c****y
发帖数: 3592 | 1 相同strategy,相同leverage，给你两个HF的数据，如果比较哪个好坏？
除了return, risk-adjusted return, beta之类的 | w****j
发帖数: 6262 | 2 加benchmark index，算各种sharp ratio类似的ratio。记得cfa考试里讲了好几种
ratio.
【在 c****y 的大作中提到】
: 相同strategy,相同leverage，给你两个HF的数据，如果比较哪个好坏？
: 除了return, risk-adjusted return, beta之类的
| l*******1
发帖数: 113 | 3 Return to Maximal Drawdown (RoMAD)
Sortino
return based style analysis
holdings based style analysis
详情请见CFA 3performance evaluation那本。。。:) |
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