z****i 发帖数: 406 | 1 是shreve II 习题的一个remark, 288页。
CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过
,怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到
结论么?还是另外需要比较详细的证明?
版上的大牛帮我想想哈,多谢啦。 面试的时候被问到的,到现在都没有弄明白。。:( | j******n 发帖数: 271 | 2 CIR Chief Intern Researcher?
顺祝儿童节快乐! | z****i 发帖数: 406 | 3 汗-_-||
同祝儿童节快乐哈~~
【在 j******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : CIR Chief Intern Researcher? : 顺祝儿童节快乐!
| t***o 发帖数: 24 | 4 有个粗浅的解释, chi square distribution在 df<2的时候,在0附近是有density的,
可以趋近, df>=2的时候,在0的density=0,无法趋近。 至于为什么要用generating
function, 不太明白, 可能是正正经经证明这是non-central chi-square?
:(
【在 z****i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 是shreve II 习题的一个remark, 288页。 : CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过 : ,怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到 : 结论么?还是另外需要比较详细的证明? : 版上的大牛帮我想想哈,多谢啦。 面试的时候被问到的,到现在都没有弄明白。。:(
| W*****k 发帖数: 158 | 5 看karlin&taylor的第二卷 15章
讲如何通过计算expected time to boundary和其他一些quantity来刻画boundary prop
erty
0点对符合feller condition的CIR过程是entrace boundary
:(
【在 z****i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 是shreve II 习题的一个remark, 288页。 : CIR model的feller condition, 说什么情况下R(t) is never zero. 看书上一笔带过 : ,怎么想都想不明白。习题里面求了moment generating function, 这个可以直接推到 : 结论么?还是另外需要比较详细的证明? : 版上的大牛帮我想想哈,多谢啦。 面试的时候被问到的,到现在都没有弄明白。。:(
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