[合集] 问个CMS问题, - Quant版

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
xvgsfx (pains) 于 (Sun Aug 19 23:16:48 2007) 提到:
要做一个Euro CMS 产品的定价
有个条件不知道如何估算
CMS 10Y minus CMS 2Y>=-0.10% 在确定时间内的概率？比如一个季度里面有多少天满足
上述条件？
还有，我现在对CMS的概念也糊涂了。。5555
我把上述条件的英文也抄一下啊
in realation to each caculation period (3 months), EUR-ISDA-EURIBOR Swap rat
e-11:00 with a Designated Maturity of 10 years minus EUR-ISDA-EURIBOR Swap r
ate-11:00 with a Designated Maturity of 2 years,>=-0.10%
多谢啊，或者指点我看论文或者资料吧
☆─────────────────────────────────────☆
theta

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