s***a
发帖数: 6258 | |
P*******9
发帖数: 9700 | 2 俺懂一点，有啥问题
【在 s***a 的大作中提到】
: 你懂time series么？
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l*****i
发帖数: 3929 | 3 一丁点21
【在 s***a 的大作中提到】
: 你懂time series么？
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l*****i
发帖数: 3929 | 4 这里最懂的应该是小谷吧
【在 s***a 的大作中提到】
: 你懂time series么？
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G******f
发帖数: 16223 | 5 我学的都还给老师了
【在 l*****i 的大作中提到】
: 这里最懂的应该是小谷吧
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s***a
发帖数: 6258 | 6 万事不觉问fanta。真好
我先粘两个图，估计还有很多后续。但是一开始如果wrong track就惨了。这门课的TA
还特别认真，以前的TA都是胡乱给分的。呜呜。
图1里面，第一个不是stationary，所以要differencing
第二个可以算是stationary了吧
图2 的上下分别是图1里上面那个需要differencing的difference了一次和两次之后的
结果。是不是第一个就可以用了，不用difference两次？
【在 P*******9 的大作中提到】
: 俺懂一点，有啥问题
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l*****i
发帖数: 3929 | 7 完了，我不会了...
TA
【在 s***a 的大作中提到】
: 万事不觉问fanta。真好
: 我先粘两个图，估计还有很多后续。但是一开始如果wrong track就惨了。这门课的TA
: 还特别认真，以前的TA都是胡乱给分的。呜呜。
: 图1里面，第一个不是stationary，所以要differencing
: 第二个可以算是stationary了吧
: 图2 的上下分别是图1里上面那个需要differencing的difference了一次和两次之后的
: 结果。是不是第一个就可以用了，不用difference两次？
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s***a
发帖数: 6258 | 8 还有，这两个data set分别要ACF PACF EACF 来model
怎么判断三个model哪个最好？也即判断model的标准是什么？
TA
【在 s***a 的大作中提到】
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: 我先粘两个图，估计还有很多后续。但是一开始如果wrong track就惨了。这门课的TA
: 还特别认真，以前的TA都是胡乱给分的。呜呜。
: 图1里面，第一个不是stationary，所以要differencing
: 第二个可以算是stationary了吧
: 图2 的上下分别是图1里上面那个需要differencing的difference了一次和两次之后的
: 结果。是不是第一个就可以用了，不用difference两次？
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P*******9
发帖数: 9700 | 9 图1里面第二个应该是stationary的
从图二upper panel看，还是有unit root的可能，你可以做个test,不知道你用什么软件
，matlab里面有自带的unit root test
lower panel 肯定是stationay的
不过一般的经济金融数据都不需要做2次difference
TA
【在 s***a 的大作中提到】
: 万事不觉问fanta。真好
: 我先粘两个图，估计还有很多后续。但是一开始如果wrong track就惨了。这门课的TA
: 还特别认真，以前的TA都是胡乱给分的。呜呜。
: 图1里面，第一个不是stationary，所以要differencing
: 第二个可以算是stationary了吧
: 图2 的上下分别是图1里上面那个需要differencing的difference了一次和两次之后的
: 结果。是不是第一个就可以用了，不用difference两次？
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P*******9
发帖数: 9700 | 10 呵呵，不太理解用这三个东东来model是啥意思
这三个都是用来measure dependence的，比如PACF可以用来判断AR order, ACF可以用来
判断MA order, EACF 不知道啥意思， 等我放下狗
【在 s***a 的大作中提到】
: 还有，这两个data set分别要ACF PACF EACF 来model
: 怎么判断三个model哪个最好？也即判断model的标准是什么？
:
: TA
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s***a
发帖数: 6258 | 11 是我看题看错了
要求的是根据这三个东东的结果来选择合适的model。那么也就是说如果fit PACF就是
AR model，fit ACF就是MA？那么怎么才能判断是不是fit呢？
炸机接班人果果是谁的马家？好博学啊。心心眼
用来
【在 P*******9 的大作中提到】
: 呵呵，不太理解用这三个东东来model是啥意思
: 这三个都是用来measure dependence的，比如PACF可以用来判断AR order, ACF可以用来
: 判断MA order, EACF 不知道啥意思， 等我放下狗
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G******f
发帖数: 16223 | 12 我师弟，要花池的，要签名的，请在这里排队报名
【在 s***a 的大作中提到】
: 是我看题看错了
: 要求的是根据这三个东东的结果来选择合适的model。那么也就是说如果fit PACF就是
: AR model，fit ACF就是MA？那么怎么才能判断是不是fit呢？
: 炸机接班人果果是谁的马家？好博学啊。心心眼
:
: 用来
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w******n
发帖数: 8158 | 13 俺师兄，俺排队。
【在 G******f 的大作中提到】
: 我师弟，要花池的，要签名的，请在这里排队报名
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G******f
发帖数: 16223 | 14 我忘了说，是在我这里报名交费排队
【在 w******n 的大作中提到】
: 俺师兄，俺排队。
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P*******9
发帖数: 9700 | 15 呵呵，就是用这三个工具来选择 ARMA(p,q) 里的p和q
比如说，如果true model是 MA(q), 用ACF就能判断q, 就是看acf 第一个非常小的auto
correlation对应的lag减去1.
如果true model是AR(p), 用PACF就可以.
如果是ARMA(p,q)就比较麻烦，得用EACF,这有个网页
http://www.uc.edu/sashtml/ets/chap7/sect28.htm
有介绍怎么做
另外,matlab里面可以画 ACF 和PACF
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: 是我看题看错了
: 要求的是根据这三个东东的结果来选择合适的model。那么也就是说如果fit PACF就是
: AR model，fit ACF就是MA？那么怎么才能判断是不是fit呢？
: 炸机接班人果果是谁的马家？好博学啊。心心眼
:
: 用来
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P*******9
发帖数: 9700 | 16 ...你是哪一级的啊？
【在 G******f 的大作中提到】
: 我师弟，要花池的，要签名的，请在这里排队报名
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G******f
发帖数: 16223 | 17 96滴，现在还经常跟你某师姐吃饭
【在 P*******9 的大作中提到】
: ...你是哪一级的啊？
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P*******9
发帖数: 9700 | 18 师姐好～～～
俺就认识一两个99的师姐
【在 G******f 的大作中提到】
: 96滴，现在还经常跟你某师姐吃饭
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G******f
发帖数: 16223 | 19 乖~~ 那我认识的就是你的大~~~~师姐了。
【在 P*******9 的大作中提到】
: 师姐好～～～
: 俺就认识一两个99的师姐
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o*******n
发帖数: 6500 | 20 99的你都喊师姐啊
【在 P*******9 的大作中提到】
: 师姐好～～～
: 俺就认识一两个99的师姐
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P*******9
发帖数: 9700 | 21 介不文帝还得喊俺师兄呢
呵呵
【在 o*******n 的大作中提到】
: 99的你都喊师姐啊
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s***a
发帖数: 6258 | 22 图二的upper panel，用phillips perron unit root test出来结果是 -64.0965 （
difference了1次）
lower test出来结果是-154.7505 （2次）
用
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# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
###############################################################
The value of the test statistic is: -8.7062 （difference了2次）
###############################################################
# Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
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【在 P*******9 的大作中提到】
: 图1里面第二个应该是stationary的
: 从图二upper panel看，还是有unit root的可能，你可以做个test,不知道你用什么软件
: ，matlab里面有自带的unit root test
: lower panel 肯定是stationay的
: 不过一般的经济金融数据都不需要做2次difference
:
: TA
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s***a
发帖数: 6258 | 23 颜面泪奔
老女人还得问小师弟题目
【在 P*******9 的大作中提到】
: 师姐好～～～
: 俺就认识一两个99的师姐
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s***a
发帖数: 6258 | 24 腆着脸继续问，小师弟你有msn么。。。bbs贴图好麻烦。。。
【在 s***a 的大作中提到】
: 颜面泪奔
: 老女人还得问小师弟题目
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P*******9
发帖数: 9700 | 25 跟critical value at 5% level （-3.5左右）比较一下，如果比critical value (一个
负数)小就不是unit root. test statistic越小说明不是unit root的证据越强，这也跟
你的结果是consistent的
从你的结果看，应该一次difference 就够了
【在 s***a 的大作中提到】
: 图二的upper panel，用phillips perron unit root test出来结果是 -64.0965 （
: difference了1次）
: lower test出来结果是-154.7505 （2次）
: 用
: ###############################################################
: # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
: ###############################################################
: The value of the test statistic is: -8.7062 （difference了2次）
: ###############################################################
: # Augmented Dickey-Fuller Test Unit Root / Cointegration Test #
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P*******9
发帖数: 9700 | 26 ....
俺咋觉得你是90后的
【在 s***a 的大作中提到】
: 颜面泪奔
: 老女人还得问小师弟题目
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c******a
发帖数: 6951 | 27 co不会, 不过看着图有一种像上傅立叶变换的冲动...
【在 l*****i 的大作中提到】
: 完了，我不会了...
:
: TA
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s***a
发帖数: 6258 | 28 我一听这个词更头昏了
所以说，我学不好不是我的错，连教授都不会的，让我这种小白女去做题。呜呜
【在 c******a 的大作中提到】
: co不会, 不过看着图有一种像上傅立叶变换的冲动...
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c******a
发帖数: 6951 | 29 想当初大学的时候, 有一门课学FFT,
期末project就是比谁写的程序效率高,
最恐怖的是那个老师,打印的程序看一看就知道谁的程序好,
而且还能看出来:你的程序有bug无法运行...
另:该老师是机械学院的.
【在 s***a 的大作中提到】
: 我一听这个词更头昏了
: 所以说，我学不好不是我的错，连教授都不会的，让我这种小白女去做题。呜呜
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G******f
发帖数: 16223 | 30 我记得当年学fortran上机，某同学总是得不到应该的结果，就在里面干脆写了个类似
于，如果输入=2，输出5.6，如果输入7，输出23.4。然后秀给老师看。。。run的很好
，然后老师要求他敲more看看程序。。。。。。。
【在 c******a 的大作中提到】
: 想当初大学的时候, 有一门课学FFT,
: 期末project就是比谁写的程序效率高,
: 最恐怖的是那个老师,打印的程序看一看就知道谁的程序好,
: 而且还能看出来:你的程序有bug无法运行...
: 另:该老师是机械学院的.
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o*******n
发帖数: 6500 | 31 哈哈哈哈哈哈哈哈哈
【在 G******f 的大作中提到】
: 我记得当年学fortran上机，某同学总是得不到应该的结果，就在里面干脆写了个类似
: 于，如果输入=2，输出5.6，如果输入7，输出23.4。然后秀给老师看。。。run的很好
: ，然后老师要求他敲more看看程序。。。。。。。
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p****r
发帖数: 4348 | 32 lmao
【在 G******f 的大作中提到】
: 我记得当年学fortran上机，某同学总是得不到应该的结果，就在里面干脆写了个类似
: 于，如果输入=2，输出5.6，如果输入7，输出23.4。然后秀给老师看。。。run的很好
: ，然后老师要求他敲more看看程序。。。。。。。
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c******a
发帖数: 6951 | 33 哈哈哈, good one
【在 G******f 的大作中提到】
: 我记得当年学fortran上机，某同学总是得不到应该的结果，就在里面干脆写了个类似
: 于，如果输入=2，输出5.6，如果输入7，输出23.4。然后秀给老师看。。。run的很好
: ，然后老师要求他敲more看看程序。。。。。。。
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