G*******m
发帖数: 16326 | 1 06/28/2012 YOU BOUGHT CLOSING TRANSACTION
-IWM120629C77
CALL (IWM) ISHARES TR RUSSELL JUN 29 12 $77 (100 SHS)
Margin Contracts: +10.000 Price: $0.36 Amount: -$368.22
Comm: $7.95
Fees: $0.27
Settlement Date: 06/29/2012
06/27/2012 YOU SOLD OPENING TRANSACTION
-IWM120629C77
CALL (IWM) ISHARES TR RUSSELL JUN 29 12 $77 (100 SHS)
Margin Contracts: -10.000 Price: $0.60 Amount: $584.27
Comm: $15.45
Fees: $0.28
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G*******m
发帖数: 16326 | 2 06/28/2012 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +5.000 Price: $76.32 Amount: -$381.60
Settlement Date: 07/03/2012
06/28/2012 YOU BOUGHT
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: +5.000 Price: $76.36 Amount: -$381.80
Settlement Date: 07/03/2012
？ |
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G*******m
发帖数: 16326 | 3 今天买IWM，77的，卖IWM，78的，就可以。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 4 卖20股，都是分了二次。
06/29/2012 YOU SOLD
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: -18.000 Price: $78.74 Amount: $1,417.28
Settlement Date: 07/05/2012
06/29/2012 YOU SOLD
IWM ISHARES TR RUSSELL 2000 INDEX FD
Cash Shares: -2.000 Price: $78.745 Amount: $157.48
Settlement Date: 07/05/2012 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 5 Your Day Sell to open order for 5 IWM Jul 13 '12 $81 Call w at a limit price
of $0.7 was partially executed at $0.7. There are 2 contracts were executed
, 3 contracts are still open. See order # 652 for details.
Your Day Sell to open order for 5 IWM Jul 13 '12 $81 Call w at a limit price
of $0.7 was partially executed at $0.7. There are 5 contracts were executed
, 0 contracts are still open. See order # 652 for details. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 6 我昨天及时把bullish spread 转化为bearish spread。
Thu Jul 05 15:55:03 2012 Sell 10 IWM Aug 18 '12 $79 Call Executed @ $3.88
Account: xxxx-yyyy Your Day Sell to close order for 10 IWM Aug 18 '12 $
79 Call at a net credit price of $1.33 was executed at $3.88. See order #
647 for details. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 7 IWM，它的options的价格，比QQQ，好处理。
IWM的options，肉乎乎的，QQQ的options，太瘦。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 8 另一个意思也是，买股票（IWM，QQQ，DIA），卖IWM call spread养之。
买3个月的put spread保之。 |
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d**u
发帖数: 1065 | 9 spy上升通道，斜率good，不像是rising wedge；
iwm疑似Head and Shoulders，并且从iwm的letf shoulder可以推断right shoulder将
在10月结束，结束之后大盘会发生什么就不用多说了吧.... |
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G*******m
发帖数: 16326 | 10 分析一下，
1）如果不做改动
1-1）IWM跌10元，500股股票跌5000元。
1-2）10个put spread，原价大概是1.7元，可以收回3.3，涨3300元。
合计，输掉1700元，但有5000元的势能。
用3300元购买便宜了10元的IWM，作为分红好了。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 11 全买回。
代之以，
1）5个8/18，79裸普，留出一些空间待补。
2）卖了IWM，股票，代之以1：2的10月的79的裸普。
10月的79的裸普，准备assign，因为IWM，股票今天在79.52卖了。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 12 Mon Aug 06 12:36:52 2012 Buy 10 IWM Aug 18 '12 $75 Put Executed @ $0.13
Account: xxxx-yy59 Your Day Buy to close order for 10 IWM Aug 18 '12 $75
Put at a limit price of $0.13 was executed at $0.13.
See order # 7487 for details |
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G*******m
发帖数: 16326 | 13 Mon Aug 06 12:32:21 2012 Sell 300 IWM Executed @ $79.52
Account: xxxx-yy59 Your Day sell order for 300 IWM at a limit price of $
79.52 was executed at $79.52.
See order # 7486 for details. |
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G*******m
发帖数: 16326 | 14 Mon Aug 06 12:26:19 2012 Sell 5 IWM Aug 18 '12 $79 Put Executed @ $0.9
Account: xxxx-yy59 Your Day Sell to open order for 5 IWM Aug 18 '12 $79
Put at a limit price of $0.9 was executed at $0.9 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 15 资金太大不好做。
现在买100股IWM，甚至50股IWM，都有人想乘机捞一把（0.05）呢。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 16 IWM，起伏比IVV大，可能更适合。
但IVV，分红比IWM，多。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 17 用这个办法，其结果是cash balance会越来越多。
如果cash balance够买150股IWM，就买进100股IWM，有助于CALL方向的roll。 |
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f*****t
发帖数: 207 | 18 OK，为了青蛙大众，我今天讲清楚些。
很简单，既然你提到了仓位控制，那么你的100倍就错了。
比如你控制在10%，那么你赚了1%以后，只能加空仓1%的10%。
你去算算，你连直接买IWM的收益一半都比不上。
ETF的设计比这个极端情况复杂得多。归根到底，你最好最好的情况，你的收益“期望
值”达到IWM的获利。这样ETF就赚你一个管理费。
ETF赔钱，门都没有！
另外提醒这里的青蛙们，远离这些吸血的2X3X，你持有就是亏。你上20%的仓位就是找
死！！！ |
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d********1
发帖数: 3828 | 19 今天你1/3仓位空tza，明天大盘暴跌，你可能就变成1/2仓位空tza了，这就不是相当于
全仓iwm，而是上margin了。所以所谓的1/3仓位tza跑赢了iwm好像是等风险但是高收益
的跑赢大盘的策略，其实是有欺骗性的，因为不是等风险。归根到底还是靠上margin跑
赢的大盘。
楼主成年累月地鼓吹空leverage etf，却最基本的模拟计算都不会。即使不会模拟计算
，查历史数据总会吧。tza诞生以来高点曾是之前低点的2.65倍。这个涨幅如果你1/3仓
位short的话帐号腰斩都不止，而且会margin call。
short 多倍etf能赚到所谓“震荡损耗”的前提是不减仓，不割肉。一旦割肉靠“震荡
损耗”获得的收益可能就都丢了。
我在这个话题上跟博主讲过多次了，但是人家完全是油盐不进。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 20 早上又roll了。
把Dec 28，IWM，82的普，roll到了，Dec 22，83普。
把Dec 22，IWM，82.5的普，平roll到了，Dec 22，83.5普。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 21 觉得囤积IWM，不如囤积其他的，慢慢的，永远不卖的那种。
IWM，只做短线和options。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 22 利用一些IWM，long put的废物而已。
如果下跌，IWM应该比QQQ跑得快，否则可以废物利用嘛。 |
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d********1
发帖数: 3828 | 23 去年前半年曾经形式大好，收益大约两倍于大盘，最高的时候似乎接近40%。但是在夏
天干了件蠢事，再加上市场恰好向我不利的方向发展，结果赔的很惨。
当时我做的事情是大量short iwm call，更大量地long vnq call（reits）。结果市场
连续几个月向差不多是最不利于我的方向发展：iwm暴涨，vnq几乎不涨，很多时候甚至
反而跌。
最后全年的收益大约是20%吧。似乎勉强跟大盘持平。市场比我最高点是比涨了，我却
掉下来一大截。
教训就是炒股是欲速不达。应该见好就收。不能忽视极端情况下的风险。 |
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G*******m
发帖数: 16326 | 25 昨天卖的时候，MM一下子没注意到，所以高收87.7。
今天反应过来了。 |
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B**********r
发帖数: 7517 | 26 我跟你解释一下.
首先这个估算公式是每天0.5*n(n-1)v^2。今天v=0.0213。
对TNA，n=3，对其NAV的损耗是大约0.136%。
对TZA，n=-3，对其NAV的损耗是大约0.272%。
这个损耗被今天的大涨跌幅度隐藏起来了，但等IWM回到原点时才体现出来。
无损耗的情况是什麽样的呢？如果没有振荡，今天的IWM跌幅分在很多天慢慢跌，那TNA
就要少跌0.136%，而TZA要多涨0.272%。
所以，这个损耗是大振荡产生的结果，我定义它叫“振荡损耗”。 |
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P******l
发帖数: 1648 | 27 both nasdaq big cap and iwm are leading.
even though iwm is not as good as nasdaq |
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l*****f
发帖数: 2198 | 28 我觉得TZA 应该看IWM或者RUT比较保险吧。你看今天SPY跌 了一点点IWM却在暴跌。 |
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m********u
发帖数: 105 | 29 呵呵，IWM我几乎从来不看的，我只看SPY，SPY一旦崩盘，IWM 能好吗？呵呵 |
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r***l
发帖数: 9084 | 30 ib可以借到，不过那个有4-5%年利息，不太划算。而且不能用margin，还不如直接烧
iwm/dia什么的,大不了上margin, iwm最近强悍的狠...
先直接烧，跌了高兴，万一大盘继续涨个2%，再卖put，也别惦记赚钱了，先出水再说
了,呵呵。
anyway, 烧还是挺麻烦. |
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d********1
发帖数: 3828 | 31 买tna就是赌大牛市。不是大牛市的话tna不见得跟得上iwm。但是大牛市tna收益可以远
超iwm。总之还是要正确time market才能beat index。
外还 |
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m*s
发帖数: 6855 | 32 alti 3.8附近准备进， bona准备下个星期进
希望大盘没有问题，特别是iwm, 不过怕iwm这个几天回不过来神 |
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m*s
发帖数: 6855 | 33 alti 3.8附近准备进， bona准备下个星期进
希望大盘没有问题，特别是iwm, 不过怕iwm这个几天回不过来神 |
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d********1
发帖数: 3828 | 34 策略是年初用1/3仓位烧tza。每当仓位降低10%就再调整到1/3.
结果是全年收益41.06%（没考虑交易费）。
而2013年iwm的收益是38.70%。
表面上看似乎是beat 大盘了。但是，在最差的时候用大约40.5%的仓位烧tza，这个相
当于是用1.21的leverage。
如果你不搞这么复杂的策略，而是简单地用1.1的leverage long iwm，那么你：
1.收益是52.6%。
2.如果不套利，那就可以推后交税。
3.没具体算，但是考虑去年的情况，最差的时候leverage也是应该低于1.2的。 |
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d********1
发帖数: 3828 | 35 我是long tlt，大约2/3仓位多一点吧。我是算的从12/30/13到现在的，不仅是过去两
个星期。
似乎short iwm也赚了一点。我前面讲过我是short iwm 114 straddle。现在早已变成
long了。 |
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M*****t
发帖数: 1842 | 36 你有做模拟的数学方法和数据？
请你再做个模拟，从IWM 07年的最高点开始，模拟TNA的建仓。从那个IWM最高点买入
1000块TNA，然后TNA每跌20%就再买入1000块TNA，比如从tna从100到80到64，就买三次
，每次都买1000块。只买不卖，买入直到09年的最低谷的那次，然后拿到现在，会翻倍
多少？
假设这个买入者的口袋足够大，每个月都有新的paycheck收入来投入建仓。
谢谢。
[发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com] |
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C***a
发帖数: 1228 | 37 明天IWM不开盘跌就问题不大，明天IWM可能会补涨，而且是大涨 |
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d********1
发帖数: 3828 | 38 过去一个月里主要是卖iwm options。再往前也卖options，但主要收入是在银子和bond
上，还有房地产vnq。
过去一个月我还有1/3的仓short iwm，卖option的钱把这个损失添上了还有余一些。 |
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C*G
发帖数: 7495 | 39 我老文科男，TNA之类3x的ETF, 高中的数学知识建模就够了。
1。最大增（减）益，就是letgo大牛的，iwm涨n%，tna最大涨（1+n%）^3 - 1,
这有助于容易理论理解问题，但是不很实用。
2.次优增（减）益，比较接近于实战。
就是iwm在某channel里，或某均线上，比如上升的20ma或50ma或20ma+50ma+100ma三线
向上。
这个时候买TNA，会有很好的收益，大于3n%收益。
牛市里，退出TNA的策略就是，走下TA图上的某支撑线/channel下沿，或者某均线系。
牛市里中期调整，只要在某均线下（或/与）某趋势线下，都可尝试空TNA。一旦破掉某
趋势线/均线，关掉仓位。
熊市反之。
3。操作3xETF，关键还是风险控制和资金管理
C帅青蛙学园No.1精华:
风险控制和资金管理 > 操作(交易策略和计划) > 分析判断(各种FA, TA, PA ....)
我老的两分钱。
大牛们见笑。
老子曰：图难于其易，为大于其细。天下难事，必作于易；天下大事，必作于细。
http://www.mitbbs.com/article0/Stock/35478265_0... 阅读全帖 |
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r*****e
发帖数: 4611 | 40 未来几天如果上拉的话关键看好iwm，激烈的牛熊之争已经把spy和dow的图搞得很难看
了。看好iwm是否能拉回到116.17，如果那样牛牛还有戏。 |
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t*********8
发帖数: 134 | 41 支持一下斑斓根
已经连买了3天 IWM Aug 的扑。
这一单堵的有点大了，被套中，接下来估计
无事可干了，除非 IWM 大跌，准备死守从5月底到8月 expire。
当然我并不认为下周2就一定下跌，这个无法预测。
只不过认为现在向上对向下的潜力是 2% : 10-20% |
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s****2
发帖数: 83 | 42 那是spy iwm不行 你看看iwm 看周线 现在空头的新阵地 30MA 周线
在 lovefreedom (橘子爱自由) 的大作中提到: 】
★ 发自iPhone App: ChineseWeb 7.8 |
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d********1
发帖数: 3828 | 44 3x的时间衰减是错误的提法。它并不是随时间衰减的。其实我根本不认同衰减这个说法
。所谓的衰减，出现的前提是underlying不做单向运动。如果underlying单向运动，那
可能不但不“衰减”，还巨幅增值。
股版的人大大地夸大了这个衰减的幅度（主要原因是盯着那些underlying有极强的方向
性的，比如看tza，把因为iwm涨带来的tza跌当成“衰减”了）。
实际上大家说的那个衰减，就是比如涨3%，再跌3%，面值比原来少了万分之九。这是什
么概念？假设两个月，一个月的时间每天涨3%，一个月每天跌3%。那么两个月一共的衰
减才2.7%。
很多人说买了tza，几天就“衰减”没了。注意这个是错误的说法，tza“没了”不假，
但是几天内发生的事情不是因为衰减，而是因为你做反了。如果你烧iwm同样会赔惨。
有人说tza不适合长期hold。问题是买tza是烧大盘，长期烧大盘本来就是比较变态的做
法。也就是说长期hold tza主要的问题也不是衰减，而是因为你是在烧大盘。
这7 |
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d********1
发帖数: 3828 | 45 烧不如直接long underlying。牛市的时候股价波动很小，因此震荡“损耗”也很小。
又因为不敢重仓，收益会被严重限制。归根到底大家想做的是beat大盘。short 三倍反
指当然有可能beat大盘，但是不是一定。事实是很多时候不能beat 大盘。
大盘一路涨上去，像你这个操作，最多也赚不到20%。结果tza跌没了，你说你是加仓烧
呢还是干瞪眼踏空呢？这一加仓烧，“衰减”就没了。为什么呢？烧tza是期望大盘回
到原地，你赚。但是在iwm涨上去之后你加仓烧了tza，iwm回到原地的时候你可就有可
能不但不赚，反而赔了。 |
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d********1
发帖数: 3828 | 46 我用的是从1896年开始的数据。
其实你说这个策略明显不行，都不需要用历史数据来证明。看看iwm和tna的数据就知道
了。这几年牛市你买iwm烧等值tna会margin call的。 |
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d********1
发帖数: 3828 | 47 你不妨算一下假设iwm每天涨1/1000，连涨1000天之后，iwm和tna各是什么情况
Small |
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l**b
发帖数: 330 | 48 感谢工头的营养贴！
如果>的时候，咋看清iwm的intraday trend，如果能看清iwm的人，spx岂不是也在股掌
？还是说spx会滞后？
真正有用的是<<和相反的时候，应该takeabreak？
能谈谈DT怎么选股吗？你的机器人只操大盘不弄个股？ |
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m*****g
发帖数: 3029 | 49 not necessarily
iwm will lead spy to go up, but it does not mean spy will turn green
I am extremely happy to see iwm's big rebound |
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m*****g
发帖数: 3029 | 50 iwm 展现bull flag 形态
如果consolidation结束，向上突破，既有一个上涨的牛波，这个就是iwm的买入信号 |
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