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Quant版 - 问一个premium adjusted delta
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话题: euro话题: delta话题: premium话题: adjusted话题: 作业
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f****e
发帖数: 590
1
sell 一个 call on Euro, 如果是用美元结算的,需要buy Euro to hedge
spot delta是 e^{-rf*T}N(d+)
如果用Euro结算,卖掉之后book上已经有一些Euro了,所以需要hedge的量就少了
就是所谓的premium adjusted delta
直观上等于 spot detla - v/S
这里v是call option price in dollar, S是exchange rate,也就是减去了卖掉call得
到的Euro
但premium adjusted delta给出的定义是
S*(d(v/S)/dS)
结果跟上面是一样的,但这个东西直观怎么理解呢?
还望各位赐教
h*****r
发帖数: 1052
2
好深奥,飘过~

【在 f****e 的大作中提到】
: sell 一个 call on Euro, 如果是用美元结算的,需要buy Euro to hedge
: spot delta是 e^{-rf*T}N(d+)
: 如果用Euro结算,卖掉之后book上已经有一些Euro了,所以需要hedge的量就少了
: 就是所谓的premium adjusted delta
: 直观上等于 spot detla - v/S
: 这里v是call option price in dollar, S是exchange rate,也就是减去了卖掉call得
: 到的Euro
: 但premium adjusted delta给出的定义是
: S*(d(v/S)/dS)
: 结果跟上面是一样的,但这个东西直观怎么理解呢?

B*********h
发帖数: 800
3
v/s 是premium paid in foreign currency.
(d(v/S)/dS) 是这个premium的delta, with respect to S. 这个delta还是in foreign
currency. 然后乘个S转换成domestic currency.
anyway,这个德国佬的作业太不靠谱了。这个星期我花了一整天做作业,睡过去n次,居
然还没做完。收尾中。。。

【在 f****e 的大作中提到】
: sell 一个 call on Euro, 如果是用美元结算的,需要buy Euro to hedge
: spot delta是 e^{-rf*T}N(d+)
: 如果用Euro结算,卖掉之后book上已经有一些Euro了,所以需要hedge的量就少了
: 就是所谓的premium adjusted delta
: 直观上等于 spot detla - v/S
: 这里v是call option price in dollar, S是exchange rate,也就是减去了卖掉call得
: 到的Euro
: 但premium adjusted delta给出的定义是
: S*(d(v/S)/dS)
: 结果跟上面是一样的,但这个东西直观怎么理解呢?

d*j
发帖数: 13780
4
orz....
LOL
现在还没有上完 ?
ft

foreign

【在 B*********h 的大作中提到】
: v/s 是premium paid in foreign currency.
: (d(v/S)/dS) 是这个premium的delta, with respect to S. 这个delta还是in foreign
: currency. 然后乘个S转换成domestic currency.
: anyway,这个德国佬的作业太不靠谱了。这个星期我花了一整天做作业,睡过去n次,居
: 然还没做完。收尾中。。。

B*********h
发帖数: 800
5
转PT了嘛,搞到第三年就没兴致了。

【在 d*j 的大作中提到】
: orz....
: LOL
: 现在还没有上完 ?
: ft
:
: foreign

d*j
发帖数: 13780
6
大牛, 呵呵

【在 B*********h 的大作中提到】
: 转PT了嘛,搞到第三年就没兴致了。
B*********h
发帖数: 800
7
惭愧。这个鸟program作业太多了,现在每个星期看blackboard就头大。一边interview
一边做作业简直要死人。

【在 d*j 的大作中提到】
: 大牛, 呵呵
d*j
发帖数: 13780
8
你还要 interview .....
本来还指望你们多提供些机会拿
555

interview

【在 B*********h 的大作中提到】
: 惭愧。这个鸟program作业太多了,现在每个星期看blackboard就头大。一边interview
: 一边做作业简直要死人。

B*********h
发帖数: 800
9
nnd,才发现LZ弟弟太勤奋了。后天才交的作业,十天前就开始做了。精神可嘉阿。

【在 d*j 的大作中提到】
: 你还要 interview .....
: 本来还指望你们多提供些机会拿
: 555
:
: interview

d*j
发帖数: 13780
10
找他要来作业 超超吧
哈哈

【在 B*********h 的大作中提到】
: nnd,才发现LZ弟弟太勤奋了。后天才交的作业,十天前就开始做了。精神可嘉阿。
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f****e
发帖数: 590
11
lz弟弟。。。
虽然您是前版主,但我记得我比您长几岁

【在 B*********h 的大作中提到】
: nnd,才发现LZ弟弟太勤奋了。后天才交的作业,十天前就开始做了。精神可嘉阿。
d*j
发帖数: 13780
12
你记得没错, 作业来超超吧
哈哈

【在 f****e 的大作中提到】
: lz弟弟。。。
: 虽然您是前版主,但我记得我比您长几岁

B*********h
发帖数: 800
13
LOL, sorry。 真没劲,一边拿Matlab打公式一边到处乱逛,再不毕业疯掉了。

【在 f****e 的大作中提到】
: lz弟弟。。。
: 虽然您是前版主,但我记得我比您长几岁

f****e
发帖数: 590
14
牛人留个姓吧
我也好瞻仰下您得作业

【在 B*********h 的大作中提到】
: nnd,才发现LZ弟弟太勤奋了。后天才交的作业,十天前就开始做了。精神可嘉阿。
f****e
发帖数: 590
15
。。您太谦虚了
肯定早就做完了吧

【在 d*j 的大作中提到】
: 你记得没错, 作业来超超吧
: 哈哈

d*j
发帖数: 13780
16
我在等着快交作业的时候抄完 。。。。

【在 f****e 的大作中提到】
: 。。您太谦虚了
: 肯定早就做完了吧

B*********h
发帖数: 800
17
TA大人在上,受小的一拜。当年我被Kasper折磨得很痛苦的时候,就是看你的notes搞
定Stoc Calc II的。很久没拿过满分作业了,多谢手下留情,嘿嘿。下学期你还跟着
Kasper做Credit Derivatives的TA么?
小炒肉饭,快出来看上帝。。。

【在 f****e 的大作中提到】
: 牛人留个姓吧
: 我也好瞻仰下您得作业

d*j
发帖数: 13780
18
....

哈哈
早就知道了

【在 B*********h 的大作中提到】
: TA大人在上,受小的一拜。当年我被Kasper折磨得很痛苦的时候,就是看你的notes搞
: 定Stoc Calc II的。很久没拿过满分作业了,多谢手下留情,嘿嘿。下学期你还跟着
: Kasper做Credit Derivatives的TA么?
: 小炒肉饭,快出来看上帝。。。

B*********h
发帖数: 800
19
这个故事告诉我们,如果有人比你早十天做作业,他八成是你的TA...
我现在没有罪恶感了,先休息,下周作业下周做。

【在 d*j 的大作中提到】
: ....
: 土
: 哈哈
: 早就知道了

f****e
发帖数: 590
20
应该是我吧,虽然我对credit一无所知。。。
只能现学现卖了
版主您倒是给我偷偷留个名啊,否则我怎么对你手下留情

【在 B*********h 的大作中提到】
: TA大人在上,受小的一拜。当年我被Kasper折磨得很痛苦的时候,就是看你的notes搞
: 定Stoc Calc II的。很久没拿过满分作业了,多谢手下留情,嘿嘿。下学期你还跟着
: Kasper做Credit Derivatives的TA么?
: 小炒肉饭,快出来看上帝。。。

d*j
发帖数: 13780
21

呵呵

【在 B*********h 的大作中提到】
: 这个故事告诉我们,如果有人比你早十天做作业,他八成是你的TA...
: 我现在没有罪恶感了,先休息,下周作业下周做。

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