L********3
发帖数: 2272 | |
y***q
发帖数: 4147 | |
L********3
发帖数: 2272 | 3 “快线穿慢线是买，慢线穿快线是卖” 没懂。一交叉，两线互传。
是这么解释吗:
20ma从50ma下面到了上面了就是买进,20ma从50ma上面到了下面就是卖
【在 y***q 的大作中提到】
: 快线穿慢线是买，慢线穿快线是卖，
: 而且这只是个传说，参考这个贴：
: http://www.mitbbs.com/clubarticle_t/pennystock/31414219.html
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y***q
发帖数: 4147 | 4 20ma从50ma下面到了上面了就是买进,20ma从50ma上面到了下面就是卖
是的，那是看短期的，长期的有50穿200
但是经常不准。
【在 L********3 的大作中提到】
: “快线穿慢线是买，慢线穿快线是卖” 没懂。一交叉，两线互传。
: 是这么解释吗:
: 20ma从50ma下面到了上面了就是买进,20ma从50ma上面到了下面就是卖
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L********3
发帖数: 2272 | 5 看看这个符合吗
【在 y***q 的大作中提到】
: 20ma从50ma下面到了上面了就是买进,20ma从50ma上面到了下面就是卖
: 是的，那是看短期的，长期的有50穿200
: 但是经常不准。
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n*****4
发帖数: 228 | |
L********3
发帖数: 2272 | 7 那这个两线查个一万里远，下回交叉还不知道啥时候呢
【在 n*****4 的大作中提到】
: 这个是下穿，跌
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L********3
发帖数: 2272 | 8 厚厚，这个也是
【在 n*****4 的大作中提到】
: 这个是下穿，跌
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n*****4
发帖数: 228 | 9 这种20天穿50天的还可以看看，那种 50天穿200天的，一点也不准。
我总共看到过两次，两次都不准
【在 L********3 的大作中提到】
: 那这个两线查个一万里远，下回交叉还不知道啥时候呢
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L********3
发帖数: 2272 | |
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f*****e
发帖数: 94 | 11 一般要求两条线的方向一致，比如快慢线都向上，快线向上穿慢线，买入 |
f*****e
发帖数: 94 | 12 均线系统有两个问题：第一，出信号比较晚；第二，如果是横向盘整，用均线就是两面
被抽，连输N把很正常。
【在 n*****4 的大作中提到】
: 这种20天穿50天的还可以看看，那种 50天穿200天的，一点也不准。
: 我总共看到过两次，两次都不准
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n*****4
发帖数: 228 | 13 嗯，这个听着比较靠谱
【在 f*****e 的大作中提到】
: 一般要求两条线的方向一致，比如快慢线都向上，快线向上穿慢线，买入
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L********3
发帖数: 2272 | |
n*****4
发帖数: 228 | 15 兄弟平时主要看哪些指数？
【在 f*****e 的大作中提到】
: 均线系统有两个问题：第一，出信号比较晚；第二，如果是横向盘整，用均线就是两面
: 被抽，连输N把很正常。
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l*******r
发帖数: 3799 | 16 in long term the golden cross strategies have similar returns as buy and
hold, yet with smaller drawdown. |
f*****e
发帖数: 94 | 17 指数？Indices?还是指标？Indicators?
【在 n*****4 的大作中提到】
: 兄弟平时主要看哪些指数？
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n*****4
发帖数: 228 | 18 Indicators
【在 f*****e 的大作中提到】
: 指数？Indices?还是指标？Indicators?
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f*****e
发帖数: 94 | 19 这个感觉还是要看不同股票而论
【在 l*******r 的大作中提到】
: in long term the golden cross strategies have similar returns as buy and
: hold, yet with smaller drawdown.
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f*****e
发帖数: 94 | 20 大概就是RSI，Stochastic，MACD Histogram什么的，主要是看背离。感觉找不着什么
特别靠谱的，还不如趋势线均线和pattern好使。
【在 n*****4 的大作中提到】
: Indicators
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f*****e
发帖数: 94 | 21 另外还有Bolinger band
【在 f*****e 的大作中提到】
: 大概就是RSI，Stochastic，MACD Histogram什么的，主要是看背离。感觉找不着什么
: 特别靠谱的，还不如趋势线均线和pattern好使。
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n*****4
发帖数: 228 | 22 嗯，谢谢。受教了
【在 f*****e 的大作中提到】
: 另外还有Bolinger band
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l*******r
发帖数: 3799 | 23 If a strategy can only apply to a few stocks, but not work on others, then
it is not a good strategy at all.
【在 f*****e 的大作中提到】
: 这个感觉还是要看不同股票而论
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L********3
发帖数: 2272 | 24 说说你的吧，liniu
【在 l*******r 的大作中提到】
: If a strategy can only apply to a few stocks, but not work on others, then
: it is not a good strategy at all.
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n*****4
发帖数: 228 | 25 re
【在 L********3 的大作中提到】
: 说说你的吧，liniu
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l*******r
发帖数: 3799 | 26 haha, the key is adaptativity, that is, automatically switch between
different strategies based on the market conditions ... I will a few simple
tests later.
【在 L********3 的大作中提到】
: 说说你的吧，liniu
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f*****e
发帖数: 94 | 27 我的意思是说，有些股票可能MA crossover要好，有些股票可能B&H要好，不是所有股
票MA crossover都和B&H都相似的收益，并且max drawdown要小。Doesn't it make
sense?
【在 l*******r 的大作中提到】
: If a strategy can only apply to a few stocks, but not work on others, then
: it is not a good strategy at all.
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n*****4
发帖数: 228 | 28 你跟股版上一个mm的id很象哦，好象叫felaone
【在 f*****e 的大作中提到】
: 我的意思是说，有些股票可能MA crossover要好，有些股票可能B&H要好，不是所有股
: 票MA crossover都和B&H都相似的收益，并且max drawdown要小。Doesn't it make
: sense?
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b*****h
发帖数: 3386 | 29 精华区TA目录有收集我们讨论均线的老贴。
总纲是均线在有trend的时候很好用，也只有在这种情况
才能摆在首位。
【在 L********3 的大作中提到】
: rt
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f*****e
发帖数: 94 | 30 嗯，咱是纯爷们儿
【在 n*****4 的大作中提到】
: 你跟股版上一个mm的id很象哦，好象叫felaone
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l*******r
发帖数: 3799 | 31 It is NOT that one strategy works better for one stock, and other strategy
works better for the other. if
applying strategies in this way, it is doomed.
It IS one strategy works better in this time window (e.g. 1990-2000), and
the other strategy works better in
the other time window (e.g. 2000 - 2010).
Your system need to know when to apply the most appropriate strategies over
different time window.
【在 f*****e 的大作中提到】
: 我的意思是说，有些股票可能MA crossover要好，有些股票可能B&H要好，不是所有股
: 票MA crossover都和B&H都相似的收益，并且max drawdown要小。Doesn't it make
: sense?
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f*****e
发帖数: 94 | 32 小新同学，你说的这些我都不反对，有趋势的时候用trend following，横着的时候用
mean reversion，很好很强大。要是像你说的，能adapt，横竖通吃，那更好更强大。
我只是想说：同一个系统，在不同的股票，或者asset class上，表现不一定
consistent；因此，比较两个系统，也得有一些前提，是只trade某一类股票，还是所
有股票，还是各种期货forex全算上。
还有啊，这个最开始要比较两个系统的好像不是我啊，你说长期来看均线系统和B&H差
不多，我才说不一定，结果现在又说要看time window。。。你要早说要看time window
呢？我不就不跳出来了么？这套儿给我下的，我冤哪。。。
over
【在 l*******r 的大作中提到】
: It is NOT that one strategy works better for one stock, and other strategy
: works better for the other. if
: applying strategies in this way, it is doomed.
: It IS one strategy works better in this time window (e.g. 1990-2000), and
: the other strategy works better in
: the other time window (e.g. 2000 - 2010).
: Your system need to know when to apply the most appropriate strategies over
: different time window.
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l*******r
发帖数: 3799 | 33 A good system thats works well on SPY should also works well on GOLD or
crude oil. My point is that be cautious on some so called "strategy" or
system that only works well on a few stocks ...
window
【在 f*****e 的大作中提到】
: 小新同学，你说的这些我都不反对，有趋势的时候用trend following，横着的时候用
: mean reversion，很好很强大。要是像你说的，能adapt，横竖通吃，那更好更强大。
: 我只是想说：同一个系统，在不同的股票，或者asset class上，表现不一定
: consistent；因此，比较两个系统，也得有一些前提，是只trade某一类股票，还是所
: 有股票，还是各种期货forex全算上。
: 还有啊，这个最开始要比较两个系统的好像不是我啊，你说长期来看均线系统和B&H差
: 不多，我才说不一定，结果现在又说要看time window。。。你要早说要看time window
: 呢？我不就不跳出来了么？这套儿给我下的，我冤哪。。。
:
: over
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e*n
发帖数: 1511 | 34 不一定吧，gold/oil这些就没有什么PE、market capital之类的指标了。
commodity 和 equity还是要分开的。
其实我的理想的就是做个bayesian network来搞个conditional strategy.
【在 l*******r 的大作中提到】
: A good system thats works well on SPY should also works well on GOLD or
: crude oil. My point is that be cautious on some so called "strategy" or
: system that only works well on a few stocks ...
:
: window
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L********3
发帖数: 2272 | 35 搬个小板凳，等着听讲
simple
【在 l*******r 的大作中提到】
: haha, the key is adaptativity, that is, automatically switch between
: different strategies based on the market conditions ... I will a few simple
: tests later.
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l*******r
发帖数: 3799 | 36 I mean just based on technical analysis.
【在 e*n 的大作中提到】
: 不一定吧，gold/oil这些就没有什么PE、market capital之类的指标了。
: commodity 和 equity还是要分开的。
: 其实我的理想的就是做个bayesian network来搞个conditional strategy.
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e*n
发帖数: 1511 | 37 我觉得光靠ta的模型，在equity和commodity里也会不一样。
【在 l*******r 的大作中提到】
: I mean just based on technical analysis.
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