哪位让路人都能够理解地解释一下，为啥在risk-free measure下， stock price的process是rSdt+\sigma S dW_t呢？ - Quant版 - 未名存档

本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档，一周内的贴子最多显示50字，超过一周显示500字访问原贴

Quant版 - 哪位让路人都能够理解地解释一下，为啥在risk-free measure下， stock price的process是rSdt+\sigma S dW_t呢？

相关主题
● Futures price is a martingale请教	● [合集] 数学课选课，下学期申请金融工程，请大家指教
● [合集] 如何证明discounted stock price is martingale?	● 请教：做下面哪个方面比较容易land a job in IBs？
● a question about conditional expectation	● [合集] 请大家指点一下把SDE化为等价PDE的方法问题
● stock as numeraire	● 一个B-S model的问题
● 问option的一道题	● have you ever used measure theory in your job?
● 今天回家路上jam了半个小时，原来这家伙来了。 (转载)	● why use neutral probability in binomial models
● [HK JOB]Risk Management Quant-Top IB	● quantitative analyst shanghai
● [NYC]Risk measurement project leader	● [合集] 新手问个CIPM的问题

相关话题的讨论汇总
话题: rsdt话题: dw话题: 让路

进入Quant版参与讨论

1

(共1页)

c********d 发帖数: 173	1 rt
m******2 发帖数: 564	2 假设在dt以后的某个衍生品,在股价取任何值时都值1美元那么它现在的价值是1/exp(r dt)

1

(共1页)

进入Quant版参与讨论

相关主题
● [合集] 新手问个CIPM的问题	● 问option的一道题
● american option in the forward measure	● 今天回家路上jam了半个小时，原来这家伙来了。 (转载)
● a math question	● [HK JOB]Risk Management Quant-Top IB
● 2 Brain Teasers	● [NYC]Risk measurement project leader
● Futures price is a martingale请教	● [合集] 数学课选课，下学期申请金融工程，请大家指教
● [合集] 如何证明discounted stock price is martingale?	● 请教：做下面哪个方面比较容易land a job in IBs？
● a question about conditional expectation	● [合集] 请大家指点一下把SDE化为等价PDE的方法问题
● stock as numeraire	● 一个B-S model的问题

相关话题的讨论汇总
话题: rsdt话题: dw话题: 让路

未名新帖统计// 7月16日

#	版面	帖数(主题数)
-	全站	4871 (796)
1	Military	3777 (569)
2	Stock	341 (51)
3	Joke	117 (17)
4	History	116 (3)
5	Automobile	100 (9)
6	USANews	55 (9)
7	Midlife	45 (1)
8	Headline	41 (41)
9	Dreamer	33 (13)
10	FleaMarket	32 (20)
11	Living	30 (7)

* 这里只显示发帖超过25的版面，努力灌水吧:-)