o********n
发帖数: 100 | 1 Hi 大家好。
请教一下各位做高频交易研究的同好， 小弟所在部门现在购入了TAQ tick data, 包括
quote
data和trade data两部分。 但是由于现在大多数trade都是在darkpool中成交的，因此
小弟想请
教一下， darkpool的成交记录是否会上报纸NYSE? 是以何种方式（延迟或未延迟）递
交的？
谢谢 |
D*****a
发帖数: 2847 | 2 no
【在 o********n 的大作中提到】
: Hi 大家好。
: 请教一下各位做高频交易研究的同好， 小弟所在部门现在购入了TAQ tick data, 包括
: quote
: data和trade data两部分。 但是由于现在大多数trade都是在darkpool中成交的，因此
: 小弟想请
: 教一下， darkpool的成交记录是否会上报纸NYSE? 是以何种方式（延迟或未延迟）递
: 交的？
: 谢谢
|
j*a
发帖数: 14423 | 3 clearing的时候结算怎么办？总得报一次吧
【在 D*****a 的大作中提到】
: no
|
s*****v
发帖数: 360 | 4 dark pool trades are reported in realtime, and shown in TAQ.
【在 o********n 的大作中提到】
: Hi 大家好。
: 请教一下各位做高频交易研究的同好， 小弟所在部门现在购入了TAQ tick data, 包括
: quote
: data和trade data两部分。 但是由于现在大多数trade都是在darkpool中成交的，因此
: 小弟想请
: 教一下， darkpool的成交记录是否会上报纸NYSE? 是以何种方式（延迟或未延迟）递
: 交的？
: 谢谢
|
A**A
发帖数: 56 | 5 TAQ from NYXData categorizes these trades under exchange code "D". |
f*p
发帖数: 52 | 6 不至于大多数吧，30%左右
应该在taq里面。
此外TAQ数据质量不是特别好
【在 o********n 的大作中提到】
: Hi 大家好。
: 请教一下各位做高频交易研究的同好， 小弟所在部门现在购入了TAQ tick data, 包括
: quote
: data和trade data两部分。 但是由于现在大多数trade都是在darkpool中成交的，因此
: 小弟想请
: 教一下， darkpool的成交记录是否会上报纸NYSE? 是以何种方式（延迟或未延迟）递
: 交的？
: 谢谢
|
o********n
发帖数: 100 | 7 谢谢各位的回答。
再问一下， 那么大家知道有什么信号会延迟report吗？ 发现TAQ里面总有固定周期交
易量上升的情况。不知到是否是因为algorithm trading的time frame原因还是因为某
种延迟报告机制在起作用？ |
