b***s
发帖数: 242 | 1 我手里有4组数，分别是数组A，数组B，数组C和数组D。
数组A是dependent variable,数组B、C、D都是independent variables
当我把3组自变量同时做回归分析时，B的p-value 是0.47， C的p-value是0.03，D的p-
value是0.57。
但是如果我分别只用一组自变量与数组A做回归分析时，B,C,D数组的p-value都是0.00。
我的问题就是，既然B，C，D都各自分别与A高度相关，那么把B，C，D同时放在一起做
回归的时候，为什么B和D的p value那么大呢？
我是新手，是用EXCEL做的，可能问题很白痴，有没有哪位同学给我解释一下？非常感
谢。 | s*****n
发帖数: 2174 | | b***s
发帖数: 242 | 3 谢谢
我做了一个测试，数组A是1,2,3,...10;
数组B是1，2，3，...,10;
数组C是2,4,6,...,20;
我把A组算成因变量，B、C组算成自变量。然后放在一起做回归分析，B和C的p value都
是0。跟我原先的例子不一样啊。
能解释一下么？
【在 s*****n 的大作中提到】
: Multicollinearity
| D******n
发帖数: 2836 | 4 你的例子有abcd，这个例子只有abc，你跟我解释一下？
【在 b***s 的大作中提到】
: 谢谢
: 我做了一个测试，数组A是1,2,3,...10;
: 数组B是1，2，3，...,10;
: 数组C是2,4,6,...,20;
: 我把A组算成因变量，B、C组算成自变量。然后放在一起做回归分析，B和C的p value都
: 是0。跟我原先的例子不一样啊。
: 能解释一下么？
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