l********l
发帖数: 130 | 1 【 以下文字转载自 Actuary 讨论区 】
发信人: legendfall (Fall), 信区: Actuary
标 题: 保险精算的Predictive Modeler和银行的Risk Quant哪个好些？
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Jul 28 21:04:42 2012, 美东)
前途/收入/稳定性/工作压力/其它？
哪位达人给解解惑？ |
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l******n
发帖数: 9344 | 2 精算的Predictive Modeler就是垃圾，收入很低 |
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s*******0
发帖数: 3461 | 3 Predictive Modeler?
这个在财险方向难道不算核心的？ |
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m**********4
发帖数: 774 | 4 NLP属于工程科学范畴吧，WORDS还是挺SCIENCE的东西。
我shuo de 和人打交道的领域，主要是psychology相关的。比如说通过business data
做consulting，用data 设计最好的教学方法等等。我觉得这些偏HUMAN SCIENCE的东西
还真的挺需要HUMAN SCIENCE解决的。。。目前statistician很多还是提供decision
support而不是真正的decision，还是有道理的。其实关键问题是，很多statistics研
究的结论是: 没有结论。现在学术界只publish那些所谓的突出成果，但不代表大多数
研究都有结果,很多所谓的结果对生产也没有意义。
我个人感觉FINANCE还是挺偏psychology的一个领域吧。何况一旦Future predictable
，那哪里来的profit呢。欢迎大牛指点。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 金融里面有一些市场假设，现在很多人在吐血验证中
其中一个假说就是有效市场假说，一旦被验证成立，那么任何通过历史价格获取信息的
交易策略都将是徒劳的。
但是现实是还是有一些pattern存在，可能就是你说的features。人们有各种认知偏差
，交易习惯也会造成种种的pattern。比如交易量在一天内中午是较小的因为大家都去
吃饭了-.-..
我觉得现在的Pattern recognition应该从行为金融学的角度去发掘金融市场的
patterns，也就是行为金融里面说的种种效应。
Curve fitting在确定性问题中应该有很好的解，但是市场不一定总是理性，而且curve
一不一定就有很明显的pattern。所以预测始终是一个很难得问题。也没有模型总是有
效。
而且在时间尺度上说，不同的scale性质就大不一样了。。
data
predictable |
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s*******n
发帖数: 631 | 6
data
predictable
ML在金融和互联网领域的应用还是有些可以的
我肤浅的理解，ML其实就一些Learning的algorithm
基于现在有的数据/信息，预测未来的可能性
这个逻辑就决定了一定是有局限的
而且只能事后验证
现在互联网做的data product或者online marketing
基本上都是基于ML的吧
有些的确还是不错的，从实践角度来看
如果直接用data做商业decision或者支持decision
这个应该属于BI领域吧
也已经有了很久了
终究还是不能替代人做商业
这个不算局限吧 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 7 最终你还是要换成对price的prediction才能做trade decision不是 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 8 quant当然也不是万能的。寸有所长，尺有所短。
你这个strategy不叫predict market
是擦边球的manipuldate market吧
lose
ago, |
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d*******t
发帖数: 273 | 9 我曾经很痴迷过一个用nero-network做ml然后做prediction的方法，而且那个系列好几
篇文章都show positive results，然后我拿来鼓捣了3个月p结果也没有。没任何一个
strategy能放production。 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 10 1. I do not agree those are completely different. They are both predicting
price movement using historical pattern. Rule-based strategy typically works
on price while regression model typical works on return.
2.Trend-following used by typical CTA is just a very small subclass of rule-
based strategies. Most modern CTAs use strategies beyond trend-following.
3. Rule-based strategies can typically find supports in regression/
optimization results. For example, moving average trend-following/mean-
... 阅读全帖 |
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m**********4
发帖数: 774 | 11 NLP属于工程科学范畴吧，WORDS还是挺SCIENCE的东西。
我shuo de 和人打交道的领域，主要是psychology相关的。比如说通过business data
做consulting，用data 设计最好的教学方法等等。我觉得这些偏HUMAN SCIENCE的东西
还真的挺需要HUMAN SCIENCE解决的。。。目前statistician很多还是提供decision
support而不是真正的decision，还是有道理的。其实关键问题是，很多statistics研
究的结论是: 没有结论。现在学术界只publish那些所谓的突出成果，但不代表大多数
研究都有结果,很多所谓的结果对生产也没有意义。
我个人感觉FINANCE还是挺偏psychology的一个领域吧。何况一旦Future predictable
，那哪里来的profit呢。欢迎大牛指点。 |
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L*******t
发帖数: 2385 | 12 金融里面有一些市场假设，现在很多人在吐血验证中
其中一个假说就是有效市场假说，一旦被验证成立，那么任何通过历史价格获取信息的
交易策略都将是徒劳的。
但是现实是还是有一些pattern存在，可能就是你说的features。人们有各种认知偏差
，交易习惯也会造成种种的pattern。比如交易量在一天内中午是较小的因为大家都去
吃饭了-.-..
我觉得现在的Pattern recognition应该从行为金融学的角度去发掘金融市场的
patterns，也就是行为金融里面说的种种效应。
Curve fitting在确定性问题中应该有很好的解，但是市场不一定总是理性，而且curve
一不一定就有很明显的pattern。所以预测始终是一个很难得问题。也没有模型总是有
效。
而且在时间尺度上说，不同的scale性质就大不一样了。。
data
predictable |
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s*******n
发帖数: 631 | 13
data
predictable
ML在金融和互联网领域的应用还是有些可以的
我肤浅的理解，ML其实就一些Learning的algorithm
基于现在有的数据/信息，预测未来的可能性
这个逻辑就决定了一定是有局限的
而且只能事后验证
现在互联网做的data product或者online marketing
基本上都是基于ML的吧
有些的确还是不错的，从实践角度来看
如果直接用data做商业decision或者支持decision
这个应该属于BI领域吧
也已经有了很久了
终究还是不能替代人做商业
这个不算局限吧 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 14 最终你还是要换成对price的prediction才能做trade decision不是 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 15 quant当然也不是万能的。寸有所长，尺有所短。
你这个strategy不叫predict market
是擦边球的manipuldate market吧
lose
ago, |
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d*******t
发帖数: 273 | 16 我曾经很痴迷过一个用nero-network做ml然后做prediction的方法，而且那个系列好几
篇文章都show positive results，然后我拿来鼓捣了3个月p结果也没有。没任何一个
strategy能放production。 |
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S*********g
发帖数: 5298 | 17 1. I do not agree those are completely different. They are both predicting
price movement using historical pattern. Rule-based strategy typically works
on price while regression model typical works on return.
2.Trend-following used by typical CTA is just a very small subclass of rule-
based strategies. Most modern CTAs use strategies beyond trend-following.
3. Rule-based strategies can typically find supports in regression/
optimization results. For example, moving average trend-following/mean-
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s*****n
发帖数: 2174 | 18 你问的问题, 本质上是logitic regression model 的
model diagnostics. 这个问题本身就是一个困难的问题.
你要考虑的, 不是给Y分组, 而是给X分组.
分两种情况
(1) Logistic model with replication
同样的X下, 有多个Y(0/1)的观测. 这种情况比较容易.
你可以比较
Y hat = Model(X)
Y empirical = #1/(#1+#0) under X
然后算一下correlation什么的.
(2) Logistic model without replication
同样的X下, 只有一次Y的观察, 或者是0或者是1. 这种
情况下, 必须借助额外的assumption. 常用的就是model
的连续性, 即相似的X意味着相似的P(Y=1)
这时, 需要把所有的observation根据X进行clustering.
然后在每个cluster内, 看成是replication. 进行第一
种情况那样的算empirical rate和predicted rate.
可是如果X的维度较高, 高 |
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l*g
发帖数: 46 | 19 Thank you, ls! The problem is that I cannot get the models with the known
coefficients...
I need to see if the original known models can predict my dataset well. How
can I put those models into Stata? |
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h*********o
发帖数: 151 | 20 predict.gam(object, newdata）
如果object我是先用1000个observation 估计的，我想用这个命令预测120个新的点的
值，为什么总是提示：'newdata' had 120 rows but variable(s) found have 1000
rows ？？？
可是本来预测点的个数就不会和用来fit model的点的个数一样多阿！
怎么修正这个问题啊？ |
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s*****n
发帖数: 2174 | 21 你确定你newdata里面的变量名和object里面用的是一样的吗?
90%的可能是你newdata 里面的变量名(列名) 和 object里面的不一样.
不一样的话, R会认为缺失prediction varaible, 于是使用默认的
原object里面的variable, 得到的结果是object里面的1000 个 fitted values. |
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l******k
发帖数: 2 | 22 Anyone knows where I can find ebook download for 'The elements of
statistical learning:data mining,inference,and prediction.'2nd edition by
Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009)?
Thanks! |
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f********g
发帖数: 989 | 23 是药厂， 很纳闷为什么要求machinglearning, predictive modeling?
try. |
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s*****g
发帖数: 77 | 24 医院的一个朋友请我帮忙，他发一个paper，reviewer说underpower让他拿回来修改。
她做了400多个sample per group，要做一个test on proportion 去证明treatment里
面的比例要少。（baseline:（1.6%), treatment : 0.8% )
但是我做了power analysis需要至少1000多个sample才可以。因为她不可能再找更多的
sample了。所以他问我有什么办法。我也不知道，请各位大侠看下有什么方法没。
一个reviewer说可以用predictive probability.我看了下好像这个是survival
analysis里的东西，也不知道这里能不能用啊？谢谢大家帮忙了阿 |
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f********g
发帖数: 989 | 25 有没有在healthcare 或者insurance company工作的xdjm，有什么关于predictive
modeling的好推荐？找工作好像很有用。 |
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l*****k
发帖数: 587 | 26 classifier selection
use selected classifier for prediction
最好有例子, sas or R, both are fine |
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S******y
发帖数: 1123 | 27 I have the following data set,and try to make predictions for the last two
records. PROC REG and weight are used to fit a linear model. |
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A*******s
发帖数: 3942 | 28 i guess weighting is just for model fitting, like weighted LS or weighted
MLE. I don't know how to give a weight to a prediction... |
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w*******n
发帖数: 469 | 29 The weight var is supposed to work for the model fitting only, not the
prediction. |
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h**t
发帖数: 1678 | 30 Could anyone recommend a book for data mining or predictive modeling? Thank
you very much! |
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R******d
发帖数: 1436 | 31 我balance的目的是，试了不同的ratio，balance的performance最好。
我是故意要很高的specificity的，sensitivity和specificity可以通过设定不同的
prediction score threshold来实现。一般都是报道两者加和最大时候的值吧？AUC这
个指标和数
据是balance和imbalanced的无关。我的AUC在0.88
我的目的是只要找到就行，不需要都找到，所以把specificity调得很高。对于我的处
理方法，算ppv
是应该按balance还是imbalance的来算？
profit lift怎么用？
matrix |
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z**********i
发帖数: 12276 | 32 现在,组里有个新的课题,用ROI ANALYSIS, PREDICTIVE ACTUARIAL MODELING.
还提到了COTS软件.
请有这方面经验的兄弟姐妹给个启蒙教育.
我是否需要考个精算方面的证书吗?难考吗?
多谢!! |
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A*******s
发帖数: 3942 | 33 jobs in banking?
basically prediction means classification and regression,
forecasting means time series |
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b*****o
发帖数: 817 | 34 不是找工作。
不是抬杠，but what's the difference between predicting and forecasting......? |
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n***p
发帖数: 508 | 35 I passed this certificate last July, and it is for EM version 6.
If you already have working experience in predictive modeling and no need to
show your proficiency in EM, then it is useless.
But I should say the preparation process itself is a great learning
experience. It is not just about SAS EM, but also about the modeling in
general. Anyway, for learning, yes, it is definitely beneficial. |
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n***p
发帖数: 508 | 36 I passed this certificate last July, and it is for EM version 6.
If you already have working experience in predictive modeling and no need to
show your proficiency in EM, then it is useless.
But I should say the preparation process itself is a great learning
experience. It is not just about SAS EM, but also about the modeling in
general. Anyway, for learning, yes, it is definitely beneficial. |
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b*******g
发帖数: 513 | 37 看到有这么一本书，不知道是不是好的学习资料:
Predictive Modeling with SAS Enterprise Miner: Practical Solutions for
Business Applications |
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a********g
发帖数: 42 | 38 我想考SAS Predictive Modeling Certificate， 但是找不到相关的样本试题来测试一
下自己的水平，想在这里请教一下考过的，是如何复习备考的。多谢。 |
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h***x
发帖数: 586 | 39 现在流行啥问题都往predictive model上靠，不说这两词，都不好意思说自己学统计的。 |
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EA
发帖数: 3965 | 40 what do you mean not working? c-stat is low? not predictive? 那就调整
predictors.把你的那些变量整理整理，该分类的分类，precedure分成几大类，心血管
，脑部，内脏，其他。用药的量，比如吃几种药，吃药时间的长度，是否按时拿药，是
否高血压。 |
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s*******w
发帖数: 27 | 41 难道我买错啦？
我买的是
•Predictive Modeling with SAS Enterprise Miner: Practical Solutions
for Business Applications.
官方网站推荐的呀
http://support.sas.com/certify/creds/dm.html#t3
我个人想考的原因是， 这本书其实讲了不少modeling 的知识。如果有此证的话， 是
不是可以说除了学校了理论外， 还懂些实战的SKILL？
问题是我除了买了这本书外，没发现其他的辅助试题像SAS BASE/ADVANCED.书是看了大
半， 可没胆量去考， 怕考不过浪费钱。
考过了高人， 可否分享一下经验呢？ 多谢，多谢！！！ |
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k*****u
发帖数: 1688 | 42 如图所示。有少量的点，residual随着predict增大而增大，是不是我漏掉了某些重要
的变量？ |
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A*******s
发帖数: 3942 | 43 i think it is similar to the practice of bayesian prediction. but i am not
familiar with bayesian methods, so not very confident on this. and i also
have concerns about computing efficiency. |
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y*****w
发帖数: 1350 | 44 predict future performance of hedge funds一般用什么统计模型？ |
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G*******l
发帖数: 601 | 45 求推荐predictive modeling 方面的书, thanks a lot! |
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G*******l
发帖数: 601 | 46 求推荐predictive modeling 方面的书, thanks a lot! |
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t********l
发帖数: 996 | 47 Customer relationship management .
Marking predictive modeling , customer segmentation , database marketing are
the key words for such companiEs.
CRM是啥？我做过bayesian 的研究，略知一二，愿与lz讨论。
★ Sent from iPhone App: iReader Mitbbs 7.56 - iPad Lite |
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h***x
发帖数: 586 | 48 Two ways,
1) one way which is the safest method is not using this categorical variable
. :-)
2) the other way is building model using training dataset as it is, if the
variable(indicator) is significant, include it. When you apply the model to
the new data you mentioned, the indicator is 0 and will not affect
predictive results.
just my 2 cents, |
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g******7
发帖数: 1433 | 49 最近有几个面试都是保险公司的职位，自己因为是学统计的，申的都是Predictive
Modeling的职位，但自己还不是很具体了解这方面到底是怎么一个运作法的，什么技能
比较重要，或者什么可以拿出来在面试里说，希望前辈给点意见，越详细越好，包子酬
谢 |
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n**m
发帖数: 156 | 50 I'm using proc glimmix to run cumulative logit model. Boss asks me to plot
the predicted probability to make the result easier to understand. But can't
find an easy approach to do it. Any one has idea? Thanks. |
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