X*****s
发帖数: 2767 | 1 如果对比这两年的DJIA走势，看成交量和williams %R(30,20,80)，看得出, MM这两年
几乎是玩一模一样的手法。
1.去年的spring rally从2010年11月30号底部为开始，williams %R是-83.44，成交量
是20日均量的1.28倍；今年对于熊熊们来说惨绝人寰的rally是从2011年11月25号底部
为开始，williams %R是-99.98，成交量是20日均量的56%.
2.去年的春季攻势主力进场是2010年12月17号，williams %R是-4.60，成交量是20日均
量的2.04倍；这次rally主力跟进很快，2011年11月30号大部鬼子就进村了，williams
%R是-22.67，日成交量是20日均量的1.8倍。
3.去年的第一个顶部是2月18号，williams %R是0.00，日成交量是20日均量的1.35倍，
好象是当时日本地震了，MM没有很好的distribution；MM很不爽，3月16号那天是那个
调整的底部，williams %R是-93.08，日成交量是20日均量的1.44倍；3月18号那天，
williams %R是-63.74，日成交量是20日均量的1.87倍，鬼子重新集结了数十个师团，
开始了第二轮春季攻势；
4.去年的高点是4月29号，williams %R是-2.11，日成交量是20日均量的2.27倍；今年
的高点在3月16号，williams %R是-9.67，日成交量是20日均量的2.59倍，鬼子终于达
到了高潮，一射了事.
5.去年高点过后的重要底部是6月17号，williams %R是-84.56，日成交量是20日均量的
2.0倍；上个礼拜四，williams %R是-42.15，日成交量是20日均量的0.75倍，熊熊们的
party才刚刚开始。 |
q*********u
发帖数: 9501 | 2 我仔细的琢磨你写的这东西，有几点不大明白，请教如下。
1.去年的spring rally从2010年11月30号底部为开始，williams %R是-83.44，成交量
是20日均量的1.28倍；今年对于熊熊们来说惨绝人寰的rally是从2011年11月25号底部
为开始，williams %R是-99.98，成交量是20日均量的56%.
与20日均量比是1.28倍及56%，本身这二个比较值的偏差这么大，能否作为判断标准？
去年的第一个顶部是2月18号，williams %R是0.00，日成交量是20日均量的1.35倍，好
象是当时日本地震了，MM没有很好的distribution；MM很不爽，3月16号那天是那个调
整的底部，williams %R是-93.08，日成交量是20日均量的1.44倍；3月18号那天，
williams %R是-63.74，日成交量是20日均量的1.87倍，鬼子重新集结了数十个师团，
开始了第二轮春季攻势；
由于结算的原因，每个季度的OE都是巨量的，OE之后往往容易形成市场的转折点，这点
好像也不能说明什么问题。
去年的高位底部是6/15 而不是6/17，当日的WIlliams%R是-96.32.
我对williams%R指标不是很了解，只是知道一般的取值是14，是一个短线指标，
你为什么用30？
建立在严谨基础上MHP的东西在学习中是最重要的，比MQP 更重要，是事后的反省和总
结，是新的起点的基石。 |
X*****s
发帖数: 2767 | 3 秋月师傅客气，你的指正很好，input和讨论越多，越有益于辨明疑难。
1. 关于OE： 2010年11月30号和2011年11月25号跟OE差的远，但都在鬼节之后；2010年
12月17号是option stop trading day，也就是oe前一天，2011年11月30号跟OE无关，
但我记得那天开市前宣布了美国fed印钞支援欧洲银行的消息；2011年2月18号是option
stop trading day，oe前一天；2011年3月18号是option stop trading day，oe前一
天；2011年4月29号跟OE无关，有什么消息不知道，那时候我还基本是个纯洁的长线投
资者，基本不关心股市；2011年3月16号是option stop trading day，oe前一天；2011
年6月17号是option stop trading day，oe前一天。
师傅指出的很好，很多日子都是oe前一天，但是光看图形，这些大顶的成交量还是明显
高于其他oe日的量，谁会data mining的可以提算平均值并且对比，我不会这个。底部
好像跟oe的关联差很多。
底部的indicator相对关联性要远逊于顶部。
这个williams%R（30）我是从etfguide.com学来的，我有个subscribe，那里经常提供
ta forecast，但是我不推荐这个网站，太bear biased了，对实际操作益处不大。不过
里面有段话我注意到了
“March 28, 2012
We remember from last year’s QE2 rally that percentR is a valuable tool in
this kind of market. The Dow Jones’ (DJIA) interaction with percentR and
trend line support has been the clearest, so we’ll start with the DJIA.
Chart# 1 shows that the DJIA again touched the trend line referred to in the
March 25 TF. Once again this coincided with a bullish percentR low-risk
entry and a kiss of the 20-day SMA at 13,070. A close below today’s low of
13,069 would be a failed low risk entry (see March 2011 Newsletter, page 20
for more details). It will take a close below 13,069 (or the ascending trend
line) to start believing that the DJIA has topped.”
就是上个礼拜intraday注意到这个13069会被收复，所以我short UVXY，捞了一票，不
过这次要惨了，手里1/9的uvxy shorting，下个礼拜一cover之后要去当铺了。
从上面这段话，我看出这个大熊去年也是被挤得生不如死，得出了这么宝贵的经验，呵
呵。关于为什么用30而不是14我还发信问过，他的回答是30更准确。
【在 q*********u 的大作中提到】
: 我仔细的琢磨你写的这东西，有几点不大明白，请教如下。
: 1.去年的spring rally从2010年11月30号底部为开始，williams %R是-83.44，成交量
: 是20日均量的1.28倍；今年对于熊熊们来说惨绝人寰的rally是从2011年11月25号底部
: 为开始，williams %R是-99.98，成交量是20日均量的56%.
: 与20日均量比是1.28倍及56%，本身这二个比较值的偏差这么大，能否作为判断标准？
: 去年的第一个顶部是2月18号，williams %R是0.00，日成交量是20日均量的1.35倍，好
: 象是当时日本地震了，MM没有很好的distribution；MM很不爽，3月16号那天是那个调
: 整的底部，williams %R是-93.08，日成交量是20日均量的1.44倍；3月18号那天，
: williams %R是-63.74，日成交量是20日均量的1.87倍，鬼子重新集结了数十个师团，
: 开始了第二轮春季攻势；
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i***h
发帖数: 12655 | 4 等到网上都总结出经验了,
就怕图形已经钝化了.
这次是俱乐部里搞出来的,
看看有MQP功能不 |
v*****k
发帖数: 7798 | 5 说了你莫怪，你的这个说法其实和掌柜的一贯主张（通过多种指标看市场）是背道而驰
的。
williams
【在 X*****s 的大作中提到】
: 如果对比这两年的DJIA走势，看成交量和williams %R(30,20,80)，看得出, MM这两年
: 几乎是玩一模一样的手法。
: 1.去年的spring rally从2010年11月30号底部为开始，williams %R是-83.44，成交量
: 是20日均量的1.28倍；今年对于熊熊们来说惨绝人寰的rally是从2011年11月25号底部
: 为开始，williams %R是-99.98，成交量是20日均量的56%.
: 2.去年的春季攻势主力进场是2010年12月17号，williams %R是-4.60，成交量是20日均
: 量的2.04倍；这次rally主力跟进很快，2011年11月30号大部鬼子就进村了，williams
: %R是-22.67，日成交量是20日均量的1.8倍。
: 3.去年的第一个顶部是2月18号，williams %R是0.00，日成交量是20日均量的1.35倍，
: 好象是当时日本地震了，MM没有很好的distribution；MM很不爽，3月16号那天是那个
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X*****s
发帖数: 2767 | 6 请详细一点指教。
【在 v*****k 的大作中提到】
: 说了你莫怪，你的这个说法其实和掌柜的一贯主张（通过多种指标看市场）是背道而驰
: 的。
:
: williams
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v*****k
发帖数: 7798 | 7 我的意思是说光看william不可能有什么稳定的预测能力，对顶底的预测长期来说不具
有统计意义上的优势。换而言之这个指标是一个必要不充分的条件而已。掌柜的温度是
用很多参数一起算出来的，即使这样他还反复强调要等确认。
【在 X*****s 的大作中提到】
: 请详细一点指教。
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X*****s
发帖数: 2767 | 8 明天再详细回复，我不是要鼓吹william这个参数
【在 v*****k 的大作中提到】
: 我的意思是说光看william不可能有什么稳定的预测能力，对顶底的预测长期来说不具
: 有统计意义上的优势。换而言之这个指标是一个必要不充分的条件而已。掌柜的温度是
: 用很多参数一起算出来的，即使这样他还反复强调要等确认。
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i***h
发帖数: 12655 | 9 我觉得WR是超短线指数
看大方向有点悬
【在 X*****s 的大作中提到】
: 明天再详细回复，我不是要鼓吹william这个参数
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X*****s
发帖数: 2767 | 10 William %R： Developed by Larry Williams, Williams %R is a momentum
indicator that is the inverse of the Fast Stochastic Oscillator. Also
referred to as %R, Williams %R reflects the level of the close relative to
the highest high for the look-back period. In contrast, the Stochastic
Oscillator reflects the level of the close relative to the lowest low. %R
corrects for the inversion by multiplying the raw value by -100. As a result
, the Fast Stochastic Oscillator and Williams %R produce the exact same
lines, only the scaling is different. Williams %R oscillates from 0 to -100.
Readings from 0 to -20 are considered overbought. Readings from -80 to -100
are considered oversold. Unsurprisingly, signals derived from the
Stochastic Oscillator are also applicable to Williams %R.
Stochastic Oscillator：Developed by George C. Lane in the late 1950s, the
Stochastic Oscillator is a momentum indicator that shows the location of the
close relative to the high-low range over a set number of periods.
According to an interview with Lane, the Stochastic Oscillator "doesn't
follow price, it doesn't follow volume or anything like that. It follows the
speed or the momentum of price. As a rule, the momentum changes direction
before price." As such, bullish and bearish divergences in the Stochastic
Oscillator can be used to foreshadow reversals. This was the first, and most
important, signal that Lane identified. Lane also used this oscillator to
identify bull and bear set-ups to anticipate a future reversal. Because the
Stochastic Oscillator is range bound, is also useful for identifying
overbought and oversold levels.
【在 i***h 的大作中提到】
: 我觉得WR是超短线指数
: 看大方向有点悬
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X*****s
发帖数: 2767 | 11 我把这两个参数的定义找了出来，然后对比在走势图里，如果光看图，William %R和
Fast Stochastic Oscillator对主要底部的判断似乎很明显，比如William %R在-90以
下。但是对于超买的判断，这两个信号就不一样了，当然这也有原因，因为William %R
是设为30，而Fast Stochastic Oscillator还是默认设置。William %R在这种直拉的大
牛市里，其数值几乎一直是在-20以上，但凡有低于或者接近-20的，就可以buy dip。
William %R： Developed by Larry Williams, Williams %R is a momentum
the Fast Stochastic Oscillator and Williams %R produce the exact s
【在 X*****s 的大作中提到】
: William %R： Developed by Larry Williams, Williams %R is a momentum
: indicator that is the inverse of the Fast Stochastic Oscillator. Also
: referred to as %R, Williams %R reflects the level of the close relative to
: the highest high for the look-back period. In contrast, the Stochastic
: Oscillator reflects the level of the close relative to the lowest low. %R
: corrects for the inversion by multiplying the raw value by -100. As a result
: , the Fast Stochastic Oscillator and Williams %R produce the exact same
: lines, only the scaling is different. Williams %R oscillates from 0 to -100.
: Readings from 0 to -20 are considered overbought. Readings from -80 to -100
: are considered oversold. Unsurprisingly, signals derived from the
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X*****s
发帖数: 2767 | 12 我想讨论的是，在这种QE liquidity driven外加seanolity配合的牛市里，也许并不需
要很多的参数，就可以判断中长期的买入点和卖出点。
比如说买入点，大致在鬼节前后，William %R低于-80，几天之后djia跳空高开，
William %R也高于超卖点了，同时当天放量，这时候就可以在那天的尾盘或者第二天开
盘买入。
买入之后就可以一直持仓，只要3-4月之间不出现oe day放量拉高的日子，就说明机构
还没有出货，可以放心持有，如果期间出现William %R低于-20，都可以buy dip。
卖出点也好判断，oe day左右，放量拉高，高点超过所有前面的高点，就可以卖出，但
不是代表可以卖空。
还有关于量，我的第一个图是freestockcharts来的，量跟yahoo里不一样，难道两者计
算方式不一样？oe day的量特殊计算么？
%R
【在 X*****s 的大作中提到】
: 我把这两个参数的定义找了出来，然后对比在走势图里，如果光看图，William %R和
: Fast Stochastic Oscillator对主要底部的判断似乎很明显，比如William %R在-90以
: 下。但是对于超买的判断，这两个信号就不一样了，当然这也有原因，因为William %R
: 是设为30，而Fast Stochastic Oscillator还是默认设置。William %R在这种直拉的大
: 牛市里，其数值几乎一直是在-20以上，但凡有低于或者接近-20的，就可以buy dip。
:
: William %R： Developed by Larry Williams, Williams %R is a momentum
: the Fast Stochastic Oscillator and Williams %R produce the exact s
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h**v
发帖数: 2010 | 13 still useful on monthly chart
【在 i***h 的大作中提到】
: 我觉得WR是超短线指数
: 看大方向有点悬
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t**e
发帖数: 2379 | 14 遗憾的是我们没有加入这个party。
或者说，我们加入了，但是是被摆在餐桌上面的。
【在 X*****s 的大作中提到】
: 我想讨论的是，在这种QE liquidity driven外加seanolity配合的牛市里，也许并不需
: 要很多的参数，就可以判断中长期的买入点和卖出点。
: 比如说买入点，大致在鬼节前后，William %R低于-80，几天之后djia跳空高开，
: William %R也高于超卖点了，同时当天放量，这时候就可以在那天的尾盘或者第二天开
: 盘买入。
: 买入之后就可以一直持仓，只要3-4月之间不出现oe day放量拉高的日子，就说明机构
: 还没有出货，可以放心持有，如果期间出现William %R低于-20，都可以buy dip。
: 卖出点也好判断，oe day左右，放量拉高，高点超过所有前面的高点，就可以卖出，但
: 不是代表可以卖空。
: 还有关于量，我的第一个图是freestockcharts来的，量跟yahoo里不一样，难道两者计
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X*****s
发帖数: 2767 | 15 u are funny!
【在 t**e 的大作中提到】
: 遗憾的是我们没有加入这个party。
: 或者说，我们加入了，但是是被摆在餐桌上面的。
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q*********u
发帖数: 9501 | 16 我再次认真的读了你的分析，你看去年6/17这天 w%r -84.56，volume342/172=1.988
从你分析的角度看，你怎么解释这个底部和庄家何时出货，多谢！
【在 X*****s 的大作中提到】
: u are funny!
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t**e
发帖数: 2379 | 17 去年11月25号是黑色星期五，开盘半天，所以量只有一半儿。
result
100.
100
【在 X*****s 的大作中提到】
: William %R： Developed by Larry Williams, Williams %R is a momentum
: indicator that is the inverse of the Fast Stochastic Oscillator. Also
: referred to as %R, Williams %R reflects the level of the close relative to
: the highest high for the look-back period. In contrast, the Stochastic
: Oscillator reflects the level of the close relative to the lowest low. %R
: corrects for the inversion by multiplying the raw value by -100. As a result
: , the Fast Stochastic Oscillator and Williams %R produce the exact same
: lines, only the scaling is different. Williams %R oscillates from 0 to -100.
: Readings from 0 to -20 are considered overbought. Readings from -80 to -100
: are considered oversold. Unsurprisingly, signals derived from the
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q*********u
发帖数: 9501 | 18 赞，看的比俺仔细多了！
【在 t**e 的大作中提到】
: 去年11月25号是黑色星期五，开盘半天，所以量只有一半儿。
:
: result
: 100.
: 100
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X*****s
发帖数: 2767 | 19 去年6/17这天 是oe day，成交量可能不足为据。
昨天w%r是-99.84，今天的w%r是-99.78，有0.06的背离了，这点背离是不是足以显示底
部到了？
据说村长这样的高手是看15秒的图。那我跳个大神，算TA参数，这0.06的背离是不是可
以引起专业人士的注意？呵呵
【在 q*********u 的大作中提到】
: 我再次认真的读了你的分析，你看去年6/17这天 w%r -84.56，volume342/172=1.988
: 从你分析的角度看，你怎么解释这个底部和庄家何时出货，多谢！
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X*****s
发帖数: 2767 | 20 至于vix，w%r是-0.23，只有5月14号和去年8月8号比这高，去年10月3号都没这个高。
还跌？跌个毛啊 |
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I*G
发帖数: 480 | 21 不会再跌很多了，但是觉得会在1300附近震荡
【在 X*****s 的大作中提到】
: 至于vix，w%r是-0.23，只有5月14号和去年8月8号比这高，去年10月3号都没这个高。
: 还跌？跌个毛啊
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t**e
发帖数: 2379 | 22 大巴。我对这些个secondary indicator不看好。它们都是价格的推演，用一些公式展
现出另一种形式，能够凸现出价格变化的一些规律，但都不可靠。
具体到这个0.06, 我可以很确信的说，不具有任何significance. 下面解释
还是得来看公式
%R = (Highest High - Close)/(Highest High - Lowest Low) * -100
非常简单，比如你取了30天为一个周期，这个指数就是反映了今天的收盘价在过去这30
天中的位置。分子是30天最高价到今收盘价的价差，分母是过去30天中最高价和最低价
的价差。
昨天以前的30天，最低点即是昨天的最低点12597.34，最高点是5/1最高点13338.66，
昨收盘12598.55
%R = (13338.66 - 12598.55)/(13338.66 - 12597.34) * -100 = -99.84%
今天以前的30天，最低点即是今天的最低点12440.52，最高点还是5/1最高点13338.66
，今收盘12442.49
%R = (13338.66 - 12442.49)/(13338.66 - 12440.52) * -100 = -99.78%
这个0.06的本质是：今天收盘比最低点高了1.97，昨天收盘比最低点只高了1.21，今天
最后的bounce的比昨天多了那么一丁点，所以有了这个差别。这个差别有实际意义么？
显然没有。这两天都算贴着最低点收的。
所以，看这些indicator阿，还是得分析公式。光看数字或曲线，容易被迷惑。
【在 X*****s 的大作中提到】
: 去年6/17这天 是oe day，成交量可能不足为据。
: 昨天w%r是-99.84，今天的w%r是-99.78，有0.06的背离了，这点背离是不是足以显示底
: 部到了？
: 据说村长这样的高手是看15秒的图。那我跳个大神，算TA参数，这0.06的背离是不是可
: 以引起专业人士的注意？呵呵
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X*****s
发帖数: 2767 | 23 调调兄严谨牛掰！谢谢分析
可是我在想，这多半点的反弹，就像女人似乎无心的多扫一眼，却藏着无数的后续浪漫
30
【在 t**e 的大作中提到】
: 大巴。我对这些个secondary indicator不看好。它们都是价格的推演，用一些公式展
: 现出另一种形式，能够凸现出价格变化的一些规律，但都不可靠。
: 具体到这个0.06, 我可以很确信的说，不具有任何significance. 下面解释
: 还是得来看公式
: %R = (Highest High - Close)/(Highest High - Lowest Low) * -100
: 非常简单，比如你取了30天为一个周期，这个指数就是反映了今天的收盘价在过去这30
: 天中的位置。分子是30天最高价到今收盘价的价差，分母是过去30天中最高价和最低价
: 的价差。
: 昨天以前的30天，最低点即是昨天的最低点12597.34，最高点是5/1最高点13338.66，
: 昨收盘12598.55
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q*********u
发帖数: 9501 | 24 如果是这样，你的成交量推断都不成立，几次大的天量都是在oe，3月16日的成交量
更是在三重结算日。
【在 X*****s 的大作中提到】
: 去年6/17这天 是oe day，成交量可能不足为据。
: 昨天w%r是-99.84，今天的w%r是-99.78，有0.06的背离了，这点背离是不是足以显示底
: 部到了？
: 据说村长这样的高手是看15秒的图。那我跳个大神，算TA参数，这0.06的背离是不是可
: 以引起专业人士的注意？呵呵
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t**e
发帖数: 2379 | 25 哈哈，看不出原来你也有诗人情怀。
可以，看看明天大盘会不会对牛牛们浪漫一把，哪怕只一天也好。
【在 X*****s 的大作中提到】
: 调调兄严谨牛掰！谢谢分析
: 可是我在想，这多半点的反弹，就像女人似乎无心的多扫一眼，却藏着无数的后续浪漫
:
: 30
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X*****s
发帖数: 2767 | 26 看spy的成交量可能更好，3/6，4/10的量都大，昨天的量超过了那两天的量。但昨天的
低点还没有低过1/30的。
qqq看走势可能更准一些，今天应该把2/3的gap补了
【在 q*********u 的大作中提到】
: 如果是这样，你的成交量推断都不成立，几次大的天量都是在oe，3月16日的成交量
: 更是在三重结算日。
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q*********u
发帖数: 9501 | 27 你认为进货的时间点，我认为也是不可靠的，只是有这种嫌疑，过去我也一直怀疑
市场主力在结算日时混水摸鱼，进行出货勾当，但还是没有提高到12分的警觉上，
你这个贴让我以后更加关注 oe/及 triple oe 成交量的变化。
总之，这个贴经过二次比较深入的讨论，我还是受益匪浅的，在此深表感谢！
【在 X*****s 的大作中提到】
: 看spy的成交量可能更好，3/6，4/10的量都大，昨天的量超过了那两天的量。但昨天的
: 低点还没有低过1/30的。
: qqq看走势可能更准一些，今天应该把2/3的gap补了
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