b*******2
发帖数: 3202 | 1 我觉得风险是获得单位收益而可承受的波动性。其实也就是Beta.
我同意大西瓜的理解 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 2 趁着还有点兴趣，把自己搞笑的经历记录下来。
其实我挺赞同keep it simple的原则，所以有些狡辩我也就不计较了。
但keep it simple不代表可以不理解基本规则。国内有几个纯技术做到上亿的期货散户
（现在也做CBOT，也有席位），一开始都是纯技术，越成功越关注基本面，越学习，找
越多的信息，尤其和现货商都要有一定的关系，起码有线人不是坏事。
另外，关于各种approach的事情，也就不多浪费时间了，很多时候做出的判断一样，只
是根据的理论各自不同，trading本来就是艺术和科学兼有，谁都可以有一套自洽的逻
辑体系。管用就好。所以也请秉持简洁即美的朋友不要轻易贬低讽刺别人的体系，方法
论。
对于农作物期货，除了日内短线炒单以外，只要过夜持仓，不看基本面，新闻，是基本
思路一条。图形是反映消息和基本面的，是达成共识以后对信息的解读，而不是预测。
尽管同一个消息也有可能同时有bullish和bearish的解读。但有的消息是不可能有第二
种理解的，这种情况下，想从技术上判断，是不可能的。
农作物适合不适合日内炒单呢？我想玉米，大豆，小麦这三种流动性最强的品种是没有
什么问题... 阅读全帖 |
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c*******y
发帖数: 1630 | 3 再说一下心态，VIX futures spread我一般只会做第1，2月份的，因为流动性，也因为
波动性，从TERM STRUCTURE可以看到，远期斜率比较平，机会较小，对我来说介入也许
安全，但损失机会成本。
那次交易失败主要是两个原因，一是本来只是轻仓短线交易，最后演变成重仓（因为我
当时还有将近一百手的玉米spread，还有一些别的期货）。让我比较担心，也没有坚持
自己的看法。另外是离过期日太近，虽然对于VIX这种产品，最后一天（周二）甚至最
后一个小时都是一切皆有可能，但我实在不愿意赌奇迹发生，也不愿意现金交割。尤其
周三盘前的交割价还是SOQ，也是非常容易操纵的。当然离交割日比较近也是能出现大
机会的时候。毕竟两天500%的潜力相对于risk（第二月期货在第一月过期时，还能保持
6以上的premium非常罕见，7是前所未闻）还是非常吸引人的。 |
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k********8
发帖数: 7948 | 4 http://www.jjckb.cn/2012-04/10/content_368590.htm
记者从有关方面获悉，目前，国债期货方案已经完成初步设计，基本框架包括交易标的
、交易规则、风险控制等，目前有关方面正在就初步方案征求各方意见。据透露，国债
期货的方案最终成型，需要在两方面取得制度性突破：一是多部门的协调监管。二是国
债二级流通市场统一问题。在具体进度上，监管部门称目前尚无推出时间表。
据记者了解，国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定
时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级
的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规
避利率风险的需求而产生的。
截至目前，全球有26个国家和地区的28个期货交易所推出了国债期货。全球前十五
大经济体，以及“金砖国家”中的巴西、俄罗斯、印度和南非都纷纷推出了国债期货，
但中国国债期货由于“327国债事件”，自1995年暂停后一直没有恢复。
中国金融期货交易所(下称“中金所”)有关负责人表示，“327国债事件”主要有
三点值得关注：一是利率市场化... 阅读全帖 |
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r******9
发帖数: 2632 | 5 【 以下文字转载自 PureSpeculation 俱乐部 】
发信人: rookie09 (严谨教授), 信区: PureSpeculation
标 题: 当前市场看法。
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Apr 12 13:01:19 2012, 美东)
4月统计上是很牛的。月棒棒收绿也不奇怪。
不过，我判断市场FA还是发生了大的变化。至少现在不是前段那种小碎步一气涨。到底
如何走？我看波动性是上来了。可能1360~1420区间振荡，也可能暴涨，来个搏傻行情。
为什么说FA有变化呢？欧洲中国都比较负面。美国的就业是否继续改善存疑。Fed Fund
Rate已 调高。市场对QE3目前预期减小, 紧缩预期抬头。也就是说，从货币政策方面
看，并不支持多少向上
空间。
欧洲债务除了存量随时还会引发流动性疑问，更重要的是负债国家的价格泡沫，经济不
俱竞争力，无法经济增长。这是个solvency问题。
IMHO，中国长期乐观，当下情况复杂，WTO红利已经尾声。外向出口增长无法延续。投
资基建拉动的GDP增长效率底下，滋生腐败，错配资源，总之弊端极大。强大的垄断以
及既得利益影响下，何去... 阅读全帖 |
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r******9
发帖数: 2632 | 6 涨个7%，10%本身没啥。股票自身的波动性不同。
只有青蛙才会被那数字迷惑。
那天有人求救，你轻描淡写让人大上特上znga,你自己有没有砸锅卖铁上？！
自爱的人，负责的人是不会给人如此建议的。
蒙对了你拿出来吹，错了你不损一分钱。 |
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kr
发帖数: 318 | 8 我觉得只要不心黑买波动性特别大的小股票，买份额大，资本大的股票，是稳赚不赔的
啊。 |
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S******s
发帖数: 914 | 9 指的是对未来30天内标普500股票option交易的波动性的预期。反映的是交易者对市场
的恐慌程度。指数越高，恐慌程度越大，市场下跌的可能性越大。现在指数很低，说明
一群猪正信心满满地走向屠宰场，并且悠哉悠哉不知屠刀已经被举起，当然，刀什么时
候落下来，看花街屠夫心情了。 |
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b*******3
发帖数: 8135 | 10 通过大的量抹平
通过长的时间抹平
通过掺入低波动冲销 |
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k**********i
发帖数: 8706 | 11 光见贼偷吃，没见贼挨打
银子年中的时候跌成啥样了
波动性太大 |
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s*****n
发帖数: 5488 | 12 波动性和仓位控制。他那个炒法不上margin长期看也是个死。上了margin又ad了就是安
乐死 |
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b*****p
发帖数: 9649 | 13 玩 straddle 是不是就是在er日期后同时买put和call? 利用波动性，两面抽？ |
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k********8
发帖数: 7948 | 14 我刚刚来到天涯，感觉这里整体氛围还不错。写写我自己的期货经历，献给大家。事
先声明，我不是什么金融学家，也不是什么操盘手，我说的事情都是自己的亲身经历，
提到一些什么观点，也仅仅是自己的拙见。我也没什么目的，只是想告诉那些想参与期
货交易的朋友们，我自己走过或经历的弯路。
我出生在一个普通的家庭，很普通。父母用辛苦换来的微薄收入养育着我和妹妹，我却
很不给他们争气，叛逆、倔强。上学时，不好好读书，辍学后整日游手好闲，混迹网吧
游戏厅，让父母操碎了心。19岁那年我遇到了她，改变了我一生的女人。我们是相亲认
识的，我对很漂亮的她一见钟情。慢慢的我也了解了她，她的家庭比我的家庭还普通，
她爸爸因为家境贫困遭人白眼，愤而去意大利工作，一走就是六年。她妈妈拉扯着她，
靠种地维持生活。 她很现实，想找到一个有钱，有才华的老公，让那些瞧不起他家的
人看看。
我了解到这一切，我发誓要当她心目中那样的老公。可是这并不简单，因为从小就
游手好闲，好吃懒做，我干什么什么不行。我也从她的眼神中，看到他对我很失望，我
好害怕失去她。
这个时候，我的舅舅在我们这个还算富裕的乡镇，开了一家期货客服中心。无聊的
时候... 阅读全帖 |
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h*********i
发帖数: 2605 | 15 【 以下文字转载自 Military 讨论区 】
发信人: huchihaisai (hu), 信区: Military
标 题: 【海外wsn哭了】人民币汇率涨疯了!创汇改新高 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Tue Nov 13 00:19:48 2012, 美东)
发信人: Cnews (chinanews), 信区: Headline
标 题: 人民币汇率涨疯了!创汇改新高
发信站: BBS 未名空间站 (Mon Nov 12 20:30:26 2012, 美东)
据中国外汇交易中心数据，10月12日，人民币对美元中间价大涨92个基点至6.2920，创
下近半年来的新高。而即期外汇市场上，人民币对美元汇率更是达到6.2291，开盘即涨
停，也创下了1994年汇改以来的新高。
连续第十个“涨停”
连续第十个“涨停”这是人民币兑美元即期交易价格11月12日创下的战绩。
据21世纪经济报道，当日，人民币中间价较前一交易日下跌92个基点至6.2920元，为近
半年以来的最高点。开盘不久，人民币即期汇价就触及1%的交易区间上限6.2291，除午
后曾短暂打开“涨停板”外，基... 阅读全帖 |
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k******r
发帖数: 4011 | 16 都凑热闹的吧 这种跌幅 对于这种波动性大的股 不算什么 |
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l*********m
发帖数: 16971 | 17 【 以下文字转载自 Missouri 讨论区 】
发信人: midnight (pitch black), 信区: Missouri
标 题: 2012的投资总结 (转载)
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 2 11:54:52 2013, 美东)
发信人: Dreamer (不要问我从哪里来), 信区: Dreamer
标 题: 2012的投资总结
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Jan 2 11:47:32 2013, 美东)
我以前在A股做的很成功，由于一个迫不得已的机会接触到了美股，从去年3月份试探性
买入了点ebay，小仓位涨到47，8以后感觉涨不动就出掉了。主力是在8月份以后大仓位
qihu，一度持有20w股，后来到了27以后感觉到了短期平台就把部分仓位调整到了FB,
GOOG, SINA里面来，没想到qihu还是卖早了。总体收益30%多点吧。
感觉美股比A股的波动性一点不小，但是好公司真的更多一些，由于是HSBC的Cash
account, call啊put啊啥的都没用，今年可能会调整个券商，试探性的玩玩。
BTW:本人IT出身，所以相对偏爱... 阅读全帖 |
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C********g
发帖数: 1548 | 18 到ER的时候，options的价格已经上去了，因为波动性预期很高，已经price in了，至
少一部分。所以只有价格变化幅度出人意料的大，才能挣到钱。 |
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R*******9
发帖数: 996 | 19 有道理。
上次vhc和苹果的专利官司之前，我卖过puts和calls，价格很高。官司结果一出来，虽
然股价涨了，call的价格反而跌了，让我小赚了一点儿。
都不知道结果会如何，波动性多大，股市也没有稳赚的钱。 |
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g****8
发帖数: 1580 | 20 跟定mm走就是了，当然mm经常会辗转腾挪、耍些花招，这也赖不得mm，毕竟人家体量大
、出货建仓不是短时间可以完成的，所以看错了mm意图的就只能怨自己学艺不精，多交
点学费了，lol
看了您那个关于VIX的帖子，还想多问一句，在熊市中，long vxx和short xiv哪个更合
算，考虑到两个都有不同的损耗的话——纯探讨而已（因为这两种操作波动性都很大，
我倒是不会轻易的杀进去的），多谢！ |
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s*****n
发帖数: 5488 | 21 等等技术恢复的。政策上，洗礼两位已经被证明是两个静坐的笨蛋。静等中国经济的奔
溃。
附：
月23日，美国著名投资公司GMO发表了这篇研究报告。一经面世，就引起了关于中国是
否存在泡沫的又一次大讨论。此前，今年1月，美国著名的空头投资者詹姆斯•查
诺斯预言，中国经济可能面临巨大的危机。
华尔街近年一直追捧中国，但内心深处的一丝隐忧始终存在。这份报告把这种担忧
表达了出来。
摩根大通董事总经理李晶已经在《华尔街日报》发表了反驳文章《中国固定资产投
资飙升未必是坏事》。但李晶的观点不乏批评者。财新网的名家博客Barrons即撰文驳
斥。
财新网已经在3月31日刊登文章“美国著名基金预警：中国现狂热投机先兆”，介
绍这篇报告。
为了让读者更全面地了解报告的内容，财新网将全文作了翻译，全文约1.2万字。
--编者
【财新网】（记者 陈璐 实习记者 黄玉蕾 译）金融危机之后，大多数发达经
济体的前景十分萧条：家庭需要减债，西方政府不得不... 阅读全帖 |
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y*d
发帖数: 2226 | 22 如果跌了，或者不涨不跌，怎么就不可能不到416？
不过，我同意现在aapl option里的波动性看起来有点过低了
另外还有一点就是你拿着call option是没有股息的
你同样的钱拿着股票，aapl从405涨到420，中间派息三次共8块钱股息，你赚5.7%
如果你拿的是那个call option，行权，赚(420 - 416) / 116 = 3.4%。当然，如果不
是在到期前几天才达到416，那你也可以卖出call option，这时其中仍然包含一部分波
动性。收益可能大于3.4% |
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y*d
发帖数: 2226 | 23 如果跌了，或者不涨不跌，怎么就不可能不到416？
不过，我同意现在aapl option里的波动性看起来有点过低了
另外还有一点就是你拿着call option是没有股息的
你同样的钱拿着股票，aapl从405涨到420，中间派息三次共8块钱股息，你赚5.7%
如果你拿的是那个call option，行权，赚(420 - 416) / 116 = 3.4%。当然，如果不
是在到期前几天才达到416，那你也可以卖出call option，这时其中仍然包含一部分波
动性。收益可能大于3.4% |
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s*****n
发帖数: 5488 | 24 白鼠啊，做scale up的第一要点就是波动性要小。
你er日搞农夫不知道是不是在搞笑？
第二，这个农夫本身就是一个原理，要想赚到钱和和自己的交易系统挂钩调整的。 |
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q**g
发帖数: 408 | 25 有些股票 reverse split 后涨了，不知两房会怎样？至少波动性减少了很多 |
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N********n
发帖数: 8363 | 26
典型的“被卖了还替人数钱”。一个合理市场应该是波动性的，以前超涨的
自然要超跌。聪明人不会在03-07年去追涨买房，而是等跌回来买便宜货。一
栋房子如果能40万拿下，谁会愿意去追高花60万买下来？
本来该超跌的房价被FED用QE卡住了。FED虽然把INTEREST压下去，但是人为
抬高了PRINCIPAL。所谓“利率上塞给你5000块”到了PRINCIPAL上全吐回去
了，QE绝不是为了你们这些散户"仁至义尽", 而是为了拯救银行。银行有太
多房地产坏账，FED为了救这些银行才出来托市防止坏账进一步恶化，而绝
不是什么为你们省钱。你以为FED是活雷锋吗？HOHO. |
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o****e
发帖数: 417 | 27 o00o怎么回答?
要多脑残才能相信FED在救水下散户呢?
典型的“被卖了还替人数钱”。一个合理市场应该是波动性的，以前超涨的
自然要超跌。聪明人不会在03-07年去追涨买房，而是等跌回来买便宜货。一
栋房子如果能40万拿下，谁会愿意去追高花60万买下来？
本来该超跌的房价被FED用QE卡住了。FED虽然把INTEREST压下去，但是人为
抬高了PRINCIPAL。所谓“利率上塞给你5000块”到了PRINCIPAL上全吐回去
了，QE绝不是为了你们这些散户"仁至义尽", 而是为了拯救银行。银行有太
多房地产坏账，FED为了救这些银行才出来托市防止坏账进一步恶化，而绝
不是什么为你们省钱。你以为FED是活雷锋吗？HOHO. |
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U********f
发帖数: 2482 | 28 美国投资人大多数智商不高，喜欢意气用事。
喜欢用交易商的马金来炒股，极易受消息面影响。
一用个风吹草动的，就上下乱跳。
很容易用新闻来炒作。 |
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s****8
发帖数: 2537 | 30 er前 不是为了hedge 单纯买入option的行为
不是什么方向做对错的问题
是这种trading模式 本事愚蠢的
因为赢的概率实在太少了
你花了不该花的钱在 波动性消失 这个事件上 |
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s****8
发帖数: 2537 | 31 波动性大的股很难赚钱的 除非你可以拿着不动很久 |
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t*********7
发帖数: 900 | 32 http://xueqiu.com/1812539615/24857380
$诺亚财富(NOAH)$ 我所了解的诺亚：
我是一名在陆家嘴工作的金融从业人员，截至我的从业年限是满九年。前年我的上司和
我回忆在2005年时曾经受邀参加他们公司的开业典礼，当时他没去---跟我说这话的时
候他表露出来的情绪是“当时这家公司太小了，没什么合作机会”。今天，noah已经成
为一家市值为十亿USD的企业，我想，这远远超过了我上司的想象空间。
从05年到13年noah一路成长，尤其在近三年。 这三年资本市场变化巨大：股市全面转
熊，IPO暂停，信托崛起，地产持续繁荣。 这背景下NOAH发生了如何应变，这些变化说
明了什么？NOAH的核心竞争力在哪里？作为一名从业人员，我谈谈我的观点。
在07~10年中国资本市场最火爆的时候，据我所知当时的诺亚主要的精力是在做PE产品
，也就是目前诺亚的资产管理部门“诺亚歌斐”，收取客户前端费用，还有后端的管理
费和分成。 小众高端，主要背靠其股东红杉资本的实力。
10-11年开始，也是本人开始和“资产管理”这个领域打交道的开始，于是和诺亚业务
有了交集，当时二级市场... 阅读全帖 |
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d***s
发帖数: 797 | 33 呵呵，
我还没出，，，
跟我的应该都不会亏钱了，只是赚多少的问题了
出货可是比选股更难的问题，我也不知道
大家捡了钱，自己看着办吧，等得时间长，波动性就大，，，自己的情况自己知道 |
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d***s
发帖数: 797 | 34 呵呵，
我还没出，，，
跟我的应该都不会亏钱了，只是赚多少的问题了
出货可是比选股更难的问题，我也不知道
大家捡了钱，自己看着办吧，等得时间长，波动性就大，，，自己的情况自己知道 |
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b*****p
发帖数: 9649 | 35 【经济日报╱编译庄雅婷／综合外电】 2013.09.14 03:17 am
高盛公司（Goldman Sachs）表示，随著美国联准会（Fed）收回刺激措施与经济数据改
善，明年金价可能跌破每英两1,000美元，美股则可望在企业获利支撑下，继续上攻。
高盛商品研究部门主管柯里13日接受彭博电视台访问时说，美国举债上限谈判和叙利亚
危机短期内可能支撑金价，但明年金价将恢复跌势。高盛2014年黄金目标价为每英两1,
050 美元，该公司并预期大宗商品市场可能跌过头。
今年来黄金期货价格下跌21%，主因是投资人担忧黄金丧失保值功能，美元和美股则随
经济好转上涨。柯里今年4月10建议投资人卖出黄金后，金价在截至4月15日两个交易日
内暴跌13%。
柯里说：「虽然我们认同金价中期维持在每英两1,200美元，但短期价格可能超跌，有
机会跌破每英两1,000美元。」
纽约黄金12月期货13日盘中最多跌1.95%，至每英两1,304美元，为8月9日来最低。金价
2011年9月曾攀抵每英两1,923.7美元。
另一方面，高盛首席全球股票策略师欧本海默12日发布报告指出，美股正进入牛市第二
阶段，这段... 阅读全帖 |
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B*******a
发帖数: 1280 | 36 期货菜刀上的十年（七）：寻得诸葛
期货中国 时间：2013-09-18 13:09:42 来源：兔子的BLOG
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第七章：寻得诸葛
在我以后的几年岁月中，我和王贵羽相互搀扶，相互合作，成为了最亲切的战友，肩并
肩，头并头，一同打下期货江山，见证了传奇的历史。
自从接触了期货，又多了一个朋友圈，这个圈里各色各样的人都有，但我喜欢和那些精
英们打交道，这里面有钱人不少，但从外表上，通常你也看不出他们是有钱人，这个圈
子里的有钱人大都很有知识，而且其它方面事业有成。但更多的是一些小散户，这些人
和他们自身经济相比，大都亏损累累，境状每日愈下，但仍然常年浸泡在里面，很为他
们糟糕的生活状态担扰，我跟其中相当一部分人有过接触，大多文化不太高，盲听盲从
，不知道跟高手学习，大都单打独斗，独自一个人在家，或边上班，自以为靠... 阅读全帖 |
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r*m
发帖数: 16380 | 37 几个月前喊了干货船，时机还可以，涨了一大波。
但是，有几位版友等涨了一大波才进来追高，不幸遇上增发，就被套了。
最近BDI又暴跌，所以干货船整个板块都很萎靡，郁闷了。
我说说我的看法，YMYD。
大局面讲， 干货船走熊了足足5年 （2008-2013），现在是真的算见到了一线曙光。
但是，这5年熊市的后遗症还在，主要就是债务，还有信心。
所以，一旦大涨一波，这些干货船公司就急急忙忙增发还债，股东们被套了这么久也赶
紧出货。再加上干货运输市场本来波动就大（看看BDI曲线），所以股价跌宕起伏是可
以预期的。
有经验的，可以充分利用这种波动性，高抛低吸，做波段。
没经验的，就逢低买入，死捂。考虑多买几个，在板块内分散风险。
市场涨到今天，还在价值地位的板块也没几个了， 干货船算一个吧。 |
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r*m
发帖数: 16380 | 38 几个月前喊了干货船，时机还可以，涨了一大波。
但是，有几位版友等涨了一大波才进来追高，不幸遇上增发，就被套了。
最近BDI又暴跌，所以干货船整个板块都很萎靡，郁闷了。
我说说我的看法，YMYD。
大局面讲， 干货船走熊了足足5年 （2008-2013），现在是真的算见到了一线曙光。
但是，这5年熊市的后遗症还在，主要就是债务，还有信心。
所以，一旦大涨一波，这些干货船公司就急急忙忙增发还债，股东们被套了这么久也赶
紧出货。再加上干货运输市场本来波动就大（看看BDI曲线），所以股价跌宕起伏是可
以预期的。
有经验的，可以充分利用这种波动性，高抛低吸，做波段。
没经验的，就逢低买入，死捂。考虑多买几个，在板块内分散风险。
市场涨到今天，还在价值地位的板块也没几个了， 干货船算一个吧。 |
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s*******1
发帖数: 119 | 39 康南大牛，回家又仔细想了一下您的建议，有几个问题希望能不吝赐教：
1.如果目标是每月获利为账户总额的1-3%，short naked put是否是比较稳健的income
策略？当然在大牛市下表现肯定是远不如大盘，会错过很多大涨的机会。所以我在资金
分配上打算用大部分资金做short naked put，剩下一些做短线突破，比如看到您原来
帖子里有过在VIX高的时候用少量资金short TVIX，或者金子涨了一段之后short NUGT
之类的，偶尔可以用很少的资金买straddle或者strangle赌ER。不知这种资金分配是否
合理？
2.short put的话，波动性小的股票获利小的可怜，这也是我冒险选择多倍ETF较远的
strike price short naked put的原因。除此之外还有什么可以产生相对稳健income的
策略么？现在股价比较高，也不太敢用covered call。或者您是否有采用几种股票和
option搭配hedge的策略，是否能给一些思路的启发？
3.对于short多倍ETF，请问您一般用什么方法或指标来分析entry point？
非常感谢您的耐心解... 阅读全帖 |
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d********2
发帖数: 1042 | 40 大牛，你有程序的话算算EBIX怎么样
我不知道它具体的波动性多大，不过感觉上4% 应该差不多 |
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a***m
发帖数: 5037 | 41 对付twtr这样的，认准了，就要
拿出准备亏完的一部分钱
有利润可以卖，有dip可以再进，但永不割肉
总是忍不住要割肉的，不适合玩这种股 |
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d******5
发帖数: 4273 | 42 新热门股的波动一般都很大。逢低买入，逢高减仓。 |
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c****w
发帖数: 2830 | 43 应该还有最后一个冲击波。单向赌也许还要亏一把，波动性无所谓。 |
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i******r
发帖数: 1175 | 44 Foreign reserve is no longer big comparing the tidal wave of withdraw. We
could have seen the 10% a day move like other emerging market if without the
exchange controls.
>>>ZT
2月25日，人民币即期汇率突然加速贬值，开盘即突破6.10、6.11、6.12三道关口，最
高冲至6.1238附近。截至发稿时，即期汇率小幅回落至6.1130附近，市场做空人民币的
气氛异常浓厚。
隔夜国际市场并无特别消息，美元指数仍企稳于80.20附近区间，最近几个交易日
基本处于盘整态势。人民币汇率中间价也未显露特殊政策暗示，当天，银行间外汇市场
美元兑人民币汇率中间价为6.1184，前一个交易日则为6.1189。
不过，市场空头气氛仍异常浓厚，这或起因于昨日尾盘人民币汇率的异动。
昨日（2月24日），美元兑人民币即期汇率盘中出现大幅波动。开盘后，汇价大幅
冲高至6.0987一线，逼近6.10的重要关口，但随后抛压逐渐增加，至午盘后时段... 阅读全帖 |
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m*****i
发帖数: 4342 | 45 据华尔街日报报道，知情人士表示，人民币近期下跌由中国央行引导，意在让投机
者出局。眼下中国央行正在为进一步放宽人民币交易区间做准备。
通过引导人民币走低，中国央行意在打击押注人民币继续升值的短期投机者，并在
外汇交易中加大人民币双向波动的幅度。知情人士称，中国央行此举也在试探市场，因
为眼下该行准备放宽人民币交易区间。
知情人士称，在2月18日结束的为期两天的货币政策委会议上，中国央行决定弱化
市场上存在的人民币单边升值预期，并遏制投机性交易。
知情人士称，通过加大人民币双向波动的幅度，央行官员希望缓解人民币升值压力
，并为放宽人民币交易区间减少阻力。
此前人民币兑美元即期汇率罕见连续六日贬值，但该汇率跌势在周三(2月26日)得
到遏制，仅微涨坐收。
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“央妈”逼退人民币炒家：躺着赚钱已一去不复返
人民币贬值再探：央行博弈套利者，打破单边升值预期；对冲基金领跑退场
持有人民币躺着赚钱的日子已经一去不复返了。
道富环球高级董事总经理阿米塔齐(Jeremy Armitage)就是这么告诫他的客户的。
在这家管理着2.3万亿美元资产的机构，阿米塔齐身兼市场销售、交易及研究... 阅读全帖 |
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j*******7
发帖数: 349 | 46 下面是这些马甲在股班所有的发文主题，以他们发文量来排的。
Title Count
无题 34
心胸狭窄的男人是不是难生儿子？ 30
这就是大牛眼里的商业活动 21
周末刚睡醒，那就赌吧 19
谁提到过的pgti很不错 18
２８.３割了油库 15
俺买了小薇(luowei)蓝筹股QIHU 3000 SHARES 14
十月底开的一个账户，没加过钱 14
展望2014 14
青蛙蝌蚪谨慎看待版上推荐pick，否则欲哭无泪 13
种桔子的小白兔 12
Emily, 来 11
卖pick了， 100 伪币 11
油库就这么猪着？ 11
这个图怎么样 11
哪个傻X说 luowei要用1000伪币去换 $1 的 10
暧昧离这个女人，我奉劝正常的人不要理她了 10
求今天能捞的pick，我是真的要买 10
那个76.7 买了3000奇虎的大牛哪里去了 10
A VERY CLASSIC STOCK: YOKU 9
MEI ER 后... 阅读全帖 |
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j*******7
发帖数: 349 | 47 下面是这些马甲在股班所有的发文主题，以他们发文量来排的。
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h*****g
发帖数: 1327 | 48 1月28号把10000块放进帐户
1月30号买了4支股（DGAZ, OSTK, ARIA, JCP），为什么这样做，当时反正看股版上有
人提哪支股，如果感觉一下子降了很多，与前段时间的高价在一段距离就买了
遵循的是置顶的一项原则，每一支股票不超过十分之一，所以每支股票1000左右。
1月31号DGAZ早上使劲往上涨，上午赶紧又上了300股，下午使劲下调，然后把这两天买
的600股卖了，赚了120块钱。
1月31号JCP先是继续下调，然后上涨，赶紧加了200股。
接下来的几天，JCP, ARIA, OSTK一直不停下调，好象看不到底，这个时候不敢止损，
心里想去他妈的，亏废了。
反思前几天都是在跟风，买了一些垃圾股，2月5号决定来一支好一点的股票，选择了
JNJ，上了20股。
DGAZ上次的经验觉得太凶险，但是来得太快了，有点上瘾，2月7号来了50股UGAZ。
OSTK自从1月30号买了后一直跌，到2月10号已经每股掉了3块5，差不多15%的跌幅，在
20月10号又一狠心加了100股。
JCP也是一直跌，跌得心情灰暗。
UGAZ买了后一直上调，舍不得出手，然后猛跌，一下子又害怕了，翻紧出... 阅读全帖 |
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G****e
发帖数: 11198 | 49 贼喊捉贼 科技股暴跌元凶是对冲基金
2014-04-20 09:30:29 华尔街见闻
今年以来，美科技股大跌导致对冲基金血流成河已是公认事实。转眼进入4月下旬
，这轮腥风血雨却仍未结束，许多大型对冲基金4月业绩遭重创，其中不乏跌幅达到两
位数的。谁是科技股暴跌的元凶？谁坑了对冲基金？——答案是：对冲基金自己。
许多对冲基金相信去年的美股牛市将延续至2014年，于是重仓押注那些表现最佳的
股票。但3月以来，高成长、高估值的美国科技股，突然在市场失宠了。
华尔街见闻网站此前的文章提到，曾是全球最大的主打科技股的对冲基金之一的
Andor Capital上个月遭遇18%的暴跌。另一家大基金Discovery Capital资产管理规模
达到150亿美元，其旗舰基金上个月损失了9.3%，该基金已开始削减其风险持仓。
近几周对冲基金折戟的普遍领域在于科技股和生物科技股，包括谷歌和Valeant国
际制药。
包括Viking Global Investors和JAT Capital Management在内的许多对冲基金的
亏损超过大盘。截至上周末，包括红利在内的标普500指数今年累计下跌1... 阅读全帖 |
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O*O
发帖数: 2284 | 50 嗯，期权风险很大。另外期货里不同品种波动性也不一样，账户不够大就玩点风险小的
品种。
[发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com] |
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