|
p******i
发帖数: 1358 | 2 显然不是啊，桥水怎么会是managed futures fund |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 3 汗。。campbell也不是credit fund... |
|
l**********e
发帖数: 336 | 4 BW has more than 1000 ppls .... |
|
b********a
发帖数: 5418 | 5 囧，读贴不仔细。。。以为lz说自己那些offer的1，2对应这几家。。。 |
|
n******l
发帖数: 19 | 6 呵呵， 我已经接了里面的一个offer了。贴出来的都是withdraw了的，所以应该都还在
招人。 |
|
|
|
s******e
发帖数: 1751 | 9 bridgewater trading associate?
lousy choice |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 10 为什么啊？不过他们老板的那本principle book虽然有些arrogent，不过看看还挺有启
发的 |
|
|
w********r
发帖数: 727 | 12 1.You will spend 40% of your time debating those principles there. It is a
huge waste of time for you. But ray won't care. The total human cost is
peanut for him.
3.all you words are recorded and can be review but anyone there.
3.It is a cult.
为什么啊？不过他们老板的那本principle book虽然有些arrogent，不过看看还挺有启
发的 |
|
f**x
发帖数: 4325 | 13 buyside risk跟desk quant差不多吧，而且前途可能更好一些，有望PM |
|
r*******t
发帖数: 8550 | 14 buyside 的 analyst 工资就太低了，因为analyst 是在associate之上的。associate
要做3-5年，如果不被赶走，才能升成analyst
sellside （投行）的analyst工资起薪就是50k-60k，打杂的，不过即使这样，也要名
校毕业的。你如果感兴趣又不嫌工资低的话，应该趁现在入行 |
|
c*******y
发帖数: 1630 | 15 buyside做strategy的当然无所谓，但是还是很多需要这些的,
尤其是sell side和一些做QR的，不知道这个怎么忽悠别人啊。
面试大多是很扯的，但是这就是个过程，别说quant，就算码工面试
随便哪个大公司的很多面试题，平时工作用得到么，不都是八股文一样。
前提是你已经在这种公司，当然不care，但对于刚找工作的，别人
问什么问题又不是自己能决定的，不管合理不合理。很好的HF的面试
跟考试一样不是一个两个。JANE STREET还问心算呢，有什么用？ |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 16 你这个太短视了吧？
你老板是P么？如果是，跟她做能学到很多东西，各种strategy research即使比不上
twitter的花样多，至少也不会没有兴趣吧？而且这个组跟trader，sales都直接可以打
交道机会很好啊。fixed income strategy research做几年之后去buyside，这样的例
子也有不少 |
|
|
j*******l
发帖数: 70 | 18 我说的就是fresh phd里的大offer都是buyside给的。
不是和senior position的offer比。 |
|
p****u
发帖数: 2596 | 19 你说的tail情况把，那是啊，buyside 的std比较大,不象银行有一定标准. |
|
d***t
发帖数: 42 | 20 1. NYC某个大hedge fund。team做US equity stat arb，AUM 200~300m。team目前一个
PM，一个IT，去的话做quant research，加我总共就是3个人的小组，做的事情大概是：
a. asset allocation and portfolio optimization
b. trade analysis
c. 最主要的是develop alpha generating strategy，一开始大概会给个框架，把细节
填上，之后希望我有一些新的idea和strategy
这个组大约从10年开始一直在这个HF。
2. Chicago 某知名high frequency prop trading firm。目前大约6个人，进去的话也
是trading team 的 quant research，looking for trading signal，应该是比较成熟
的组，主要做futures。
3. 正在面，某知名market maker equity electronic trading team。
1我担心的是稳定性。2的话听说hft这... 阅读全帖 |
|
|
|
d***t
发帖数: 42 | 23 谢谢。包子已发
为什么第一个会更有前途，是对hft的前途不看好么 |
|
n******l
发帖数: 19 | 24 不建议去二 hft 现在很难做
三是kcg? 很知名的maket making group还是很有吸引力的
是： |
|
|
P****d
发帖数: 369 | 26 谁说现在HFT不好做？自己做不好别怪行业呢。。。
我觉得2比较好。 |
|
|
m*******r
发帖数: 98 | 28 神马知名high frequency prop shop才6个人？
哪位大侠科普下
是： |
|
|
|
|
|
|
|
p****u
发帖数: 2596 | 35 第１个性质比较好。
AUM 200~300m 是说long side＋short side一共AUM 200~300m ？这个level倒是很难养
活人,做好１，２年内没有bonus的打算.
BTW, 是 Millennium把?
是： |
|
k**g
发帖数: 1558 | 36 喜欢那个老板就去那个。工作好找，但是好老板太难找了。 |
|
H********d
发帖数: 67 | 37 why u say so，1和2算是典型的buy side吧～ |
|
H********d
发帖数: 67 | 38 地点上你需要考虑吗，看来1和3是east coast，2是chicago，你自己如果现在东部的话
，愿意换到中部去吗？
是： |
|
n****e
发帖数: 2401 | 39 就一打工的，关心AUM，就跟太监关心皇帝会立几阿哥为太子一样。 |
|
s*******s
发帖数: 1568 | 40 why? 100*100 can usually generate at least 5-10m in low vol year with decent
sharp. |
|
s*******s
发帖数: 1568 | 41 why? 100*100 can usually generate at least 5-10m in low vol year with decent
sharp. |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 42 什么是100*100?
300m光收management fee也不少了啊.去年整个equity long/short return >6%, 今年
好像更好，那不是轻松赚
到10m？
decent |
|
p****u
发帖数: 2596 | 43 management fee是给fund的,各个组都是pnl按％cut把（一般还要除去各种cost），没
听说各个组还能到management fee的,倒是有可能反而要支付一定费用给fund。
equity long/short 和start arb/ market neutral不是一个category把.
BTW,200-300m是说leverage之后的asset把？(不确定楼主说的是哪个)那些performance
index 是按leverage之前算的。 |
|
p****u
发帖数: 2596 | 44 5-10m 除掉各种cost，cut出来的compensation就几十万把，３个人是比较紧张啊。老
板还要吃掉大头。
decent |
|
p****u
发帖数: 2596 | 45 奇怪了，为什么不关心？
至少要看manage钱产生的pnl要够运转把？
不然大家喝西北风啊？ |
|
s**********t
发帖数: 53 | 46 what are the major costs besides capital charge for stat arb? |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 47 equity long/short, statArb, market neutral 是三个不同的
我以为他在说第一种
同问，cost怎么会那么大？而且report出来的return都是net of management fee and
incentive fee的吧？
performance |
|
s*******s
发帖数: 1568 | 48 cut...too low
if your production sharp > 4
you make 10m only got say, 500K. |
|
mw
发帖数: 525 | 49 sharpe 4.5 while pnl cut is just 5% ? that's way too low |
|
p****u
发帖数: 2596 | 50 index report 的performance 是按leverage之前的capital算的。
100*100 book, capital可能就３０, %6的return是指６％ of 30, not 6% of 200.
and |
|
