p******t
发帖数: 228 | 1 如果X是一个Ornstein-Uhlenbeck过程，那么X^2是啥啊？还是一个马可夫过程么？那分
布函数会变成啥样子？
谢谢，做了一个月也没做出来。。。 |
|
m******2
发帖数: 564 | 2 Not exactly
Ornstein-Uhlenbeck has an exact solution |
|
h***s
发帖数: 35 | 3 Hello Boddies,
we use ornstein uhlenbeck as FX LOG return process and used as calibration.
As known issue of least square, reversion speed and mean level are not
accurate, but volatility is good when sample size is not big enough.
Simulation with the calibrated parameters, FX forward rates from market even
are out of 99% scope. Traders think 50% or expection of simulation FX spot
rate curve should be very close to forward rate curve.
In theory, least square method is correct for calibration reve... 阅读全帖 |
|
w********h
发帖数: 12367 | 4 她在布朗运动理论方面研究的论文至今仍被视为该领域的权威性文献之一，她
与乌伦贝克合作的这篇论文发表在1945年《现代物理评论》上。
在以后的六十余年里，这篇论文被SCI收录和引用的次数超过1500次，清华大
学物理系前任系主任朱邦芬院士说，去年还有19次被引用，今年仍有文章引用。
这都咋查的？怎么我查的结果是：
UHLENBECK GE REV MOD PHYS 1945 17 323 10
UHLENBECK GE REV MOD PHYS 1945 17 323 4 View Record
UHLENBECK GE REV MODERN PHYSICS 1945 17 322 1
ON THE THEORY OF THE BROWNIAN MOTION-II
Author(s): MING CW, UHLENBECK GE
Source: REVIEWS OF MODERN PHYSICS Volume: 17 Issue: 2-3 Pages: 323-
342 Published: 1945
Times Cited: 4 ... 阅读全帖 |
|
w********h
发帖数: 12367 | 5 她在布朗运动理论方面研究的论文至今仍被视为该领域的权威性文献之一，她
与乌伦贝克合作的这篇论文发表在1945年《现代物理评论》上。
在以后的六十余年里，这篇论文被SCI收录和引用的次数超过1500次，清华大
学物理系前任系主任朱邦芬院士说，去年还有19次被引用，今年仍有文章引用。
这都咋查的？怎么我查的结果是：
UHLENBECK GE REV MOD PHYS 1945 17 323 10
UHLENBECK GE REV MOD PHYS 1945 17 323 4 View Record
UHLENBECK GE REV MODERN PHYSICS 1945 17 322 1
ON THE THEORY OF THE BROWNIAN MOTION-II
Author(s): MING CW, UHLENBECK GE
Source: REVIEWS OF MODERN PHYSICS Volume: 17 Issue: 2-3 Pages: 323-
342 Published: 1945
Times Cited: 4 |
|
t******e
发帖数: 673 | 6 The index price does not follow a mean reverting Ornstein-Uhlenbeck process.
Contrary to Naive experience.
SPX, NDX are not stationary, nor Markovian.
However the index log return are approximately stationary and Gaussian.
If we assume the index log return follows Ornstein-Uhlenbeck process. The
return will catch up to historical means and likely overshoot.
Given the low return 2014-2016, 2000-2016. This is a volatility breakout and
we must catch the train. |
|
h*d
发帖数: 19309 | 7 清华大学首位女教授王明贞去世
http://www.sina.com.cn 2010年09月07日02:04 新京报
清华大学首位女教授王明贞去世
王明贞
■ 人物简介
王明贞物理学家。对统计物理学，尤其是玻耳兹曼方程和布朗运动有深入系统
的研究。首次独立地从福克—普朗克(Fokker-Planck)方程和克雷默 (Kramers)方
程中推导出自由粒子和简单谐振子的布朗运动。与导师G.E。乌伦贝克
(Uhlenbeck)合作写成“布朗运动的理论”一文。此文至今一直作为了解和研究布
朗运动最主要参考文献之一。
本报讯 (记者郭少峰)昨天清华大学举行追思会，纪念该校第一位女教授，也
是我国最早的女物理学家之一王明贞教授。今年8月28日，王明贞教授因病在北京
逝世，享年104岁。去世后，她遵守与丈夫俞启忠的承诺，也将遗体捐献给北医三
院供医学研究。
解放后冲破阻拦回国
在昨天的追思会现场，王明贞所教授的清华大学首届学生绝大部分都来了。那
届学生郑福裕说，“最小的也都七十四五岁了，最大的已超过八十了，他特地从天
津赶来”。
王明贞是我国最早的女物理学家之一，她在1942年获得美国密歇根大... 阅读全帖 |
|
Z*I
发帖数: 397 | 8 没看出来任何明显
这也算claim credit？
本来人家就是当轶事说说的
Uhlenbeck如果确实问过这2个问题，为什么不能说呢？
而且这个在李政道早期的生涯也算是一件比较重要的事情了吧
就像陶哲轩还要说说他以前的奥赛经历呢
你就说他难道没有更加重要的东西可说？？
真是奇怪的逻辑
而且你为什么不分析一下Uhlenbeck为什么要为李这两个问题？这个时候他自己也没有
答案吧 |
|
r**a
发帖数: 536 | 9 what r u talking about? ou process is markovian. See below from wiki
From wiki
"In mathematics, the Ornstein–Uhlenbeck process (named after Leonard
Ornstein and George Eugene Uhlenbeck), is a stochastic process that, roughly
speaking, describes the velocity of a massive Brownian particle under the
influence of friction. The process is stationary, Gaussian, and Markovian,..
." |
|
M*****n
发帖数: 16729 | 10 清华首位女教授"中国居里夫人"去世 曾被关秦城监狱(图) 新京报
中国最早女物理学家之一、清华首位女教授王明贞于8月28日在京去世，享年104岁
，这位有着“中国居里夫人”美誉的科学家在国内物理学界曾一度被忽视。去世后，她
遵将遗体捐出供医学研究。王明贞一生经历可谓坎坷：解放后，在周恩来的过问下，她
与丈夫冲破阻拦回国；到清华任教时，她主动要求降低教授级别；在学术上，她坚持不
做研究则不发言；1966年，她被投入秦城监狱，度过了两千多天的铁窗生涯。
王明贞
■ 人物简介
王明贞 物理学家。对统计物理学，尤其是玻耳兹曼方程和布朗运动有深入系统的
研究。首次独立地从福克—普朗克(Fokker-Planck)方程和克雷默(Kramers)方程中推导
出自由粒子和简单谐振子的布朗运动。与导师G.E。乌伦贝克(Uhlenbeck)合作写成“布
朗运动的理论”一文。此文至今一直作为了解和研究布朗运动最主要参考文献之一。
昨天清华大学举行追思会，纪念该校第一位女教授，也是我国最早的女物理学家之
一王明贞教授。今年8月28日，王明贞教授因病在北京逝世，享年104岁。去世后，她遵
守与丈夫俞启忠的承诺， |
|
w*******e
发帖数: 15912 | 11 【 以下文字转载自 Physics 讨论区 】
发信人: wsnonline (卫所南次郎-镇王府井镇动物园镇地安门), 信区: Physics
标 题: [转载] 看看中国的落后的物理科研现状，多么可怕！
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Sep 24 01:25:05 2014, 美东)
印度比天朝物理强不少啊。
[转载] 看看中国的落后的物理科研现状，多么可怕！
作者: xylang (站内联系TA) 发布: 2005-12-06
review of modern physics 可谓是物理学界之至高无上无克配敌的刊物，从１９２９
年到现在共只有２７５３篇次的文章被发表，可见其分量多重啊，比起physical
review seriers 和 PRL 都高级很多啊，我一个南京大学的同学说就他们学校的一个
做群论的叫做陈金全的教授发过一次，并且他后来有可能再被邀请发一次，不幸他过早
的去世了，然后中国（至少内地）就没有一个发过这个东西。陈金全的那本名作我是有
的，是在北京遇到南京大学的一个博士，很好的一个人——一个很帅的大哥送给我的，
可惜我没有看，他从南京寄给我，当... 阅读全帖 |
|
w******9
发帖数: 1604 | 12 尤其现在博士多如猪的状况下，
而且11个博士里面也没看到特别杰出贡献。
要说教育大家当属苏州王家啊。
第一代 王颂蔚 清末维新人士，妻子谢长达，主要搞教育。
第二代
王季烈 清末民初物理学著作翻译家，后来研究昆曲。
王季同 最早在国际刊物发表数学论文的中国学者，后来出家，养了6-7个牛逼孩子。
王季点 ？？ CC Wang，中国第一个化学女博士，以中国皮鸭蛋作为毕业设计。
王季绪 早年赴日本留学，入东京帝国大学，获工学士学位后，又赴英国留学，入剑桥
大学工科，获博士学位。回国后主要当校长。
王季玉 留日留洋，回国后主要办教育
第三代
王季烈分支 王守泰 昆曲声律方面的专著《昆曲格律》。
王季同分支
王守竞 中国最早一批研究量子力学并且在Phys Rev Lett发表大人物，很可惜后来转
机电工科方向。
王明贞 密歇根大学博士，老板就是一辈子没得诺贝尔的Uhlenbeck，合作一篇
Review of Modern Physics,中国第一人，拿到现在中国有人在这上面发文章，水平已
经超过95%物理科学院院士。
王守武 普渡大学博士，中国科学院院士，半导体器件物理学家
王守... 阅读全帖 |
|
b*******k
发帖数: 16989 | 13 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: Morphin (莫非-白衣“追鱼”郎), 信区: Military
标 题: 又一位海龟走了,不过这位可惜了点
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Sep 7 21:48:30 2010, 美东)
清华首位女教授"中国居里夫人"去世 曾被关秦城监狱(图) 新京报
中国最早女物理学家之一、清华首位女教授王明贞于8月28日在京去世，享年104岁
，这位有着“中国居里夫人”美誉的科学家在国内物理学界曾一度被忽视。去世后，她
遵将遗体捐出供医学研究。王明贞一生经历可谓坎坷：解放后，在周恩来的过问下，她
与丈夫冲破阻拦回国；到清华任教时，她主动要求降低教授级别；在学术上，她坚持不
做研究则不发言；1966年，她被投入秦城监狱，度过了两千多天的铁窗生涯。
王明贞
■ 人物简介
王明贞 物理学家。对统计物理学，尤其是玻耳兹曼方程和布朗运动有深入系统的
研究。首次独立地从福克—普朗克(Fokker-Planck)方程和克雷默(Kramers)方程中推导
出自由粒子和简单谐振子的布朗运动。与导师G.E。乌伦贝克(Uhlenbeck)合 |
|
d********e
发帖数: 30 | 14 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: diphontine (Hello World), 信区: Statistics
标 题: Looking for help on Kalman Filter and/or VAR $20/hr OBO
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 13 22:33:01 2011, 美东)
I am looking for someone to give me some intuition about Kalman Filter and/
or Vector Auto Regression face-to-face. I live in Manhattan during the week
and Southern Jersey (Monmouth/Ocean County) over weekend.
I have an undergrad in Math (mostly number theory and combinatorics) and phd
in computer science. I am look... 阅读全帖 |
|
d********e
发帖数: 30 | 15 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: diphontine (Hello World), 信区: Statistics
标 题: Looking for help on Kalman Filter and/or VAR $20/hr OBO
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 13 22:33:01 2011, 美东)
I am looking for someone to give me some intuition about Kalman Filter and/
or Vector Auto Regression face-to-face. I live in Manhattan during the week
and Southern Jersey (Monmouth/Ocean County) over weekend.
I have an undergrad in Math (mostly number theory and combinatorics) and phd
in computer science. I am look... 阅读全帖 |
|
G****e
发帖数: 11198 | 16 好像你搞错了，是在我们密歇根大学读书的哦。网上混淆密歇根大学vs密歇根州立大学
很多，需要慎重。
那时候MSU还不是MSU，好像是密歇根州农业应用科学学院：Michigan State College
of Agriculture and Applied Science (M.S.C.).
学历
1912年6月26日出生于上海市。
1930—1936年在燕京大学物理系学习，获学士学位、硕士学位。
1941—1944年在美国密歇根大学读博，获物理系硕士学位。－导师G．E．乌伦贝克（
Uhlenbecks） |
|
g****g
发帖数: 1828 | 17 In probability theory, the normal (or Gaussian) distribution, is a
continuous probability distribution that is often used as a first
approximation to describe real-valued random variables that tend to cluster
around a single mean value. The graph of the associated probability density
function is “bell”-shaped, and is known as the Gaussian function or bell
curve:[nb 1]
f(x) = \tfrac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\; e^{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}
},
where parameter μ is the mean (location of the pe... 阅读全帖 |
|
x********u
发帖数: 12 | 18 关于近期Fano流形上构造Kähler-Einstein度量的工作
最近公布的Fano流形上构造Kähler-Einstein度量的工作，是Kähler几
何近年来引人注目的进展，专家们正在验证。若验查无误，将证明丘成桐关于Fano流形
的构想与猜测是正确的。Donaldson的稳定性条件是其中的关键步骤，还需在代数几何
上把此概念搞清楚，这样丘猜测就为深刻理解Fano流形奠定了基础。由于近期发生了一
些混淆不清的事件，我们将相关工作的公开记录做了客观、学术的分析，望有助于澄清
事实。本文主要涉及文献的比较，阅读本文无需是专家，数学专业本科高年级学生或研
究生可读懂绝大部分。欢迎关于数学上的批评与指正。
本文分三个部分：
1) 陈-Donaldson-孙的报告与文章
2) 田的报告与文章
3) 结论
I. 陈-Donaldson-孙的报告与文章
在最近的一系列文章中，陈秀雄-Donaldson-孙崧（CDS）宣布解决了Kähler
几何中悬置多年的问题。
丘成桐猜测：设M为一紧致K... 阅读全帖 |
|
h*d
发帖数: 19309 | 19 清华大学首位女教授王明贞去世
http://www.sina.com.cn 2010年09月07日02:04 新京报
清华大学首位女教授王明贞去世
王明贞
■ 人物简介
王明贞物理学家。对统计物理学，尤其是玻耳兹曼方程和布朗运动有深入系统
的研究。首次独立地从福克—普朗克(Fokker-Planck)方程和克雷默 (Kramers)方
程中推导出自由粒子和简单谐振子的布朗运动。与导师G.E。乌伦贝克
(Uhlenbeck)合作写成“布朗运动的理论”一文。此文至今一直作为了解和研究布
朗运动最主要参考文献之一。
本报讯 (记者郭少峰)昨天清华大学举行追思会，纪念该校第一位女教授，也
是我国最早的女物理学家之一王明贞教授。今年8月28日，王明贞教授因病在北京
逝世，享年104岁。去世后，她遵守与丈夫俞启忠的承诺，也将遗体捐献给北医三
院供医学研究。
解放后冲破阻拦回国
在昨天的追思会现场，王明贞所教授的清华大学首届学生绝大部分都来了。那
届学生郑福裕说，“最小的也都七十四五岁了，最大的已超过八十了，他特地从天
津赶来”。
王明贞是我国最早的女物理学家之一，她在1942年获得美国密歇根大 |
|
|
|
|
t****g
发帖数: 715 | 23 I know this is a long shot: is anyone here who does some work on roots near
unity ?
For example, in Stock's 1991 JME paper "Confidence intervals for the largest
autoregressive root in U.S. macoreconomic time series", the distribution of
the ADF statistic follows a non standard distribution dependent on c, the
local to unity parameter.
I want to replicate tables offered in the paper, which requires simulation
based on the non standard distribution, involoving the Ornstein-Uhlenbeck
process. Stock |
|
d********e
发帖数: 30 | 24 【 以下文字转载自 Statistics 讨论区 】
发信人: diphontine (Hello World), 信区: Statistics
标 题: Looking for help on Kalman Filter and/or VAR $20/hr OBO
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Oct 13 22:33:01 2011, 美东)
I am looking for someone to give me some intuition about Kalman Filter and/
or Vector Auto Regression face-to-face. I live in Manhattan during the week
and Southern Jersey (Monmouth/Ocean County) over weekend.
I have an undergrad in Math (mostly number theory and combinatorics) and phd
in computer science. I am look... 阅读全帖 |
|
|
|
s*****V
发帖数: 21731 | 27 http://site.douban.com/130104/widget/notes/5389697/note/1820952
2011-11-03 23:35:00
我想谈谈过去五十年和我预测未来一百年的代数几何,我将一次次分开讨论,如果有兴趣
请支持:
1940-1965
代数几何在1900年以前,已经有了代数曲面的部分理论和代数曲线上的Riemann-Roch定
理,但是语言和概念处于一个混乱的状态.在1950到1965年间出现了三个巨大的革命.奠
定了代数几何的秩序描述了重要的问题,提供了未来发展的方向.她们是Hodge(加一堆人
)开创复几何, Kodaira的三大工作和Grothendieck的抽象语言及新定义(问题):
让我先讲第一项工作.
Hodge+Lefschetz+Kaehler考虑了复流形的定义和一般的性质,Kaehler引入了Kaehler度
量,Hodge利用了分析中着名的Elliptic regularity对Kaehler流形的上同调群作了至今
仍然神秘的Hodge分解,并且提出着名的Hodge猜想,Lefschetz证明了Hodge猜想的非常特
殊情形... 阅读全帖 |
|
s*****V
发帖数: 21731 | 28 丘成桐，汉族客家人，1949年4月4日生于中国广东汕头，丘镇英之子。现为哈佛大学数
学系教授，清华大学数学科学中心主任。1983年获得数学界的“诺贝尔奖”——菲尔兹
奖，是迄今为止仅有的两个获得该奖的华人数学家之一。图为丘成桐（右）和刘克峰先
生。
陈省身先生（1911-2004年）
卡拉比空间
丘成桐与卡拉比先生
刘克峰 1965年12月生，现任浙江大学数学中心执行主任兼数学系主任、光彪讲座
教授、美国加州大学洛杉矶分校数学系教授。专业方向：微分几何、拓扑、数学物理。
现任国际顶尖数学杂志《几何与分析通讯》主编。他荣获了全球华人数学最高奖“晨兴
数学金奖”和2004年教育部十大科技进展奖。他还获得了国际上著名的谷庚海默奖、全
球华人数学家大会银奖、斯隆（Sloan）奖和特曼（Terman）奖等。
演讲人：刘克峰 时间：2月8日 地点：美国加州大学洛杉矶分校
20世纪50年代是几何与拓扑学最辉煌的时代。一批年轻的数学家证明了一系列伟大的数
学定理，开天辟地，创造了一个崭新的时代。他们与他们的定理一起，熠熠生辉，照亮
了整个数学的历史。
卡拉比（Calabi）猜想在数学界的期盼中... 阅读全帖 |
|
g****a
发帖数: 1520 | 29 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: xiaoshushu (songshu), 信区: WaterWorld
标 题: 关于近期Fano流形上构造KE度量的工作(转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 31 10:30:12 2013, 美东)
关于近期Fano流形上构造Kähler-Einstein度量的工作
最近公布的Fano流形上构造Kähler-Einstein度量的工作，是Kähler几
何近年来引人注目的进展，专家们正在验证。若验查无误，将证明丘成桐关于Fano流形
的构想与猜测是正确的。Donaldson的稳定性条件是其中的关键步骤，还需在代数几何
上把此概念搞清楚，这样丘猜测就为深刻理解Fano流形奠定了基础。由于近期发生了一
些混淆不清的事件，我们将相关工作的公开记录做了客观、学术的分析，望有助于澄清
事实。本文主要涉及文献的比较，阅读本文无需是专家，数学专业本科高年级学生或研
究生可读懂绝大部分。欢迎关于数学上的批评与指正。
本文分三个部分：
1) 陈-Don... 阅读全帖 |
|
g****a
发帖数: 1520 | 30 【 以下文字转载自 WaterWorld 讨论区 】
发信人: xiaoshushu (songshu), 信区: WaterWorld
标 题: 关于近期Fano流形上构造KE度量的工作(转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Sat Aug 31 10:30:12 2013, 美东)
关于近期Fano流形上构造Kähler-Einstein度量的工作
最近公布的Fano流形上构造Kähler-Einstein度量的工作，是Kähler几
何近年来引人注目的进展，专家们正在验证。若验查无误，将证明丘成桐关于Fano流形
的构想与猜测是正确的。Donaldson的稳定性条件是其中的关键步骤，还需在代数几何
上把此概念搞清楚，这样丘猜测就为深刻理解Fano流形奠定了基础。由于近期发生了一
些混淆不清的事件，我们将相关工作的公开记录做了客观、学术的分析，望有助于澄清
事实。本文主要涉及文献的比较，阅读本文无需是专家，数学专业本科高年级学生或研
究生可读懂绝大部分。欢迎关于数学上的批评与指正。
本文分三个部分：
1) 陈-Don... 阅读全帖 |
|
l********e
发帖数: 413 | 31 丘成桐与卡拉比猜想60年
http://shuangyashan.dbw.cn 2013-02-25 09:54:40
东北网双鸭山2月25日讯 丘成桐，汉族客家人，1949年4月4日生于中国广东汕头
，丘镇英之子。现为哈佛大学数学系教授，清华大学数学科学中心主任。1983年获得数
学界的“诺贝尔奖”——菲尔兹奖，是迄今为止仅有的两个获得该奖的华人数学家之一
。图为丘成桐(右)和刘克峰先生。
陈省身先生(1911-2004年)
卡拉比空间
丘成桐与卡拉比先生
刘克峰1965年12月生，现任浙江大学数学中心执行主任兼数学系主任、光彪讲座教
授、美国加州大学洛杉矶分校数学系教授。专业方向：微分几何、拓扑、数学物理。现
任国际顶尖数学杂志《几何与分析通讯》主编。他荣获了全球华人数学最高奖“晨兴数
学金奖”和2004年教育部十大科技进展奖。他还获得了国际上著名的谷庚海默奖、全球
华人数学家大会银奖、斯隆(Sloan)奖和特曼(Terman)奖等。
演讲人：刘克峰时间：2月8日地点：美国加州大学洛杉矶分校
20世纪50年代是几何与拓扑学最辉煌的时代。一批年轻的数学家证明了一系列... 阅读全帖 |
|
A**T
发帖数: 362 | 32 在密歇根大学的时候，吴大猷带李政道去见他的老师乌伦拜克(George Uhlenbeck) 。
乌伦拜克出了两个问题要李政道解答。一个问题是，电子穿过饱和的液体时是否会产生
气泡。电子过去后气泡会怎样？第二个问题是，粒子由能级A 通过β 衰变到另一核的
能级B，然后放出γ 射线到能级C，级联产生β 和γ，就是a→b + β，b→ c + γ，
β 和γ 之间有没有角关联？那时是下午四五点钟，李政道说他要想一想，明天给他回
答。当天晚上，李政道开夜车思考这两个问题，第二天拿出了答案。对于第一个问题，
他回答说，电子通过的时候可以瞬间在过饱和液体内产生气泡，当时液体施加在气泡壁
的压力将马上把气泡压瘪而使之消失。对第二个问题，李政道只做了一个最简单的例子
，算出了角关联。乌伦拜克很注意听李政道的回答，但当时并未置可否。其实，乌伦拜
克当时正在考虑关于电子穿过饱和液体的问题，他的一位研究生格莱塞()，正提出要用
过饱和液体做介质，制作探测带电粒子的气泡室。后来格莱塞就是因为发明气泡室而得
到了1960 年度的诺贝尔奖。李政道的回答无疑给了乌伦拜克和他的研究生以启发。第
二个问题，虽然李政道给 |
|
A**T
发帖数: 362 | 33 非常同意你的看法。我原来认为李的人品要比杨好很多，但是现在看来半斤八两。这种
idea一群人开会的时候都可以聊到，或者杨有机会碰到Uhlenbeck也能获得。李过于看
重他所谓给杨的“启发”了。 |
|
e*******n
发帖数: 4912 | 34 101. 1917年，日本数学家挂谷宗一（Kakeya，S(1886-1947)）提出
一个问题：一位武士上厕所时遭到袭击，他只有一根短棒，为了
挡住射击，短棒应旋转360度（支点可以变化），但厕所很小，
问短棒最少要扫过多大面积？
这个问题引起当时很多人的兴趣，如1925年Birkhoff在他
写的The origin, nature, and influence of relativity
一书中提到“近几年日本数学家挂谷宗一提出的问题，是同样令
人感兴趣的问题”
1928年，苏联数学家Besicovitch，Abram Samoilovitch
（1891-1970）解决了这个问题，答案是可以任意小，1960s
Besicovitch在美国数学会就挂谷问题专门做了期科普电影，
有意思的是中间他打了个喷嚏，Besicovitch觉得很不雅，
坚持要求在录像中把这个镜头剪掉，于是现在人们看到的是
镜头突然转向一边，然后是一声闷响....
102. William James seemed to have what seemed vitally important
ideas in d... 阅读全帖 |
|
w*y
发帖数: 284 | 35 George Uhlenbeck and Samuel Goudsmit??? 1925年就提出spin了，这俩哥们怎么可能
还活着？？？ |
|
J*******3
发帖数: 1651 | 36 量子物理百年回顾
量子物理百年回顾（一）
D. Kleppner & R. Jackiw全面列举一下20世纪最有影响的科学进展应当包含广义相对
论、量子力学、宇宙大爆炸、遗传密码的破译、生物进化理论和其他一些读者喜欢的课
题。在这些进展当中，量子力学深层次的根本属性使得它处在一个最为独特的位置。它
迫使物理学家们改造他们关于实在的观念；迫使他们重新审视事物最深层次的本性；迫
使他们修正位置和速度的概念以及原因和结果的定义。尽管量子力学是为描述远离我们
的日常生活经验的抽象原子世界而创立的，但它对我们日常生活的影响无比巨大。没有
量子力学作为工具，就不可能有化学、生物、医学以及其他每一个关键学科的引人入胜
的进展。没有量子力学就没有全球经济可言，因为作为量子力学的产物的电子学革命将
我们带入了计算机时代。同时，光子学的革命也将我们带入信息时代。量子物理的杰作
改变了我们的世界，科学革命为这个世界带来了的福音，也带来了潜在的威胁。量子力
学既不象广义相对论那样来自于对引力与几何关系的光辉洞察力，也不象DNA的破译那
样揭开了生物学一个新的世界的神秘面纱，它的起源不是一步到位的，是历史上少有... 阅读全帖 |
|
w*******e
发帖数: 15912 | 37 [转载] 看看中国的落后的物理科研现状，多么可怕！
作者: xylang (站内联系TA) 发布: 2005-12-06
review of modern physics 可谓是物理学界之至高无上无克配敌的刊物，从１９２９
年到现在共只有２７５３篇次的文章被发表，可见其分量多重啊，比起physical
review seriers 和 PRL 都高级很多啊，我一个南京大学的同学说就他们学校的一个
做群论的叫做陈金全的教授发过一次，并且他后来有可能再被邀请发一次，不幸他过早
的去世了，然后中国（至少内地）就没有一个发过这个东西。陈金全的那本名作我是有
的，是在北京遇到南京大学的一个博士，很好的一个人——一个很帅的大哥送给我的，
可惜我没有看，他从南京寄给我，当是真的很感动啊。
今天搜索了一下，结果如下：
首先，Set affiliation as "china", 发现如下２结果：
１）Quasinormal-mode expansion for waves in open systems
E. S. C. Ching, P. T. Leung, A. Maassen van de... 阅读全帖 |
|
w*******e
发帖数: 15912 | 38 [转载] 看看中国的落后的物理科研现状，多么可怕！
作者: xylang (站内联系TA) 发布: 2005-12-06
review of modern physics 可谓是物理学界之至高无上无克配敌的刊物，从１９２９
年到现在共只有２７５３篇次的文章被发表，可见其分量多重啊，比起physical
review seriers 和 PRL 都高级很多啊，我一个南京大学的同学说就他们学校的一个
做群论的叫做陈金全的教授发过一次，并且他后来有可能再被邀请发一次，不幸他过早
的去世了，然后中国（至少内地）就没有一个发过这个东西。陈金全的那本名作我是有
的，是在北京遇到南京大学的一个博士，很好的一个人——一个很帅的大哥送给我的，
可惜我没有看，他从南京寄给我，当是真的很感动啊。
今天搜索了一下，结果如下：
首先，Set affiliation as "china", 发现如下２结果：
１）Quasinormal-mode expansion for waves in open systems
E. S. C. Ching, P. T. Leung, A. Maassen van de... 阅读全帖 |
|
w*******e
发帖数: 15912 | 39 印度比天朝物理强不少啊。
[转载] 看看中国的落后的物理科研现状，多么可怕！
作者: xylang (站内联系TA) 发布: 2005-12-06
review of modern physics 可谓是物理学界之至高无上无克配敌的刊物，从１９２９
年到现在共只有２７５３篇次的文章被发表，可见其分量多重啊，比起physical
review seriers 和 PRL 都高级很多啊，我一个南京大学的同学说就他们学校的一个
做群论的叫做陈金全的教授发过一次，并且他后来有可能再被邀请发一次，不幸他过早
的去世了，然后中国（至少内地）就没有一个发过这个东西。陈金全的那本名作我是有
的，是在北京遇到南京大学的一个博士，很好的一个人——一个很帅的大哥送给我的，
可惜我没有看，他从南京寄给我，当是真的很感动啊。
今天搜索了一下，结果如下：
首先，Set affiliation as "china", 发现如下２结果：
１）Quasinormal-mode expansion for waves in open systems
E. S. C. Ching, P. T. Leung, A. M... 阅读全帖 |
|
b***k
发帖数: 2673 | 40 ☆─────────────────────────────────────☆
hahaguy (笑笑生，小声笑) 于 (Fri Aug 8 19:14:43 2008) 提到:
求解
dB = -B / (1-t) *dt + dW (0<= t < 1)
B(0) = 0
这里W是一个wiener process
我的结果是
B = W-t*W
结果答案还含有积分
向各位请就解答
先谢了
☆─────────────────────────────────────☆
bladehaze (^_^) 于 (Fri Aug 8 21:01:00 2008) 提到:
It is a Ornstein - Uhlenbeck process, there is a trick to solve this kind of
process. Check Mark Steele's book, or google.
☆─────────────────────────────────────☆
Taikonaut (遨游太空) 于 (Fri Aug 8 22 |
|
c**********e
发帖数: 2007 | 41 Found they have the same SDE. |
|
c****2
发帖数: 31 | 42 For your info. Vascicek model has exact solution as well. |
|
c**********e
发帖数: 2007 | 43 Agree. As the SDE is the same, so is the solution.
Maybe the name is different only because it is used in different scenarios? |
|
T*******t
发帖数: 9274 | 44 OU可负，V非负...
啥时候这俩SDE一样了...
? |
|
w**********y
发帖数: 1691 | 45 楼上说的是CIR吧?
OU是一个非常宽泛的model.
经典论文是2001年Borndoff的Non-Gaussian Driven OU..可以加stochastic
volatility和levy
所以V应该算OU的一种特例吧. |
|
c****2
发帖数: 31 | 46 Even SDE forms are the same, the solution may not be the same. The solution
depends on boundary conditions as well. If the boundary conditions are
different, the solutions are likely to be different.
Also, Vasciek model does have closed-form solution and CIR model does not
have closed form solution.
Hope this clarifies things a little bit. |
|
|
T*****w
发帖数: 802 | 48 多谢zhucai大牛，
网上看了有一堆papers 讨论 Option Pricing in Stochastic Volatility Models
of the Ornstein-Uhlenbeck type的，
看不明白呢. 是不是no effect on option price at first approximation.
严格解还是有影响的？ 要不这么多papers 讨论
比如这个
http://www.cls.dk/caf/wp/wp-108.pdf |
|
G*********o
发帖数: 2045 | 49 search for Ornstein–Uhlenbeck process |
|
d*******k
发帖数: 56 | 50 mean reverting process AKA Ornstein–Uhlenbeck process |
|
