v********l
发帖数: 7 | 1 大家都知道一个strategy即使用历史数据检测的时候表现很好，放在real trading里却
很难说。因为用历史数据模拟交易的时候有很多细节和真实交易是不相符的。
想请教一下这方面有经验的朋友，在你们做back test的时候，通常会考虑哪些细节或者
约束条件？
谢谢~ |
D*******a
发帖数: 3688 | 2 spread and slippage
【在 v********l 的大作中提到】
: 大家都知道一个strategy即使用历史数据检测的时候表现很好，放在real trading里却
: 很难说。因为用历史数据模拟交易的时候有很多细节和真实交易是不相符的。
: 想请教一下这方面有经验的朋友，在你们做back test的时候，通常会考虑哪些细节或者
: 约束条件？
: 谢谢~
|
v********l
发帖数: 7 | 3 能否请教一下slippage具体意思是?
我们现在用20年的russell 1000 验证一个策略。
每年使用的index都是前一年六月制定的
另外考虑了如Ticker Change, Company acquired等情况。 |
i*****d
发帖数: 98 | |
g****3
发帖数: 49 | 5 commission is a big problem. |
a***r
发帖数: 594 | 6 short share availability
【在 D*******a 的大作中提到】
: spread and slippage
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b********y
发帖数: 63 | 7 curve-fitting is the biggest trap in back-test. |
g*****u
发帖数: 14294 | 8 over-fitting, you mean?
【在 b********y 的大作中提到】
: curve-fitting is the biggest trap in back-test.
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G*****3
发帖数: 71 | 9 Use in/out sample correctly and systematically should make it less fitting.
There are a few technique to estimate or eliminate slippage. The easiest
thing to do is always look at order book and calculate what is the best
price to execute market order on the particular second where trading signal
is generated. |
t********a
发帖数: 810 | |
G*****3
发帖数: 71 | 11 I guess that is because no one can be bothered to spend a whole afternoon
about everything they know that helps making money. |
