没除权
【在 A**********e 的大作中提到】
: 我有点恍惚，这每季度越来越便宜，不就是补每季度的股息吗？
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l********4
发帖数: 33 | 20 太远期的future交易量小，搞得多的话spread的损失就得考虑了。
而且既然是远期的为何不考虑长持正股，税上还有优势。
【在 L***s 的大作中提到】
: 要每个季度自己roll，也就是买个fut spread。买期指的实质是放弃股息，用无风险利
: 率来finance高杠杆。因为现在利率远低于股息，所以曲线贴水，每次roll你能收一些
: credit。怕roll的麻烦可以趁现在利率低、买远一点的比如明年的，还更便宜。
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s**w
发帖数: 499 | 21 不会爆仓？
你试试去年三月，敢抓不？
reddit上那帮用期指代替3x etf的全在底部斩了。
这个不是说你估计市场会跌30%,所以你能扛40%就没事。那是事后诸葛亮。
到了跌的凶的时候，谁也不能说它不会跌50%,80%.
那你要留多少杠杆才保险？
等你留的杠杆足够保险的时候，连1x都赚不到。别说比人家3x。
: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，
比如MNQ
，一手
: 相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀
的IWM。
ES，NQ
: ，RTY，YM这种就x10.
: 只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
: 当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
【在 Y****n 的大作中提到】
: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，比如MNQ，一手
: 相当于买了3万刀的QQQ，MES一手相当于22000刀的SPY，M2K相当于1万刀的IWM。ES，NQ
: ，RTY，YM这种就x10.
: 只要这样计算，用futures比3x那种有损耗的好。
: 当然，如果裸奔汉的账户连1万刀都不到，就不要上杠杆了，迟早外婆。
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A**********e
发帖数: 1 | 22 这么恐怖，慎入
【在 s**w 的大作中提到】
: 不会爆仓？
: 你试试去年三月，敢抓不？
: reddit上那帮用期指代替3x etf的全在底部斩了。
: 这个不是说你估计市场会跌30%,所以你能扛40%就没事。那是事后诸葛亮。
: 到了跌的凶的时候，谁也不能说它不会跌50%,80%.
: 那你要留多少杠杆才保险？
: 等你留的杠杆足够保险的时候，连1x都赚不到。别说比人家3x。
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: 楼上说容易爆仓，其实完全没有道理。玩futures只要计算好仓位就行，
: 比如MNQ
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L***s
发帖数: 1148 | 23 九月的期指价格，减去一个季度的股息，加上一个季度的借贷利息，就是十二月期指价
格。都built in在期指价格里了。
以前利率大于股息，九月比十二月便宜（contango）；现在几乎零利率，十二月更便宜
（backwardation）。
【在 A**********e 的大作中提到】
: 我有点恍惚，这每季度越来越便宜，不就是补每季度的股息吗？
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