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pipizhupi (感受希望) 于 (Sat Mar 31 13:40:15 2007) 提到:
都是面试题
Yt"+aYt'+bYt=(c-Yt')Nt; Ntdt=dWt
求Yt(is a function of t)
interviewer给的提示 reduce the order of differential,就是把2次建成一次
say let Zt = (Zt(1), Zt(2))
可是我一点头绪都没有，然后时间到了，没有讨论下去了，我想是没戏了
那位大牛给讲讲这道题？
还有一道 U(t,x) ~ normal
du/dt=D d^2u/dx^2 （heat equation) 就是左边对t的一次偏导，右边对x的二次偏导
问 随着t 变化，这个normal 如何diffuse?
t=0 standard normal
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|____________________ x
最后一道：计算digital call 时候用什么vol?
然后如果用call spread 来近 |
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