r******2
发帖数: 754 | 1 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
比较准确。如果有错，不要怪我。
http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar |
t*******o
发帖数: 1464 | 2 厉害，都自己编了。
你用c编的？打不开optionPriceGui.exe
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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a****g
发帖数: 8131 | 3 cool
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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y*****l
发帖数: 5997 | 4 mark。有时间再学option.
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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a****g
发帖数: 8131 | 5 how to find volatility? 3x
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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r******2
发帖数: 754 | 6 At first, can you use it?
2nd, IV is changed every day. It is purely dependent on market price.
Different strike price at different expiration date has different IV
PUT IV is different from CALL IV.
Sometimes we just take good use of IV skew to take profit.
It is safe and profitable.
IB gives IV for each price.
【在 a****g 的大作中提到】
: how to find volatility? 3x
:
: Ｖ。
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a****b
发帖数: 3588 | |
a****g
发帖数: 8131 | 8 yes, I can
i tried it with pseudo numbers
【在 r******2 的大作中提到】
: At first, can you use it?
: 2nd, IV is changed every day. It is purely dependent on market price.
: Different strike price at different expiration date has different IV
: PUT IV is different from CALL IV.
: Sometimes we just take good use of IV skew to take profit.
: It is safe and profitable.
: IB gives IV for each price.
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w******s
发帖数: 16209 | 9 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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t*******o
发帖数: 1464 | 10 好东西，能发我code看看嘛？谢谢村长
btw，你信箱满了
【在 w******s 的大作中提到】
: 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
: 版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
: 要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
:
: Ｖ。
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y*****l
发帖数: 5997 | 11 看来要提前学了. 这个itouch,iphone能用吗？
【在 w******s 的大作中提到】
: 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
: 版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
: 要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
:
: Ｖ。
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r******2
发帖数: 754 | 12 I attached picture here for an exact case, NFLX.
for exmaple, this afternoon, the NFLX price is 165.61.
I want to calculate NFLX 12/17/2010 price. Just choose
Expiration date Month that is OK. It will auto search
3rd Friday as the expiration date unless you play week
option.
If the life Days check box was checked, it will neglect
the start date and expiration date. This will good for you
to randomly choose how many days the option will expire.
OK, the IV is value get from market or you assume it.
the IV check box checked, that mean you want to calculate
IV based on Put or Call price. If Put price checkbox
checked, that mean you want to calculate Put IV, vice vesa.
OK, according to above discussion. My calcualtion for NFLX
call price is 7.85 because I used call IV, not put IV.
the other one shows the price at that strike price
bid is 7.70, ask is 7.89.
This means right now, NFLX price is perfect.
Any questions, please let me know.
Have a fun.
【在 a****g 的大作中提到】
: yes, I can
: i tried it with pseudo numbers
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w******s
发帖数: 16209 | 13 现在没有，不过有可能1两个月里出来。
【在 y*****l 的大作中提到】
: 看来要提前学了. 这个itouch,iphone能用吗？
|
a****g
发帖数: 8131 | 14 这个是告诉你收益率的，然后你自己做决定的是吗？
跟mitbbs2020的很像
【在 w******s 的大作中提到】
: 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
: 版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
: 要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
:
: Ｖ。
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t*******o
发帖数: 1464 | 15 这个东东和一般broker里面的option策略计算器有什么区别吗？
还是说，内容没什么区别，这是一个Ipad的应用程序而已？
【在 r******2 的大作中提到】
: I attached picture here for an exact case, NFLX.
: for exmaple, this afternoon, the NFLX price is 165.61.
: I want to calculate NFLX 12/17/2010 price. Just choose
: Expiration date Month that is OK. It will auto search
: 3rd Friday as the expiration date unless you play week
: option.
: If the life Days check box was checked, it will neglect
: the start date and expiration date. This will good for you
: to randomly choose how many days the option will expire.
: OK, the IV is value get from market or you assume it.
|
y*****l
发帖数: 5997 | 16 赶趟，我有时间先看书。
【在 w******s 的大作中提到】
: 现在没有，不过有可能1两个月里出来。
|
w******s
发帖数: 16209 | 17 呵呵， 图里的例子都是我自己做过的期权，2x到10x的，
基本上是帮你设计策略的。
简单的你可以用excel就可以用。
【在 a****g 的大作中提到】
: 这个是告诉你收益率的，然后你自己做决定的是吗？
: 跟mitbbs2020的很像
|
w******s
发帖数: 16209 | 18 恩。 我晚上给你要一个。应该还有富裕的。
【在 t*******o 的大作中提到】
: 好东西，能发我code看看嘛？谢谢村长
: btw，你信箱满了
|
r******2
发帖数: 754 | 19 终于，你赶上和谐号快车了。
You will have more fun and finally you will never be back.
【在 y*****l 的大作中提到】
: 赶趟，我有时间先看书。
|
t*******o
发帖数: 1464 | 20 never be back，听着象有去无回的样子，怕怕：）
【在 r******2 的大作中提到】
: 终于，你赶上和谐号快车了。
: You will have more fun and finally you will never be back.
|
|
|
w******s
发帖数: 16209 | 21 hehe. 听起来有点吓人呀 ：D
【在 r******2 的大作中提到】
: 终于，你赶上和谐号快车了。
: You will have more fun and finally you will never be back.
|
t*******o
发帖数: 1464 | 22 thanks
【在 w******s 的大作中提到】
: 恩。 我晚上给你要一个。应该还有富裕的。
|
w******s
发帖数: 16209 | 23 呵呵，下载了，不错呀。
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
|
r******2
发帖数: 754 | 24 哈哈，要得就是这效果。
很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
期权的期货的人不愿意做期货。”
我听了更怕。
现在，我再也不碰股票了。
一条不归路啊。和出国一样。
呵呵。
【在 w******s 的大作中提到】
: hehe. 听起来有点吓人呀 ：D
|
w******s
发帖数: 16209 | 25 呵呵。 恩。
期权我还是知道她的魅力的。
【在 r******2 的大作中提到】
: 哈哈，要得就是这效果。
: 很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
: 他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
: 期权的期货的人不愿意做期货。”
: 我听了更怕。
: 现在，我再也不碰股票了。
: 一条不归路啊。和出国一样。
: 呵呵。
|
s******f
发帖数: 3984 | 26 计算出来的比实际价格高什么意思？谢谢
【在 r******2 的大作中提到】
: I attached picture here for an exact case, NFLX.
: for exmaple, this afternoon, the NFLX price is 165.61.
: I want to calculate NFLX 12/17/2010 price. Just choose
: Expiration date Month that is OK. It will auto search
: 3rd Friday as the expiration date unless you play week
: option.
: If the life Days check box was checked, it will neglect
: the start date and expiration date. This will good for you
: to randomly choose how many days the option will expire.
: OK, the IV is value get from market or you assume it.
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r******2
发帖数: 754 | 27 如果你计算出来的价格比实际价格高。这说明你用了比现在市场IV还要高的
IV。
当然IV本来就是可以变化的。比方说，可能ER前两天的IV就要比平时的IV
要高，所以你可能会发现，怎么股价跌了，CALL却长了。这就是因为IV涨了
虽然股价跌了。
【在 s******f 的大作中提到】
: 计算出来的比实际价格高什么意思？谢谢
|
k*******n
发帖数: 215 | 28 me 2....吸上了白粉了，不碰鸦片了
【在 r******2 的大作中提到】
: 哈哈，要得就是这效果。
: 很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
: 他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
: 期权的期货的人不愿意做期货。”
: 我听了更怕。
: 现在，我再也不碰股票了。
: 一条不归路啊。和出国一样。
: 呵呵。
|
g*****u
发帖数: 14294 | |
y*****l
发帖数: 5997 | 30 酒倌matlab很熟嘛，啥都用matlab.
用什么语言不重要，好用就行。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 搞个matlab，都不要几行code的。
|
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|
g*****u
发帖数: 14294 | 31 不是语言的问题。
投资讲ROI.
学习也得讲效果。如果为了赚钱学习，就跟得看投入时间得到的收益。
所以，是用C++与JAVA这些从头遍个binomial tree呢，还是用几句matlab script搞定
，不是很难选啊。Finanical toolbox, derivative toolbox都现成的。
俺走过不少弯路，C++的程序，QuantLib那些东东俺都用过比较过。现在就这个结论。
【在 y*****l 的大作中提到】
: 酒倌matlab很熟嘛，啥都用matlab.
: 用什么语言不重要，好用就行。
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y*****l
发帖数: 5997 | 32 能用现成的Package当然好了，没必要自己再从头搞。很多人都是一种语言用习惯了，
其他的不熟就不用了。C++运算速度快，Java小巧简单，matlab算矩阵有优势，搞统计
的爱用R....
【在 g*****u 的大作中提到】
: 不是语言的问题。
: 投资讲ROI.
: 学习也得讲效果。如果为了赚钱学习，就跟得看投入时间得到的收益。
: 所以，是用C++与JAVA这些从头遍个binomial tree呢，还是用几句matlab script搞定
: ，不是很难选啊。Finanical toolbox, derivative toolbox都现成的。
: 俺走过不少弯路，C++的程序，QuantLib那些东东俺都用过比较过。现在就这个结论。
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r******2
发帖数: 754 | 33 大象说的好。
多不多不重要。关键是好不好用，如果大家觉得好用，有帮助就行。
算价格没超过10行，写那个GUI费事。
【在 y*****l 的大作中提到】
: 能用现成的Package当然好了，没必要自己再从头搞。很多人都是一种语言用习惯了，
: 其他的不熟就不用了。C++运算速度快，Java小巧简单，matlab算矩阵有优势，搞统计
: 的爱用R....
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w******s
发帖数: 16209 | 34 actually futures options is not much better than options,
you could debate about which one is better the futures of the options..
but if you eventually played futures, futures options is a add on you need
to play to adjust your portfolio risk. it is hard to do that using options
to calculate.
hehe.
【在 r******2 的大作中提到】
: 哈哈，要得就是这效果。
: 很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
: 他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
: 期权的期货的人不愿意做期货。”
: 我听了更怕。
: 现在，我再也不碰股票了。
: 一条不归路啊。和出国一样。
: 呵呵。
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w******s
发帖数: 16209 | 35 sent. let me know if you ahve questions. and enjoy.
【在 t*******o 的大作中提到】
: thanks
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r******2
发帖数: 754 | 36 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
比较准确。如果有错，不要怪我。
http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar |
t*******o
发帖数: 1464 | 37 厉害，都自己编了。
你用c编的？打不开optionPriceGui.exe
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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a****g
发帖数: 8131 | 38 cool
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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y*****l
发帖数: 5997 | 39 mark。有时间再学option.
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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a****g
发帖数: 8131 | 40 how to find volatility? 3x
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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r******2
发帖数: 754 | 41 At first, can you use it?
2nd, IV is changed every day. It is purely dependent on market price.
Different strike price at different expiration date has different IV
PUT IV is different from CALL IV.
Sometimes we just take good use of IV skew to take profit.
It is safe and profitable.
IB gives IV for each price.
【在 a****g 的大作中提到】
: how to find volatility? 3x
:
: Ｖ。
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a****b
发帖数: 3588 | |
a****g
发帖数: 8131 | 43 yes, I can
i tried it with pseudo numbers
【在 r******2 的大作中提到】
: At first, can you use it?
: 2nd, IV is changed every day. It is purely dependent on market price.
: Different strike price at different expiration date has different IV
: PUT IV is different from CALL IV.
: Sometimes we just take good use of IV skew to take profit.
: It is safe and profitable.
: IB gives IV for each price.
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w******s
发帖数: 16209 | 44 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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t*******o
发帖数: 1464 | 45 好东西，能发我code看看嘛？谢谢村长
btw，你信箱满了
【在 w******s 的大作中提到】
: 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
: 版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
: 要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
:
: Ｖ。
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y*****l
发帖数: 5997 | 46 看来要提前学了. 这个itouch,iphone能用吗？
【在 w******s 的大作中提到】
: 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
: 版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
: 要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
:
: Ｖ。
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r******2
发帖数: 754 | 47 I attached picture here for an exact case, NFLX.
for exmaple, this afternoon, the NFLX price is 165.61.
I want to calculate NFLX 12/17/2010 price. Just choose
Expiration date Month that is OK. It will auto search
3rd Friday as the expiration date unless you play week
option.
If the life Days check box was checked, it will neglect
the start date and expiration date. This will good for you
to randomly choose how many days the option will expire.
OK, the IV is value get from market or you assume it.
the IV check box checked, that mean you want to calculate
IV based on Put or Call price. If Put price checkbox
checked, that mean you want to calculate Put IV, vice vesa.
OK, according to above discussion. My calcualtion for NFLX
call price is 7.85 because I used call IV, not put IV.
the other one shows the price at that strike price
bid is 7.70, ask is 7.89.
This means right now, NFLX price is perfect.
Any questions, please let me know.
Have a fun.
【在 a****g 的大作中提到】
: yes, I can
: i tried it with pseudo numbers
|
w******s
发帖数: 16209 | 48 现在没有，不过有可能1两个月里出来。
【在 y*****l 的大作中提到】
: 看来要提前学了. 这个itouch,iphone能用吗？
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a****g
发帖数: 8131 | 49 这个是告诉你收益率的，然后你自己做决定的是吗？
跟mitbbs2020的很像
【在 w******s 的大作中提到】
: 我朋友做了个ipad 上的期权策略计算器：optionspad.
: 版上有几个朋友在用，要的人我给你去要code。
: 要装的人说一下。是帮你做策略组合的。下面这个组合在LVS上赚到10x左右。
:
: Ｖ。
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t*******o
发帖数: 1464 | 50 这个东东和一般broker里面的option策略计算器有什么区别吗？
还是说，内容没什么区别，这是一个Ipad的应用程序而已？
【在 r******2 的大作中提到】
: I attached picture here for an exact case, NFLX.
: for exmaple, this afternoon, the NFLX price is 165.61.
: I want to calculate NFLX 12/17/2010 price. Just choose
: Expiration date Month that is OK. It will auto search
: 3rd Friday as the expiration date unless you play week
: option.
: If the life Days check box was checked, it will neglect
: the start date and expiration date. This will good for you
: to randomly choose how many days the option will expire.
: OK, the IV is value get from market or you assume it.
|
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y*****l
发帖数: 5997 | 51 赶趟，我有时间先看书。
【在 w******s 的大作中提到】
: 现在没有，不过有可能1两个月里出来。
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w******s
发帖数: 16209 | 52 呵呵， 图里的例子都是我自己做过的期权，2x到10x的，
基本上是帮你设计策略的。
简单的你可以用excel就可以用。
【在 a****g 的大作中提到】
: 这个是告诉你收益率的，然后你自己做决定的是吗？
: 跟mitbbs2020的很像
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w******s
发帖数: 16209 | 53 恩。 我晚上给你要一个。应该还有富裕的。
【在 t*******o 的大作中提到】
: 好东西，能发我code看看嘛？谢谢村长
: btw，你信箱满了
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r******2
发帖数: 754 | 54 终于，你赶上和谐号快车了。
You will have more fun and finally you will never be back.
【在 y*****l 的大作中提到】
: 赶趟，我有时间先看书。
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t*******o
发帖数: 1464 | 55 never be back，听着象有去无回的样子，怕怕：）
【在 r******2 的大作中提到】
: 终于，你赶上和谐号快车了。
: You will have more fun and finally you will never be back.
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w******s
发帖数: 16209 | 56 hehe. 听起来有点吓人呀 ：D
【在 r******2 的大作中提到】
: 终于，你赶上和谐号快车了。
: You will have more fun and finally you will never be back.
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t*******o
发帖数: 1464 | 57 thanks
【在 w******s 的大作中提到】
: 恩。 我晚上给你要一个。应该还有富裕的。
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w******s
发帖数: 16209 | 58 呵呵，下载了，不错呀。
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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r******2
发帖数: 754 | 59 哈哈，要得就是这效果。
很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
期权的期货的人不愿意做期货。”
我听了更怕。
现在，我再也不碰股票了。
一条不归路啊。和出国一样。
呵呵。
【在 w******s 的大作中提到】
: hehe. 听起来有点吓人呀 ：D
|
w******s
发帖数: 16209 | 60 呵呵。 恩。
期权我还是知道她的魅力的。
【在 r******2 的大作中提到】
: 哈哈，要得就是这效果。
: 很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
: 他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
: 期权的期货的人不愿意做期货。”
: 我听了更怕。
: 现在，我再也不碰股票了。
: 一条不归路啊。和出国一样。
: 呵呵。
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s******f
发帖数: 3984 | 61 计算出来的比实际价格高什么意思？谢谢
【在 r******2 的大作中提到】
: I attached picture here for an exact case, NFLX.
: for exmaple, this afternoon, the NFLX price is 165.61.
: I want to calculate NFLX 12/17/2010 price. Just choose
: Expiration date Month that is OK. It will auto search
: 3rd Friday as the expiration date unless you play week
: option.
: If the life Days check box was checked, it will neglect
: the start date and expiration date. This will good for you
: to randomly choose how many days the option will expire.
: OK, the IV is value get from market or you assume it.
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r******2
发帖数: 754 | 62 如果你计算出来的价格比实际价格高。这说明你用了比现在市场IV还要高的
IV。
当然IV本来就是可以变化的。比方说，可能ER前两天的IV就要比平时的IV
要高，所以你可能会发现，怎么股价跌了，CALL却长了。这就是因为IV涨了
虽然股价跌了。
【在 s******f 的大作中提到】
: 计算出来的比实际价格高什么意思？谢谢
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k*******n
发帖数: 215 | 63 me 2....吸上了白粉了，不碰鸦片了
【在 r******2 的大作中提到】
: 哈哈，要得就是这效果。
: 很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
: 他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
: 期权的期货的人不愿意做期货。”
: 我听了更怕。
: 现在，我再也不碰股票了。
: 一条不归路啊。和出国一样。
: 呵呵。
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g*****u
发帖数: 14294 | |
y*****l
发帖数: 5997 | 65 酒倌matlab很熟嘛，啥都用matlab.
用什么语言不重要，好用就行。
【在 g*****u 的大作中提到】
: 搞个matlab，都不要几行code的。
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g*****u
发帖数: 14294 | 66 不是语言的问题。
投资讲ROI.
学习也得讲效果。如果为了赚钱学习，就跟得看投入时间得到的收益。
所以，是用C++与JAVA这些从头遍个binomial tree呢，还是用几句matlab script搞定
，不是很难选啊。Finanical toolbox, derivative toolbox都现成的。
俺走过不少弯路，C++的程序，QuantLib那些东东俺都用过比较过。现在就这个结论。
【在 y*****l 的大作中提到】
: 酒倌matlab很熟嘛，啥都用matlab.
: 用什么语言不重要，好用就行。
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y*****l
发帖数: 5997 | 67 能用现成的Package当然好了，没必要自己再从头搞。很多人都是一种语言用习惯了，
其他的不熟就不用了。C++运算速度快，Java小巧简单，matlab算矩阵有优势，搞统计
的爱用R....
【在 g*****u 的大作中提到】
: 不是语言的问题。
: 投资讲ROI.
: 学习也得讲效果。如果为了赚钱学习，就跟得看投入时间得到的收益。
: 所以，是用C++与JAVA这些从头遍个binomial tree呢，还是用几句matlab script搞定
: ，不是很难选啊。Finanical toolbox, derivative toolbox都现成的。
: 俺走过不少弯路，C++的程序，QuantLib那些东东俺都用过比较过。现在就这个结论。
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r******2
发帖数: 754 | 68 大象说的好。
多不多不重要。关键是好不好用，如果大家觉得好用，有帮助就行。
算价格没超过10行，写那个GUI费事。
【在 y*****l 的大作中提到】
: 能用现成的Package当然好了，没必要自己再从头搞。很多人都是一种语言用习惯了，
: 其他的不熟就不用了。C++运算速度快，Java小巧简单，matlab算矩阵有优势，搞统计
: 的爱用R....
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w******s
发帖数: 16209 | 69 actually futures options is not much better than options,
you could debate about which one is better the futures of the options..
but if you eventually played futures, futures options is a add on you need
to play to adjust your portfolio risk. it is hard to do that using options
to calculate.
hehe.
【在 r******2 的大作中提到】
: 哈哈，要得就是这效果。
: 很久以前，朋友叫我做期权，我不敢做。
: 他说：“做了期权的人，都不愿意做股票。做了期货的人不愿意做期权，做了
: 期权的期货的人不愿意做期货。”
: 我听了更怕。
: 现在，我再也不碰股票了。
: 一条不归路啊。和出国一样。
: 呵呵。
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w******s
发帖数: 16209 | 70 sent. let me know if you ahve questions. and enjoy.
【在 t*******o 的大作中提到】
: thanks
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y*****l
发帖数: 5997 | 71 链接失效了，你们谁给重新上传一下。
Ｖ。
【在 r******2 的大作中提到】
: 我做了个期权计算器，可以根据ＩＶ计算put or call, 也可以假定一个价格计算ＩＶ。
: 没有包括分红。基于Black–Scholes模型。
: 水平有限，写的较烂。骗老美的，混口饭吃。
: 比较准确。如果有错，不要怪我。
: http://dl.dropbox.com/u/8495056/optionPrice.rar
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