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发帖数: 1464 | 1 【 以下文字转载自 bluechips 俱乐部 】
发信人: rogerguo (roger), 信区: bluechips
标 题: 我的抄底的想法
发信站: BBS 未名空间站 (Thu May 6 20:08:11 2010, 美东)
现在抄底的想法很多人都有,特别是手里有现金,上一波下来早的,又怕抄到半山腰,怎么
办呢？
这是我的想法:
要抄底只抄蓝筹，充分利用2X, 3X Bear ETF，趁着vol高，再卖当月的call。
其实我前天已经抄了JPM加FAZ,今天看来效果还不错,弄不好可以两面抽MM,真要是这么
崩盘了,我还有的赚.
比较好的目标有JPM和AXP,JPM是权重,而AXP比较好的地方在一直outperform整个sector.
AXP = -0.358FAZ+0.058 (R^2 = 71%)
JPM = -0.44FAZ-0.061 (R^2 = 86%)
两个alpha天壤之别啊.
还有一个目标,就是我们亲爱的果果:
AAPL=-0.556QID+0.267 (R^2 = 55%)
巨大的alpha啊,
再卖当月的call,手痒的同学可以试一下,具体的hedge ratio可以调整,看自己有多
bullish.
讨论一下看看? | w***y
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