b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
appren86 (appren86) 于 (Fri Jan 15 01:00:58 2010, 美东) 提到:
１，At the money call option，现价１００，明天有可能１２０，１００，９０，概
率都是1/3，请问如何定价
２，At the money call option，现价１００，明天有可能１２０，９０，如果定价为
７，请问，你的策略是什么？
谢谢
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swordmans (风云第一刀) 于 (Fri Jan 15 02:23:49 2010, 美东) 提到:
1. market is incomplete. (0,20/3)
2. short the call, borrow cash and long stock to hedge to call. There is
arbitrary opp.
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