l********n
发帖数: 260 | 1 第十二批国家“千人计划”青年人才公示名单
序号 姓名 性别 出生日期 申报单位 落地省份 回国前任职单位
1 刘 毅 男 12/24/83 北京大学 北京 [美国]加州理工学院
[美国]California Institute of Technology
2 余 君 男 8/2/82 北京大学 北京 [美国]麻省理工学院
[美国]Massachusetts Institute of Technology
3 栗 佳 男 6/5/83 北京大学 北京 [美国]加州大学伯克利分校
[美国]University of California at Berkeley
4 彭影杰 男 7/3/82 北京大学 北京 [英国]剑桥大学，卡文迪许
实验室
[英国]Cavendish Laboratory， University of Cambridge
5 马文君 男 9/21/81 北京大学 北... 阅读全帖 |
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h*****t
发帖数: 1226 | 2 Mass error usually is displayed by ppm. yours is 5.4 ppm. it is okay.
With really good external calibration, you can get it lower to ~ 3ppm,
with internal calibration, you can get it down to < 2 ppm. |
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s*****y
发帖数: 4595 | 3 thanks for the input, that is what i am interested.
for our "analytical" ppl, we generally do only one calibration curve in the
beginning and monitor any signal drift by applying QCs through the sequence.
but it looks like, due to the nature of bioanalysis, having a bracketing
calibration curve in the end is quite a common practice.:)
to |
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s*******c
发帖数: 179 | 4 I think bracket curve is not required by FDA, but some companies prefer to
have a bracket curve to look at the variance in the batch. Another common
practice is to use only one curve, but put each calibrator randomly among
the batch samples, and the first and last one is a calibrator. |
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k********s
发帖数: 320 | 5 1. If you use external lockmass (lockspray)- which gives you better accuracy
than internal lockmass, then you don't need to recalibrate.
2. If you don't use lockmass but rather use Leu or other reference standards
to adjust Veff, and if the change of Veff is very small, then you don't
need to recalibrate - according to Water's engineer. However, based on my
experience, fresh calibration does give you improved accuracy - not dramatic though.
3. What is your RMS from calibration?
4. What's the acc |
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S***x
发帖数: 2012 | 6 If you want to check sensitivity, the best way will be calibration.
Comparing with last time calibration data, you can find whether sensitivity
changed or not.
The
channel |
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A*******0
发帖数: 27 | 7 谢谢回答，对于这个“方法里要validate用一套calibrators和QCs能通过的最大样品量
”比较糊涂，具体怎么实现呢？
btw,是GLP
calibrators |
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f*********e
发帖数: 1144 | 8 The software together with Autoflex (FlexAnalysis/Biotools) are not that
easy themselves, you don't want to get yourself trapped if you are not
familiar with them.
Skip MS2, just fire on a couple spots and show them the peaks. Make it like
a PC game. Peptides PMF is enough together with calibration (well,
calibration is kinda tricky too). Don't try intact proteins.
We had 3 days onsite training on Autoflex w/o LIFT and I still keep bugging
bruker.....shame on me...hehehehehe |
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d***a
发帖数: 34 | 9 单位新买了台IC仪，测无机水样的。但是调了好久，calibration总也不好。低浓度时
的NO3，SO4总偏高，blank的水样浓度总有0.04mg/l。0.05mg/l的标样也有0.07多，但
是0.2以上的就好了。要说是哪里不干净吧，那应该高浓度的时候也偏高才对呀。我在
想是不是calibration curve的问题？现在用的是linear，我改成二次的，低浓度的时
候好些，但是很高的时候就完全不行了。大家有没有什么建议？ |
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b******e
发帖数: 545 | 10 东西是对的，因为分子量的间隔就是一个取代基的不同。仪器应该没问题，应该是
calibration不是太好。
估计需要重新作，同时每次都要小心calibrate一下，因为我做了很多不同取代基的化
合物，有些就符合得不错～２０－３０ｐｐｍ，有些就有大的误差
谢谢 |
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z**r
发帖数: 415 | 11 我个人的经验，有的公司会问的蛮细的，特别是他们招你就是要用到其中某个软件做项
目的时候。
比如，我被问过，用CORSIM来code a network时如何进行calibration, 有哪些参数需
要进行calibration. 还问到过用SYNCHRO来做coordinated signals时有些啥要注意的
地方....
反正就是你简历上列出来会用的软件，都要很熟悉才行~~ |
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i*******e
发帖数: 349 | 12
一个方法是传统的calibration，IMF和央行都有大规模的computational模型，可以模拟好几个国家的国内变量和他
们的国际贸易，比如IMF的GEM模型。我开会讨论过一篇别人的文章，模拟了美国因为汇率问题对中国征报复性关税的结
果。
最近，央行和新凯恩斯主义的人也做Bayesian MLE的structural estimation，因为数据里面的信息不足，被迫采
用非常
tight的prior，估计出来的结果和calibration的差别恐怕不是特别大。
Chari，Keheo和McGrattan最近提出了一个Business Cycle accounting的方法，将来有没有很多人采用现在看
不出来。 |
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i*******e
发帖数: 349 | 13
我讨论的那篇文章的计算结果完全合乎预料，就是如果美国收报复性关税会损害自己的
消费者福利。这类的
calibration的一个关键问题是，模型到底能多好地模拟真实情况。用我们的老师的话
来说“what is the
test of your model”，就是模型经受了什么标准的检验。
拿上面的说到的文章举例，检验模型在贸易方面准确程度的一个可能的方法是，用人民
币升值前的数据来
calibrate相关参数，然后把人民币升值的路径放进模型里，看看模型预测出来贸易流
变化是否和真实比较接
近。 |
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f******s
发帖数: 40 | 14 仁兄说的是一方面,但是单就宏观经济学而言,流行的simulation-calibration的实证方
法是科学的研究方法吗?占星术也做calibration,不过就fancy程度可能不能望宏观之项
背. |
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t******s
发帖数: 39 | 15 目前在新凯恩斯学派的文章中，用calibration来设定参数的方法很少见，多数是应用
maximum likelihood和Bayesian方法估计结构参数，进行模型比较和预测分析。所以，
不能因为不喜欢calibration的准随意性而否定宏观经济学。
现在来看，RBC的确有很多问题。但是我们还是要肯定RBC对宏观经济学的贡献。理论只
是对客观世界抽象的素描, 过于求全责备有点不公平. |
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w********u
发帖数: 90 | 16 小弟用 calibre做layout extraction, 用得到的calibre 做postsimulation ,发现
mixer 的input resistance 竟然只有1-j40，而用schematic 仿真时候mixer的输入电
阻可以达到1000欧左右，相差块20倍了，哪位帮忙看看为啥？ |
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w********u
发帖数: 90 | 17 用的是gilbert cell ，lvs 用assura calibre 都通过的。郁闷了，我昨天吧input DC
blocking cap 从10p 改动到4p ,结果差了5倍，我真怀疑calibre工具的问题了。 |
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a*******e
发帖数: 62 | 18 接触了一个新process 做LVS的工具是calibre 不太熟悉
问题是这样的 schematic里边有三个pin 然后画好layout 加上pin （create pin ）和
label 然后lvs老是出错 错误是 schematic的 ports的数目和layout里边的不一致 具
体说来就是schematic里边有三个pin 而layout里边没有 或者说calibre没有找到 但是
我明明在layout里边加了三个pin啊 ？？？
PS 我把schematic里边的三个pin删掉 在layout里边也不加pin lvs就通过了
今天折腾了一天 都没有解决这个问题 |
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H*****l
发帖数: 702 | 19 或者就是说altas不可信
silvaco那东西。。。
要calibrate model的，没有data base,你没办法calibrate model和constant,基本就
是扯淡
曾经和最初做tcad,创办silvaco,发了一大笔才的老头吃饭聊天
老头说他从来不信silvaco.
我汗，那你还卖 。。。。 |
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h********t
发帖数: 555 | 20 The leakage current could be non-linearly depending on the voltage across the capacitor. It could keep changing with time as the voltage across the capacitor changes with time due to leakage current. The leakage also changes dramatically when ambient temperature changes. If you want to calibrate it, you have to repeat this calibration process from time to time to take care such temperature drift effect. It is quite complicated. |
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s***d
发帖数: 15421 | 21 今年的isscc。完全的digital background calibration，不用任何别的模拟
calibration 电路，很牛啊。法国人数学就是好。 |
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c*****r
发帖数: 20 | 22 Calibre 这块收购后会怎么样？spin出来卖给S或C？
: Mentor值钱的只剩Calibre, 西门子还是想重新回到车用电子半导体这块，想当
年西门
: 子卖掉英飞凌拼命想扔掉半导体，过了二十年英飞凌牛逼起来了西门子咽不下这
口气啊
: ， sigh..
: EDA 从此剩下两家S 跟 C, 进一步垄断，现在进eda 还是不错的，接下来看
cadence有
: 没有人收购.
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d****n
发帖数: 10034 | 23 也没你说的那么不堪,hec-ras plus hec-hms还是最好用的软件,完成的项目多,可以参考
的东西也多.FEMA也承认.
当然,这些H&H的模型,如果不calibrate,我对结果是没信心.
calibrate非常重要. |
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d***a
发帖数: 34 | 24 单位新买了台IC仪，测无机水样的。但是调了好久，calibration总也不好。低浓度时
的NO3，SO4总偏高，blank的水样浓度总有0.04mg/l。0.05mg/l的标样也有0.07多，但
是0.2以上的就好了。要说是哪里不干净吧，那应该高浓度的时候也偏高才对呀。我在
想是不是calibration curve的问题？现在用的是linear，我改成二次的，低浓度的时
候好些，但是很高的时候就完全不行了。大家有没有什么建议？ |
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d****n
发帖数: 10034 | 25 swmm如果舍得花钱做检测和calibrate的话，还是可以做很复杂的模型的，可以做几年
甚至几十年的连续模拟。问题就是做monitoring calibration太费钱。 |
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p********t
发帖数: 1219 | 26 我对level1以上的数据一窍不通。
为什么要vicarious calibration？因为onboard的calibrator不准呗。过了这么些年，
什么器件都有可能degrade。而且MODIS的设计对偏振效应估计不足。 |
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p*****r
发帖数: 75 | 27 Assume:
PEG has a molecular weight of 10 kDa (PDI = 1.5) determined by the conventional
GPC, calibrated by standard PS.
PE has a molecuar weight with of 20 kDa (PDI = 1.5) determined by the
conventional GPC, calibrated by standard PS as well.
Could you make a comparsion about two molecular weights, and say PE has a
larger molecular weight?
Please help give me some refences. Thanks |
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v*********n
发帖数: 573 | 28 http://www1.bbsland.com/education/messages/240997.html
有人分析了田的工作，看来这厮是惯犯:)
yautian's comments on Tian's work are fair, but here are some more
information about these works:
The n=2 case of the KE metric of positive first Chern class was developed
from Tian's thesis by using a trick first found by Siu. Siu gave lectures at
Columbia and other occasions and Tian was in the audience. After that Tian
wrote up a
paper which became part of his thesis. Siu was very angry, and said that
Tian
had moral pr... 阅读全帖 |
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b***p
发帖数: 1398 | 29 non-destructive inspection?
calibration service for calibrating testing equipment
electric inspector for regular maintenance? |
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w**n
发帖数: 175 | 30 Can I use a subsonic venturi calibrated with water flow to measure air flow
rate? namely, using the Re vs CD curve from water calibration to air, with
comprehensibility of air calculated (expansion factor).
问题用英文打的， 不知道venturi怎么翻译， 那位高手能指出需要考虑的因素或者参
考文献吗？ 多谢了。 |
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m******e
发帖数: 432 | 31 其实关键的问题是我不清楚怎么算incident light intensity。我问生产Solar
simulator的厂家，得到这样的回复：What I trying to explain on the phone is
that we have measured the LS with a calibrated reference cell. At a 33 mm
diameter the LS has 1 sun as defined in the ASTM standard of 1000W^2. The
calibrated reference cell is made of silicon and therefore the response is
limited to the 400 - 1100 nm band. (LS is the model name of the Solar
simulator)
他们做光强测试用的reference cell是silicon，但是我们做实验时让光通过fused
quartz window （做光电催化分解水），或者通过FTO g |
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b**u
发帖数: 2761 | 32 Looking for a candidate who is in charge of pre-formulation or formulation.
The location is shanghai. Prefer chinese. If you are interested in it, pls
send your updated resume to l***[email protected].
Please send your updated resume to l***[email protected] or f********[email protected]
You also can call at 86-021-60481072 or 86-13611863296
I will reply you asap.
Looking forward to your reply.
The company is the biggest CRO company in China and it has been listed on
the New Stock Exchange Stock.
The related JD is... 阅读全帖 |
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s**********8
发帖数: 25265 | 33 来自主题: Pharmaceutical版 - 闲话 GMP (一)
最近有人(MMs)问额, 啥是GMP. 这个问题真还不好回答, 因为额也不是太清楚. 不过就
额对这个的观察, 其实也很简单, 一大堆的regulation下面, 基本的问题就那几个:
从哪里来？到哪里去？要去干啥？ 还有，有没有白纸黑字的证据。
那额有空就来白虎几句， 就当给本版拉客。 也当是个砖头，来引引高人的玉。
啥是GMP？ 虽然额有点流氓，这个不是good masturb.. practice。。。。。
GMP, good manufacture practice. 对咱有啥好处？ 业内人士可以有更多的工作机会
， 业外人士可以吃到放心药， 好处大大的。。。。可是， 这个有点像富人的玩具，
穷人根本玩不起。 在GMP的名义下， 百尔八千不是钱， 米算个毛毛雨，B才能干点像
样的。
代小弟弟额慢慢道来
（有空就写， 没空就搁着， 欢迎讨论）。
(二)
GMP的目的是quality. 就是没有减少产品质量的varation. 比如说一对小俩口,高高兴
兴来造人, 第一轮造了个潘长江, 第二轮造了个姚明, 如果男方头顶的帽子颜色没有问
题, 那至少他们的种子根本没有一点GM... 阅读全帖 |
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b***k
发帖数: 2673 | 34 ☆─────────────────────────────────────☆
wuyoufirst (wuyoufirst) 于 (Sun May 17 18:11:41 2009) 提到:
How to determine the parameters. Like Garch(1,1) model, how to choose
Omega, alpha or belta?
thanks
☆─────────────────────────────────────☆
longhei (龙行天下) 于 (Sun May 17 18:13:34 2009) 提到:
calibrate yah
☆─────────────────────────────────────☆
wuyoufirst (wuyoufirst) 于 (Sun May 17 19:10:22 2009) 提到:
就是不知道怎样calibrate, 新手上路，麻烦能再具体一点吗？多谢了
☆─────────────────────────────────────☆
longhei |
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y*********8
发帖数: 3 | 35 They are very similar models. Both attempt to capture the skew by the so-
called "correlation", and the kurtusis by "vol-of-vol". SABR is a little
simpler than Heston in terms of presentation, and has an analytical solution
for the vanilla price, while Heston has a FFT calculation for the vanilla
price. So both of them can be calibrated to vanillas faster than Monte Carlo.
However, none of them can easily calibrate to the term structure of vol
surface. |
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d*******n
发帖数: 524 | 36 我是没看懂，才疏学浅，望指教。
比如下面这几段，难道不是草稿内容吗？当然啊，我注意到网上可以download的另一个
版本的paper里面，这个section 4和appx D/E都是没有的。
4. The dynamic SABR model. Quote results for smile and skew.
For each exercise date, same smile as in the static SABR model! Same smile
dynamics!
Calibrating volatility surface is no harder than calibrating smile.
Show some results. FX options?
还有
Appendix D. Analysis of other stochastic vol models.
Adapt analysis to other SV models. Just quote results?
Appendix E. Analysis of other stochastic vol mo |
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x****x
发帖数: 87 | 37 假定市场上有两个不同index，比如是两个stock index futures（F1, F2）的报价；可
以得到高频的历史数据，比如10分钟。
现在想要预测未来10－30分钟 F1-F2的spread的走势；开始假设F1,F2都是lognormal，
用历史数据去算各自的mean/vol；此外假设
dw1×dw2 ＝ rho dt； 也是用过去的50个历书数据去算这个rho。 有了mean，vol和rh
o，用monte carlo去simulate F1-F2 的动态画出图像，
感觉不太管用：一方面是rho变化很迅速，二是monte carlo 模拟path不同，F1-F2就不
同了。55555
请问直接把F1,F2的历史数据对减得到 Spread ＝F1-F2,然后用利率的各种short rate
model去算这个spread的expected value如何？理论上很离谱啊。但是这些short rate
model都有解析解，不需要simulate了，calibrate to last historial spread可以了吧
，可能一个spread不够去calibrate。 |
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w**********y
发帖数: 1691 | 38 "按我的理解，主要看你那这些个参数干什么"
*******
完全同意这个看法,统计里面model无外乎两大类目的:找变量之间的关系,或者做预测..
在金融里面,又加了一个对衍生品的价格fit和预测..这种情况应该属于你说的情况.
不过我也知道很多人build model 去 预测volatility.我做的都是前半部分..至于预测
了volatility之后,怎么应用,没怎么研究过..
"这些calibration,都是用一个单一时间T的一组不同产品市场价格fit出来的，也就是
说snapshot数据，而不是path.这个模型本质也不是预测工具，而是interpolation
tool. "
*******
我的理解,calibration之后的目的,还是最终要做预测吧?能否展开讲讲? |
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B*********h
发帖数: 800 | 39 那就说说吧。以我愚见，calibration的目的不是预测，而是寻求一致性。回到最简单
的问题，你问什么要调参数？因为你希望你的模型能够和数据一致，或者是和产生数据
的原始process一致。这个就是LZ所追求的,但是实际是达不到的，所以要把这个fit的
概念弱化。
比如说你有一个简单的GBM模型，你要给一个OTC产品定价，首先你要确定的就是如果用
这个模型给最简单的listed vanilla option定价，是否和市场价一致？如果连这个都
达不到，显然得出的更复杂的产品定价和市场也不一致。
这个时候你就开始tweak模型。然后发现你的模型定价和市场不一致的原因，比如说
vanilla option, OTM put/call和ATM的implied volatility不同。这个和GBM的
constant volatility假设相悖。然后你就开始堆process,加参数。就算上了
stochastic volatility,发现还是不能和市场一致。然后直觉上因为股价是有jump的，
所以你在模型里加上这个。最后这样你发现你的模型里不同的feature足够多了（也就
是参数足够... 阅读全帖 |
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l*******3
发帖数: 186 | 40 As long as there is stochatistic vol, the market is already incomplete. Let
alone adding jumps.
However, you can set up a stochastic discount factor to derive the model
under the risk neutral measure by the no-arbitrage assumption. Then you just go ahead to estimate the model in the risk neutral process if you are
interested in option prices. If you are interested in equity market, then just estimate the model in the physical measure is enough. The market does not have to be complete as always.
... 阅读全帖 |
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y******i
发帖数: 199 | 41 嗯。我又想了一下，觉得你说得有道理。跟具体的数据序列有关系。如果真实序列确实
符合MR模型的话，那么用MR模型calibrate出来的vol会更小一些，而用NMR模型
clibrate出来的vol反而会大一下。但是如果真实序列不符合MR模型的话，则可能相反
。所以calibration的结果确实不好说。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 42 假如说我有一个options pricing model，很复杂。只能用MC实现。但是我不希望用
underlying历史数据来calibrate，有办法用option data来calibrate吗？
还有就是这个模型如果是一个结合参数和非参数的模型，有没有办法用期权数据来
estimate？
先谢谢各位大牛啦 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 43 谢谢回复!
意思是不是说，在我calibrate我的模型的时候，只要用OTMoptions去calibrate？ |
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c****c
发帖数: 29 | 44 请问各位大牛，Vasicek 或者 CIR model中的sigma该如何得到呢？比如我在用Monte
Carlo模拟term structure，然后calibrate with treasure bill。theta和kappa是变
量可以通过calibration得到。但是前提是sigma已知，可是我该如何得到sigma呢？谢
谢 |
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s*****u
发帖数: 164 | 45 FX option strategies are commonly quoted in volatilities for ATM straddle,
25 delta butterfly (market strangle) and risk reversal, occasionally, 10
delta butterfly (market strangle) and risk reversal. Clearly, with straddle
and market strangle volatility quotes, one can get the prices for these two
strategies. When it comes to risk reversal, it seems that there is no model-
independent way to get the price for it, i.e., one has to assume a
parametric form for the volatility surface and calibrate... 阅读全帖 |
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d*****r
发帖数: 2583 | 46 front desk基本上人都快跑光了吧？
现在银行desk quant基本上除了打杂，还是打杂，就是一个高pay的developer，
维护一下现有系统。bonus? 能够不被裁就不错了，在越来越严的regulation下面，
交易量全面萎缩，新的opening基本就是零，裁人还要继续下去，还不如早点走。
risk quant本来成为银行里面仅剩的可以做点数学的地方，但是在傻X的regulator
不知疲倦的的压迫下，持续往脑残方向发展，以后干脆只用加减乘除算了。
当然最脑残的就是最近几年狂招人的model review, model validation, model
governance, compliance，我靠，TMD一个modeler做的model恨不得有10个人
在review，100个人在governance，这还作个P？加一个变量就要做100个tests，
calibration的方法也要calibrate，难怪干脆以后所有model都往脑残去算了。
银行quant的这个时代算是结束了。在buy side里面的，你们谁来总结一下？ |
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L*******t
发帖数: 2385 | 47 我们这种搞theoretical expansion的，基本上Mathematica或者Python的symbolic
math就够了，基本上不用处理数据，做empirical的时候做calibration倒是要和数据打
交道，但是我认为Theoretical的方法解完了PDE，option price算出来了，或者SDE的
transition density expand出来了，剩下的就是MLE的optimization了，所以我基本上
都不去做这些。。
业界做的多吗？如果有需要，我可以写一个option model搞几个empirical的
calibration玩玩啊。。
总之就是不太同数据打交道的。。。MS的笔试做伤了。。。编程一道都不会 |
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j***g
发帖数: 158 | 48 Main Function:
· Quantitative analysis and model development for business
financial planning.
Main Duties (summary):
· Develop models and methodologies for forecasting business
revenues.
· Work with internal and external teams on validating models and
building challenger models.
· Provide documentation for models and respond to internal and
external inquiries.
Basic qualifications:
· M.Sc. or Ph.D. in finance, econometrics, statistics or other
quantitative... 阅读全帖 |
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h***s
发帖数: 35 | 49 谢谢各位意见，很有启发。我想做1分钟和5分钟的交易，kalman filter calibration
速度还是快的，个人机器上几毫秒可以校准1500个数据点，在多个CPU的服务器上应该
少于1毫秒。完全赞同necyang非stationary的特点，只想用动态的calibration追求短
期的平稳。 |
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j*******2
发帖数: 309 | 50 try calibrate function in {rms} package.
calibrate(fit,B=N) |
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