i*****r 发帖数: 1302 | 1 portfolio的标准差是: sqrt(weight*covariance*weight')
那每个资产的component volatility如何计算? 他们加起来要等于portfolio的
volatility | y*w 发帖数: 238 | | i*****r 发帖数: 1302 | 3 我知道,所以就是要找个方法分解
就像分解VaR一样,当于求component VaR,这里就是component stdev
【在 y*w 的大作中提到】 : 有协方差 : 加起来不等于
| q*****r 发帖数: 43 | 4 一样的啊,component standard deviation,和分解参数法VaR一样。
【在 i*****r 的大作中提到】 : 我知道,所以就是要找个方法分解 : 就像分解VaR一样,当于求component VaR,这里就是component stdev
|
|