option的implied Volatility是怎么算出来的? - Stock版 - 未名存档

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Stock版 - option的implied Volatility是怎么算出来的?

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v******g 发帖数: 1651	1 vxx是大盘的Volatility, 那个股的Volatility是不是跟vxx正相关呢?
l*******r 发帖数: 3799	2 I guess most are, but not necessary everyone.
G*******m 发帖数: 16326	3 vxx 不是大盘的 volatility。 not even close
v******g 发帖数: 1651	4 那是啥阿? 【在 G*******m 的大作中提到】 : vxx 不是大盘的 volatility。 : not even close
G*******m 发帖数: 16326	5 是VIX的期货。每天把1/30的当月期货卖掉，买进相同数量的下个月期货。这样每天一买一卖，损耗很大。再加上本身振幅大，跌50%要涨100%才能回来。少玩为好。
G*******m 发帖数: 16326	6 相当于放射性元素，不过它的半衰期不长。

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