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发帖数: 777 | 1 我的仓位有一些正股，一些leap call, 一些short put, 一些 short call. 其中
short put 和 short call 绝大多数都是pair的，也就是我对一个股票既卖call 也卖
put.
最近大跌，extra liquidity 当然也在降。我原本认为，我的maintenance margin几乎
都是short put 贡献的。因为理论来说，我对一个股票双向卖option, 只有一个方向可
能有危机, 现在应该是short put这边
今天我看了short put positions 的 margin impact. 我把所有的short put
positions 的margin 一个一个加起来 离我的total maintenance margin 有一定距离
比如 我的 total maintenance margin = 1m, 我一笔一笔算的short put margin
impact之和 有 630k左右。
我也看了 short call 的margin impact, 它显示有的仓位是负数，有的是一个很小的
正数，没搞明白
我的仓位是用的 portfolio margin
我的问题是像我这样的对同一标底卖 put 和 call 的情况，margin requirement是如
何算出来了，以及我的剩余的370k的margin requirement是从哪里来的。 如果是从
short call，那它怎么算的 |
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