m****s
发帖数: 402 | 1 在t时，测量得到矢量数据{y(t)}。用模型参数拟合，模型矢量参数为{c(t)}。前面已估了t-1次，有c(1)...c(t-1)，对应y(1)...y(t-1)。现在来了y(t)，求c(t)并预测c(t+1)。
用UKF，大致步骤是什么？谁能给个标准的matlab库函数，最好能有如下简单界面，
function [ct ctnxt]=ukf(y, c, @modelfunc)
%y: n*t matrix
%c: m*(t-1) matrix
多谢！ | g***o
发帖数: 230 | 2 Search for Sigma-point Kalman filter on Google. You should be able to find
the wonderful and widely used package written by my former colleague Rudolph
van der Merwe
已估了t-1次，有c(1)...c(t-1)，对应y(1)...y(t-1)。现在来了y(t)，求c(t)并预测c
(t+1)。
【在 m****s 的大作中提到】
: 在t时，测量得到矢量数据{y(t)}。用模型参数拟合，模型矢量参数为{c(t)}。前面已估了t-1次，有c(1)...c(t-1)，对应y(1)...y(t-1)。现在来了y(t)，求c(t)并预测c(t+1)。
: 用UKF，大致步骤是什么？谁能给个标准的matlab库函数，最好能有如下简单界面，
: function [ct ctnxt]=ukf(y, c, @modelfunc)
: %y: n*t matrix
: %c: m*(t-1) matrix
: 多谢！
|
|
