y**e
发帖数: 2729 | 1 通过1周 7*15的努力, 终于把人家的准备金误差从1B降到4M, 4M对公司来说是个可武略
的小数目了,毕竟是LONG TERM PRODUCT,PV最多1M
Mission Completed, 感觉真好,可以早睡觉咯
难道我在为他人做嫁衣裳,那个1M够我买好几大Z4 了,又是杯具呀 | m*y
发帖数: 5861 | 2 玩人家的钱的感觉很好吧
【在 y**e 的大作中提到】
: 通过1周 7*15的努力, 终于把人家的准备金误差从1B降到4M, 4M对公司来说是个可武略
: 的小数目了,毕竟是LONG TERM PRODUCT,PV最多1M
: Mission Completed, 感觉真好,可以早睡觉咯
: 难道我在为他人做嫁衣裳,那个1M够我买好几大Z4 了,又是杯具呀
| y**e
发帖数: 2729 | 3 你错了,任何东西都是相对的
不是我玩钱,是钱玩我
阿汤哥绝对是个玩大钱的人物
小夜歌仅仅是个被钱玩得家伙
【在 m*y 的大作中提到】
: 玩人家的钱的感觉很好吧
| G*******m
发帖数: 16326 | | G*******m
发帖数: 16326 | | G*******m
发帖数: 16326 | 6 全美银行的准备金大概是700B。
美国银行占了12.2% | s***t
发帖数: 13743 | 7 银行准备金不及保险公司准备金的一根毛
【在 G*******m 的大作中提到】
: 全美银行的准备金大概是700B。
: 美国银行占了12.2%
| m*y
发帖数: 5861 | 8 俺不懂俺就不吭声。
【在 s***t 的大作中提到】
: 银行准备金不及保险公司准备金的一根毛
| G*******m
发帖数: 16326 | 9 Usually, the reserve requirement is amount is 10 to 12 percent of the
insurer’s revenue amount.
保险公司准备金误差的定义是什么？
准备金误差应该是一个百分比，如何会是一个绝对数字？
搞笑嘛。
【在 s***t 的大作中提到】
: 银行准备金不及保险公司准备金的一根毛
| G*******m
发帖数: 16326 | 10 吭几声就懂了。
【在 m*y 的大作中提到】
: 俺不懂俺就不吭声。
| | | G*******m
发帖数: 16326 | 11 4M/1B=
4M/1K/1M=
4/1K=
0.4%
什么公司这是？这么不严谨。 | s***t
发帖数: 13743 | 12 OK，给你个financial statement，你找找哪个是revenue，哪个是reserve。
http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzcyOTcwfENoaWxkS
UQ9MzcwNTcxfFR5cGU9MQ==&t=1
至于百分比还是绝对数字，有关系吗？
【在 G*******m 的大作中提到】
: Usually, the reserve requirement is amount is 10 to 12 percent of the
: insurer’s revenue amount.
: 保险公司准备金误差的定义是什么？
: 准备金误差应该是一个百分比，如何会是一个绝对数字？
: 搞笑嘛。
| s*******8
发帖数: 12734 | | G*******m
发帖数: 16326 | 14 应该有一套自动化程序。
误差1B，说明原始资料误差10B。
而且，如果说现在误差4M，也是说原始数据误差40M。
这个误差数据从何而来，因为知道误差就会知道正确数据的范围。
如果原始数据1000B，误差4M，根据是什么？
【在 s***t 的大作中提到】
: OK，给你个financial statement，你找找哪个是revenue，哪个是reserve。
: http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzcyOTcwfENoaWxkS
: UQ9MzcwNTcxfFR5cGU9MQ==&t=1
: 至于百分比还是绝对数字，有关系吗？
| y**e
发帖数: 2729 | 15 傻驴是准备金专家,你还是听他的吧
你所说的银行准备金是中英文翻译问题
严格意思上说准备金就是reserve,只对保险公司说
你随便找个排名20左右的美国保险公司,reserve不会少于40B
至于龙头老大AIG, 那是几百B.
你所说的银行准备金是risk based capital
它是很小的一部分东西,根据你的asset risk计算出来的
当然巴塞尔协议2规定部分需要内部模型计算出
risk based capital和reserve是完全不同的东西,保险公司也有自己的risk based
capital
最简单的关系如下
Asset-Liability=RBC + surplus
Reserve=Liability
RBC=1%*Reserve
所以RBC确实是Reserve的一根毛
【在 G*******m 的大作中提到】
: 应该有一套自动化程序。
: 误差1B，说明原始资料误差10B。
: 而且，如果说现在误差4M，也是说原始数据误差40M。
: 这个误差数据从何而来，因为知道误差就会知道正确数据的范围。
: 如果原始数据1000B，误差4M，根据是什么？
| s***t
发帖数: 13743 | 16 。。。完全不是这么回事，还是让野鸽来给你讲吧，他是大牛。
【在 G*******m 的大作中提到】
: 应该有一套自动化程序。
: 误差1B，说明原始资料误差10B。
: 而且，如果说现在误差4M，也是说原始数据误差40M。
: 这个误差数据从何而来，因为知道误差就会知道正确数据的范围。
: 如果原始数据1000B，误差4M，根据是什么？
| y**e
发帖数: 2729 | 17 这句话对大部分产品不准确,traditional Life 勉强可以套用这个定义
其他的UL, VUL, EIA, VA, SPIA,FA等等都不合适
特别是对投资型的年金产品
投资在股票市场的钱就是客户的钱,=准备金(不是公司的东西)
公司的revenue只是管理这部分钱的费用,比如50bps
50bps 比10% 小了不知道多少
准备金误差是指你的模型和它实际上报的数目的差别,来自模型不准确
1B/50B=2%的误差, 4M/50B可以忽略
模型的不准确来自太多的客户,一般都百万以上,如果程序运行每个客户,估计一周都没
结果
所以必须压缩,简化你的模型.即便这样简化之后,如果是stochastic model,1000个
scenario
扔到100台机子运行,也得6小时. 所以误差是难免的.
【在 G*******m 的大作中提到】
: Usually, the reserve requirement is amount is 10 to 12 percent of the
: insurer’s revenue amount.
: 保险公司准备金误差的定义是什么？
: 准备金误差应该是一个百分比，如何会是一个绝对数字？
: 搞笑嘛。
| T********l
发帖数: 1670 | 18 这个很受启发，当初我老就用stochastic 概念去描述一个物理现象从而建立数学模型
，最后得到一个漂亮而简单的分析解，就像牛顿定律一样很准确。感觉金融领域，都是
数学牛人，喜欢自己编程，在server 上run 程序。如果run 1000个scenario，怎么去
定义prediction 的uncertainty。这个可能对你的assumption很有关系？？？是不是这
样？讨论讨论。
这句话对大部分产品不准确,traditional Life 勉强可以套用这个定义
其他的UL, VUL, EIA, VA, SPIA,FA等等都不合适
特别是对投资型的年金产品
投资在股票市场的钱就是客户的钱,=准备金(不是公司的东西)
公司的revenue只是管理这部分钱的费用,比如50bps
50bps 比10% 小了不知道多少
准备金误差是指你的模型和它实际上报的数目的差别,来自模型不准确
1B/50B=2%的误差, 4M/50B可以忽略
模型的不准确来自太多的客户,一般都百万以上,如果程序运行每个客户,估计一周都没
结果
所以必须压缩,简化你的模型.即便这样简化之后,如果是stochastic model,1000个
scenario
扔到100台机子运行,也得6小时. 所以误差是难免的. | G*******m
发帖数: 16326 | 19 样本越多应该越准确才对嘛。
【在 y**e 的大作中提到】
: 这句话对大部分产品不准确,traditional Life 勉强可以套用这个定义
: 其他的UL, VUL, EIA, VA, SPIA,FA等等都不合适
: 特别是对投资型的年金产品
: 投资在股票市场的钱就是客户的钱,=准备金(不是公司的东西)
: 公司的revenue只是管理这部分钱的费用,比如50bps
: 50bps 比10% 小了不知道多少
: 准备金误差是指你的模型和它实际上报的数目的差别,来自模型不准确
: 1B/50B=2%的误差, 4M/50B可以忽略
: 模型的不准确来自太多的客户,一般都百万以上,如果程序运行每个客户,估计一周都没
: 结果
| m*y
发帖数: 5861 | 20 我看着更加糊涂了
【在 s***t 的大作中提到】
: OK，给你个financial statement，你找找哪个是revenue，哪个是reserve。
: http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MzcyOTcwfENoaWxkS
: UQ9MzcwNTcxfFR5cGU9MQ==&t=1
: 至于百分比还是绝对数字，有关系吗？
| | | m*y
发帖数: 5861 | 21 算了，我还是不读这些个了，不知道也罢
【在 y**e 的大作中提到】
: 这句话对大部分产品不准确,traditional Life 勉强可以套用这个定义
: 其他的UL, VUL, EIA, VA, SPIA,FA等等都不合适
: 特别是对投资型的年金产品
: 投资在股票市场的钱就是客户的钱,=准备金(不是公司的东西)
: 公司的revenue只是管理这部分钱的费用,比如50bps
: 50bps 比10% 小了不知道多少
: 准备金误差是指你的模型和它实际上报的数目的差别,来自模型不准确
: 1B/50B=2%的误差, 4M/50B可以忽略
: 模型的不准确来自太多的客户,一般都百万以上,如果程序运行每个客户,估计一周都没
: 结果
| y**e
发帖数: 2729 | 22 这个和大树定律是不同的
由于每个样本不是IID的,都是一个特殊的产品设计,group了以后会有误差的
【在 G*******m 的大作中提到】
: 样本越多应该越准确才对嘛。
| y**e
发帖数: 2729 | 23 你说的没错,数学统计实验都是这么一回事
model 可以不同,但是产生的结果应该差不多
这需要严格的calibration
我有时很想自己静下来思考下,可惜就是没这样的机会,很郁闷
以后空了,我们切磋切磋
我最近有空就去拍拍牛人马屁
【在 T********l 的大作中提到】
: 这个很受启发，当初我老就用stochastic 概念去描述一个物理现象从而建立数学模型
: ，最后得到一个漂亮而简单的分析解，就像牛顿定律一样很准确。感觉金融领域，都是
: 数学牛人，喜欢自己编程，在server 上run 程序。如果run 1000个scenario，怎么去
: 定义prediction 的uncertainty。这个可能对你的assumption很有关系？？？是不是这
: 样？讨论讨论。
: 这句话对大部分产品不准确,traditional Life 勉强可以套用这个定义
: 其他的UL, VUL, EIA, VA, SPIA,FA等等都不合适
: 特别是对投资型的年金产品
: 投资在股票市场的钱就是客户的钱,=准备金(不是公司的东西)
: 公司的revenue只是管理这部分钱的费用,比如50bps
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