问一个hypothesis testing for Asset Prcing的问题 - Business版

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Business版 - 问一个hypothesis testing for Asset Prcing的问题

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L*****k
发帖数: 327

假设我们有N个asset，T个时刻的数据，apply了2个model，一个是cross-sectional
regression（基于time series regression的），另一个是GMM模型。现在每一个model
，针对N个asset中，都有N个error，那要怎么来用hypothesis testing，比较哪个
model的fit更好呢？谢谢！
一个concern是，因为这是2种不同的methodology，直接比较error似乎不适合？

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