J*****n
发帖数: 4859 | 1 给定一个系统（一组随机方程），求相关的security的价格。
有什么简单的办法知道这个model是不是affine model呢？（i.e.不通过复杂的Fourier
积分）
谢谢。 |
W*****k
发帖数: 158 | 2 sde的drift和variance都是affine的
Fourier
【在 J*****n 的大作中提到】
: 给定一个系统（一组随机方程），求相关的security的价格。
: 有什么简单的办法知道这个model是不是affine model呢？（i.e.不通过复杂的Fourier
: 积分）
: 谢谢。
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J*****n
发帖数: 4859 | 3
.........
这个必要条件太简单了，没什么实际应用阿。
【在 W*****k 的大作中提到】
: sde的drift和variance都是affine的
:
: Fourier
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S*******s
发帖数: 13043 | 4 price of bond
Fourier
【在 J*****n 的大作中提到】
: 给定一个系统（一组随机方程），求相关的security的价格。
: 有什么简单的办法知道这个model是不是affine model呢？（i.e.不通过复杂的Fourier
: 积分）
: 谢谢。
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p**********9
发帖数: 101 | 5 请问什么是Affine model，谁能通俗的解释一下吗？
还有如何构造Affine yield curve？
请问有没有大侠解释下，或者推荐点资料。谢谢了 ～ |
l******n
发帖数: 9344 | 6 affine almost means linear, but in thoery the infinity is included and treat
ed as normal point, things are more intersting.
I thinkg you should mean exponential affine model
【在 p**********9 的大作中提到】
: 请问什么是Affine model，谁能通俗的解释一下吗？
: 还有如何构造Affine yield curve？
: 请问有没有大侠解释下，或者推荐点资料。谢谢了 ～
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T*******t
发帖数: 9274 | 7 affine almost means closed-form solution
treat
【在 l******n 的大作中提到】
: affine almost means linear, but in thoery the infinity is included and treat
: ed as normal point, things are more intersting.
: I thinkg you should mean exponential affine model
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