T********t
发帖数: 280 | 1 我起个头，
一般来说，不管你对你的分析多么有信心，在股市中，总是有较高的机会证明你的分
析是错误的。有鉴于此，一个当股市与你的预想背离的时候可以减少你损失的办法就是
逐步加仓。
举个例子，股票A正在形成上升3角，它的突破线在$5, 你计划投入$5000在A上，这个
时候，一个比较保守的办法是，当A到5.25的时候，买入500股，而不是1000股。一个最
重要的原因就是，任何TA pattern都有一定的出错几率。当A继续上涨，明确的说明突
破成功，你再投入另外500股。如果A的突破是假的，你的损失也会是你投入1000股的一
半。这种办法的缺点就是，如果A真突破，那你的profit就会有所减少，但是因为你的
选择错误几率可能较高，同时当突破确认後，你的另一半投入要比你的前一半安全很多
，所以总的来说这种办法是对你有利的。
这个办法的第一步很好掌握，当时一个关键的问题难以解决，那就是你的后一半资金
什么时候投进去？
我想大家分享你们的经验和看法，大家一起讨论讨论。 |
S******t
发帖数: 8388 | |
q*********u
发帖数: 9501 | 3 这个贴太好了，说的很基本，但很实用。楼主是个理性之人。
我一般是只加一次或2次仓。
drys为例，6.10，6.4还有6.7都买了。
【在 T********t 的大作中提到】
: 我起个头，
: 一般来说，不管你对你的分析多么有信心，在股市中，总是有较高的机会证明你的分
: 析是错误的。有鉴于此，一个当股市与你的预想背离的时候可以减少你损失的办法就是
: 逐步加仓。
: 举个例子，股票A正在形成上升3角，它的突破线在$5, 你计划投入$5000在A上，这个
: 时候，一个比较保守的办法是，当A到5.25的时候，买入500股，而不是1000股。一个最
: 重要的原因就是，任何TA pattern都有一定的出错几率。当A继续上涨，明确的说明突
: 破成功，你再投入另外500股。如果A的突破是假的，你的损失也会是你投入1000股的一
: 半。这种办法的缺点就是，如果A真突破，那你的profit就会有所减少，但是因为你的
: 选择错误几率可能较高，同时当突破确认後，你的另一半投入要比你的前一半安全很多
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T********t
发帖数: 280 | 4 你当时的理论profit target是不是在7.8左右？
【在 q*********u 的大作中提到】
: 这个贴太好了，说的很基本，但很实用。楼主是个理性之人。
: 我一般是只加一次或2次仓。
: drys为例，6.10，6.4还有6.7都买了。
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T********t
发帖数: 280 | 5 qiuyueshifu，
最开始你说你6.04上DRYS的时候，我是有疑问的，虽然你说了DRYS有个向下的假突破，
假的之后就是真的了。不过现在结合你的入场资金管理，6.04入场1/3也没什么。
6.4是DRYS明显的突破了，这时候加，毫无疑问。好操作。
6.7，我的理解是，估计最保守的profit target也是在7.15附近，要加，在这之前比较
好 |
b*****h
发帖数: 3386 | 6
多谢分享。
不管潜伏还是追涨，我都是喜欢贴着各种支撑线加仓的，类似于喝稀饭的时候
喜欢身后靠着墙。咳咳。
对我而言其中一个比较理想的情况是这个
【在 T********t 的大作中提到】
: qiuyueshifu，
: 最开始你说你6.04上DRYS的时候，我是有疑问的，虽然你说了DRYS有个向下的假突破，
: 假的之后就是真的了。不过现在结合你的入场资金管理，6.04入场1/3也没什么。
: 6.4是DRYS明显的突破了，这时候加，毫无疑问。好操作。
: 6.7，我的理解是，估计最保守的profit target也是在7.15附近，要加，在这之前比较
: 好
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f******e
发帖数: 6488 | 7 万一没有合适的pull-back?
很多突破都不回头
【在 b*****h 的大作中提到】
:
: 多谢分享。
: 不管潜伏还是追涨，我都是喜欢贴着各种支撑线加仓的，类似于喝稀饭的时候
: 喜欢身后靠着墙。咳咳。
: 对我而言其中一个比较理想的情况是这个
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b*****h
发帖数: 3386 | 8 我也是按楼主的方式，先入一批追涨。
【在 f******e 的大作中提到】
: 万一没有合适的pull-back?
: 很多突破都不回头
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c****o
发帖数: 384 | |
k*******n
发帖数: 8891 | |
|
|
e******n
发帖数: 96 | |
t*******o
发帖数: 1464 | 12 我的理解是，最后的收益是conditional probability on （TA pattern正确几率）。
按照统计学的全概概率来讲的话， 如果我们保持 TA pattern正确几率不变，逐步加仓
& 减仓和all in out 是一样的收益，不是吗？
当然，这里我没有考虑心理上对操作的影响，all in 时操作时会有心理上的一些作用
。 |
T********t
发帖数: 280 | 13 其一，TA突破有一定几率是假突破
其二，在TA里面，有一种观点是随着突破远离阻力线，假突破的几率随之减少。当然，
越远离，你的profit越少，合理的profit/loss ratio越小。
【在 t*******o 的大作中提到】
: 我的理解是，最后的收益是conditional probability on （TA pattern正确几率）。
: 按照统计学的全概概率来讲的话， 如果我们保持 TA pattern正确几率不变，逐步加仓
: & 减仓和all in out 是一样的收益，不是吗？
: 当然，这里我没有考虑心理上对操作的影响，all in 时操作时会有心理上的一些作用
: 。
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t*******o
发帖数: 1464 | 14 呵呵，Thinknight兄，你说的两点都make sense，不过好像没法解释我的疑惑。根据概
率论的贝叶斯定理，all in/out 与逐步加仓/减仓 最后得出的conditional
probability 一样的。
【在 T********t 的大作中提到】
: 其一，TA突破有一定几率是假突破
: 其二，在TA里面，有一种观点是随着突破远离阻力线，假突破的几率随之减少。当然，
: 越远离，你的profit越少，合理的profit/loss ratio越小。
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w********0
发帖数: 60 | |
T********t
发帖数: 280 | 16 呵呵，我学的粗浅statistics都丢的差不多了。
我不过我觉得你说的conditional probability on TA 3角行的成功率，这里的成功率
用的是平均成功率。
当TA 3角在形成的过程中，这个TA 3角成功率是变化的。简单的说，你2次入场所用的
TA 3角成功率是不一样的。
【在 t*******o 的大作中提到】
: 呵呵，Thinknight兄，你说的两点都make sense，不过好像没法解释我的疑惑。根据概
: 率论的贝叶斯定理，all in/out 与逐步加仓/减仓 最后得出的conditional
: probability 一样的。
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t*******o
发帖数: 1464 | 17 我知道你的意思，我也不知道怎么用白话讲清楚，呵呵，你别见怪。。。bayes定律分
母项是全概概率，把各项成功率都算上了。最后chain乘起来结果是一样。
我想这个all in的问题想了有一阵了，说到底，这是一个行为经济学mental
accounting（Richard Thaler (1980)）的问题，回到我的老本行了，呵呵。你可以把
每一次加仓看成一个account，then 加仓 & 减仓 or all in or out is no
difference.只是活在当下，个人的心理暗示不同而已。
关于 mental accounting
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_accounting
【在 T********t 的大作中提到】
: 呵呵，我学的粗浅statistics都丢的差不多了。
: 我不过我觉得你说的conditional probability on TA 3角行的成功率，这里的成功率
: 用的是平均成功率。
: 当TA 3角在形成的过程中，这个TA 3角成功率是变化的。简单的说，你2次入场所用的
: TA 3角成功率是不一样的。
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b*****n
发帖数: 221 | |
L******w
发帖数: 970 | 19 我也倾向于回测突破的地方再买，如果没有pullback,错过就错过了。
【在 f******e 的大作中提到】
: 万一没有合适的pull-back?
: 很多突破都不回头
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f******e
发帖数: 6488 | 20 比如今天的MBI/FR
突破先追一批似乎更保险
【在 L******w 的大作中提到】
: 我也倾向于回测突破的地方再买，如果没有pullback,错过就错过了。
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L******w
发帖数: 970 | 21 我想每个人的风格不一样，我比较胆小，属于超低型的，宁可错过也不敢乱追。
【在 f******e 的大作中提到】
: 比如今天的MBI/FR
: 突破先追一批似乎更保险
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f******e
发帖数: 6488 | 22 我是冲动和过分小心都有
【在 L******w 的大作中提到】
: 我想每个人的风格不一样，我比较胆小，属于超低型的，宁可错过也不敢乱追。
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