x******a
发帖数: 6336 | 1 1-d random walk，原地不动的概率＝1／2. 往右的概率＝往左的概率＝1/4.
问在到10之前达到－5的概率。 |
n*****e
发帖数: 113 | 2 直觉上跟左右个1/2的没有区别，待验证。
【在 x******a 的大作中提到】
: 1-d random walk，原地不动的概率＝1／2. 往右的概率＝往左的概率＝1/4.
: 问在到10之前达到－5的概率。
|
x******a
发帖数: 6336 | 3 我想知道在－5和10之间不停晃动下去的概率是不是0.
如果是，就和1/2没区别了。
【在 n*****e 的大作中提到】
: 直觉上跟左右个1/2的没有区别，待验证。
|
d**0
发帖数: 124 | 4 这个概率是不是0不确定 不过这个题做法应该和1/2是一样的
可以把10，-5换成2，-1用markov chain解，结果依然是1/3
【在 x******a 的大作中提到】
: 我想知道在－5和10之间不停晃动下去的概率是不是0.
: 如果是，就和1/2没区别了。
|
m******9
发帖数: 74 | 5
【在 n*****e 的大作中提到】
: 直觉上跟左右个1/2的没有区别，待验证。
|
m******9
发帖数: 74 | 6 直觉正确。
【在 n*****e 的大作中提到】
: 直觉上跟左右个1/2的没有区别，待验证。
|
m******9
发帖数: 74 | 7 This probability is 0.
S_n^2 - n E X^2 is a martingale.
This shows that the expected time of leaving the region [-B, B]
is B^2/ E X^2 < \infty.
So 在－5和10之间不停晃动下去的概率是0
【在 x******a 的大作中提到】
: 我想知道在－5和10之间不停晃动下去的概率是不是0.
: 如果是，就和1/2没区别了。
|
