L*******t
发帖数: 2385 | 1 现在literature里面asymptotic approxiamtion的方法此起彼伏，一浪还比一浪高，还
有些专业写手专门干这个的。搞的我都心动了。想问问，业界用这个的多么？ |
L*******t
发帖数: 2385 | 2 咋没人care这个呢，有了asymptotic expansion，很多没有closed form的东西都有了
semi closed form，calibration，MLE会变得很容易，我现在开发了一套expansion方
法，适用范围很广，而且能证明收敛，准备先解个FBSDE试试看，然后再搞Density
expansion。。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 现在literature里面asymptotic approxiamtion的方法此起彼伏，一浪还比一浪高，还
: 有些专业写手专门干这个的。搞的我都心动了。想问问，业界用这个的多么？
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d********t
发帖数: 9628 | 3 尼玛你们paper一个model几十个参数，业界临时哪里找数据去fit？model的普及度随
variable数量指数衰减。
【在 L*******t 的大作中提到】
: 咋没人care这个呢，有了asymptotic expansion，很多没有closed form的东西都有了
: semi closed form，calibration，MLE会变得很容易，我现在开发了一套expansion方
: 法，适用范围很广，而且能证明收敛，准备先解个FBSDE试试看，然后再搞Density
: expansion。。
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L*******t
发帖数: 2385 | 4 10几个参数的model我认为是一种failure啊，喉哥，你看过Rene Carmona的paper没啊
，Tangent Levy model，最多4-6个参数，别人能perfect fit你的initial Impl Vol
Surface
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛你们paper一个model几十个参数，业界临时哪里找数据去fit？model的普及度随
: variable数量指数衰减。
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L*******t
发帖数: 2385 | 5 而且asymptotic expansion的，不管几个参数，上来expand，都适用的啊。
【在 d********t 的大作中提到】
: 尼玛你们paper一个model几十个参数，业界临时哪里找数据去fit？model的普及度随
: variable数量指数衰减。
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d********t
发帖数: 9628 | 6 一般来说两天搞不定老板就不让搞了
【在 L*******t 的大作中提到】
: 而且asymptotic expansion的，不管几个参数，上来expand，都适用的啊。
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L*******t
发帖数: 2385 | 7 我搞了一个多月。。
是实话，是我“被”搞了一个多月。。。
【在 d********t 的大作中提到】
: 一般来说两天搞不定老板就不让搞了
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