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a***a
发帖数: 40617 | 2 【 以下文字转载自 PhotoGear 讨论区 】
发信人: anoia (high estrogen man), 信区: PhotoGear
标 题: 推荐一个电子书管理软件calibre
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Jul 26 15:34:55 2010, 美东)
google一下
有linux，win，Mac 3个版本
我已经测试了linux和win的数据库格式完全一致
双系统的话可以共享一个文件夹管理
带几乎所有电子书格式的阅读器和转换器
输入ISBN码后自动检索信息更新数据，自动下载书籍封面
常见各种ereader设备屏幕优化，一键上传到ereader设备或者发送至特定email信箱
（可用来无线更新kindle的内容） |
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b*******0
发帖数: 125 | 3 以前实验室做qPCR 用的是 heat sealing film，用光了。重新定的时候定成了 那种
self adhensive 的film（同一种牌子）。请问 这种情况 background calibration 是
不是重新来过？还是没必要？ |
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l**********t
发帖数: 5754 | 4 【 以下文字转载自 Economics 讨论区 】
发信人: littletshirt (小仙鹤), 信区: Economics
标 题: help: calibrating utility function & risk aversion index for utility function
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Mar 4 02:30:09 2010, 美东)
when using expected utility to select optimal portfolio choice, how do I
determine the function form & risk aversion / temporal discount to fit the
representative investor? reference articles are highly appreciated.
many thanks. |
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H**********g
发帖数: 1312 | 5 用现有的data calibrate一个多参数的model，最简单方便的办法是什么？
thanks |
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l**********t
发帖数: 5754 | 6 thanks for considering the question.
in portfolio choice within the maxmizing expected utility framework, what
are the empirical evidences to justify the use of CRRA (or HARA , or any
other form) utility func, and how are the parameters in these functions
calibrated? |
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c****e
发帖数: 1842 | 7 utility function 设定，应该看你的问题吧。。从那个最简单的CRRA 试起吧。parame
ters 比如r和beta，，应该是从data calibrate出来的。如果你说到的max和bellman有
关，，大概需要用numerical的办法解了。
乱说一点，最近了解就这么多。。 |
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s*****w
发帖数: 2065 | 8 专门的paper我不知道，不过scott schaefer和paul oyer 2005的两篇讲ESO的
reservati
on function的paper里面好像就用过类似的calibration，你可以搜搜看。
good luck!
functions
on
CRRA |
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s*****w
发帖数: 2065 | 9 好像CRRA作calibration比较容易。
我想modeling的考虑重点不是是否符合实际，而是怎样做才能简单一点吧。 |
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o*****0
发帖数: 7 | 10 Calibration is estimation without standard errors. |
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U*****e
发帖数: 2882 | 11 正是。所以有的学者不接受calibration这个方法。不过我觉得作为探索未知的方式，
用来粗略地“估计”还是可以的。感觉和蒙特卡洛模拟很像。好了，砖头扔完了，等更
专业的来解释有什么区别吧。 |
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r********s
发帖数: 45 | 12 好像偏宏观和金融用的比较多，当你提出一种新的机制来说明模型解释力的时候，
calibration算是最简单有效的，直接说明你提出的这个东西有什么用，而且基于参数
合理的情况，从贡献角度这就可以了。structural模型一般解起来就很复杂，
estimation更复杂，nonlinear的情况还不稳定，比较麻烦。 |
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b********e
发帖数: 1796 | 13 我觉得楼上诸位解释的都挺好的
反正大概的说，calibration就是一种不是很scientific的estimation吧 |
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C******n
发帖数: 9204 | 14 calibration= paper writing made easy + fishy hand-waving parameter setting,
so people all like it! |
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x******n
发帖数: 97 | 15 我天天calibration, 想哭啊，调参数，调效用函数的设置，大的intuition对了以后，
完全就是凑答案。凑到想要的结果为止...............版上的大牛求罩 |
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m***e
发帖数: 428 | 16 Start of calibration:
Time to Build and Aggregate Fluctuations
Author(s): Finn E. Kydland and Edward C. Prescott
Source: Econometrica, Vol. 50, No. 6 (Nov., 1982), pp. 1345-1370
This paper and their 1977 JPE paper led to their Nobel. |
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w*****n
发帖数: 27 | 17 在用calibre run lvs时，要求在inputs的layout tab中载入layout netlist file，我
不知道这个是从哪产生的？我现在已经有了gds的文件了，这个与layout netlist文件
是什么关系呢？ |
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s******y
发帖数: 260 | 18 我用一个CCD camera拍样品的照片，一般情况下10cm左右的样品我就放一个钢尺在里面
，拍完了比较一下就知道大小。但现在拍了1cm左右的小样品，钢尺的刻度在这个放大
倍数以后就显得很宽不准确了。想问问有没有什么公司卖这种1cm field of view的
calibrated scale的。 |
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I***a
发帖数: 704 | 19 我用cmrf8sf DM 6.1.2.5做的layout
怎么会没有extract的library?
没有assura/QRC这个文件夹
系里管理员说这个版本的kit没有提供assura/calibre extract用的文件，
哪有这种事啊。
谢谢。
DM 7.1.0.0有assura/QRC这个文件夹， 但是我设成这个文件夹里的文件extract的话，
总是不能成功。 |
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c*****e
发帖数: 44 | 20 How to calibrate the phase retardance of a wave-plate quantitively?
I worried the quantity of the thorlabs' quater-wave plate I have, it seems
some anti-reflection coating is already gone. |
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a*****r
发帖数: 63 | 21 非常感谢你详细的解释. 我这里最大的困扰就是calibrate是'具体'怎么操作的. 我看
Gatarek的那本 The LIBOR Market Model in Practice,里面讨论了很多算法.可是遗憾
的是,我觉得他一直没有把问题说清楚(也许是我还没到那个境界). Brigo的那本好像还
不错,正在看,希望能宏观和微观上掌握这个概念.
你的最后一句话我非常赞同.不过,现在我还处于盲人摸象的阶段,大的脉络非常不清楚,
所以很容易被细节问题弄晕. 还是要多看书的.
再次感谢. |
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k**k
发帖数: 61 | 22 Just wondering where I can find some examples that show the entire process
of calibrating the BGM/LIBOR market model?
Specifically, I'm looking not just for market data such as caplet/swaption
volatilities, but also the extra assumptions/constraints that users apply to
resolve all remaining degree of freedom in the model?
I know this could be too much to ask for, but can someone at least shed some
lights on what are the usual assumptions used to resolve the extra DOF? e.g
. correlation betwee |
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i****e
发帖数: 78 | 23 I am not the expert in this area, so I may not be able to
answer all your questions. There is a good book may be able to help you:
Modern Pricing of Interest-Rate Derivatives, by Riccardo Rebonato
There are concrete examples and procedures in this book may help you.
1) Yes, reduce from 3 factor to 2 factor model is a way to reduce
model parameters.
2) Swaptions contains correlation information, it
should be enough if you want to calibrate correlation model parameters.
3) for example, if you have |
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b**a
发帖数: 1375 | 24 请教前辈: 俺初次接触interest model的calibration. 现在系统用swaptions做校准,
但是出来的结果在小的tenor的时候, 比如1yr, 误差都超过10%
可能是什么原因造成的啊? 如何改进? 多谢. |
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b**a
发帖数: 1375 | 25 多谢多谢. model是BGM, calibration instruments是1*1到10*10的swaption |
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D****G
发帖数: 284 | 26 业界都是如何的calibrate LMM/BGM model？用caps还是swaption? |
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q*****l
发帖数: 124 | 27 请问一般来说SV model都是用option的market price来做calibration的,然而同样的我
们貌似也可以用market price of stock来直接估计SV model的参数。
请问这两种方法哪个更普遍一点？ |
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L*******t
发帖数: 2385 | 28 要看你的模型了，很多SV加Jump的模型都没办法直接用option price calibrate
同样的问题我在版上问过，但是没人回答。。
另一个问题是RN measure和physical measure的参数到底有什么联系，这个完全看你的
SPD
由于SVmodel是incomplete的，你完全可以选到一个RN measure使得physical的参数和
RN参数大多数都是一样的。 |
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