z****i
发帖数: 406 | 1 是shreve II 习题的一个remark, 288页。
CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过
，怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到
结论么？还是另外需要比较详细的证明？
版上的大牛帮我想想哈，多谢啦。 面试的时候被问到的，到现在都没有弄明白。。：（ | j******n
发帖数: 271 | 2 CIR Chief Intern Researcher?
顺祝儿童节快乐！ | z****i
发帖数: 406 | 3 汗-_-||
同祝儿童节快乐哈～～
【在 j******n 的大作中提到】
: CIR Chief Intern Researcher?
: 顺祝儿童节快乐！
| t***o
发帖数: 24 | 4 有个粗浅的解释， chi square distribution在 df<2的时候，在0附近是有density的，
可以趋近， df>=2的时候，在0的density=0，无法趋近。 至于为什么要用generating
function, 不太明白, 可能是正正经经证明这是non-central chi-square?
：（
【在 z****i 的大作中提到】
: 是shreve II 习题的一个remark, 288页。
: CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过
: ，怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到
: 结论么？还是另外需要比较详细的证明？
: 版上的大牛帮我想想哈，多谢啦。 面试的时候被问到的，到现在都没有弄明白。。：（
| W*****k
发帖数: 158 | 5 看karlin&taylor的第二卷 15章
讲如何通过计算expected time to boundary和其他一些quantity来刻画boundary prop
erty
0点对符合feller condition的CIR过程是entrace boundary
：（
【在 z****i 的大作中提到】
: 是shreve II 习题的一个remark, 288页。
: CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过
: ，怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到
: 结论么？还是另外需要比较详细的证明？
: 版上的大牛帮我想想哈，多谢啦。 面试的时候被问到的，到现在都没有弄明白。。：（
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