c**a
发帖数: 316 | 1 Analysis B
大概是讲Hilbert space, 傅立叶级数，有界线性紧算子的谱(spectrum of bounded
compact lienar operator) , 线性微分算子与格林函数 等等
因为 貌似 这些是学习测度论的基础， 就不知道finance中是不是要用很多测度论。
Variational Analysis
凸优化的后续课程。 讲动态规划(Dynamic Programming), 非凸优化， 逼近理论和 随
机优化(stochastic programming).
不知道 finance中 优化用的难不难？
感觉上述两门课会不会都太理论了，没有什么实际用处。
觉得下面的课程比较实际
Time series in encometrics
applied and computational statistics..
人工智能 中的统计学习理论那套东西 （SVM， VC维之类）在 finance中用的多吗？还
是用过后发现不好， 就扔一边去了。
所以考虑要不要选 人工智能方面的课。 |
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