r***l 发帖数: 9084 | 1 几个naked put应该昨天被执行了(今天凌晨broker发信通知的),比如strike价格是$50, premium是$5,那么我这个股票实际成本是$45, 但IB显示股票成本显示仍然是$50,我仔细看了昨天和今天的账号情况,不觉的premium钱进了我账户,难道要等周六OE day一起清算option selling才能收到premium?还是我哪里想错了?
谢谢谢谢 | b******r 发帖数: 16603 | 2 IB我不知道,TD是这样的,你要看history & Statement,有个Net Cash Balance,卖
option当天,premium直接加入了你的net Cash Balance,等put被assign,还是按照
stricking price来买的,这个钱会从你的net cash balance扣除。 如果没有被assign
,就没有这笔扣除了。 | P*B 发帖数: 2876 | 3 IB too
assign
【在 b******r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : IB我不知道,TD是这样的,你要看history & Statement,有个Net Cash Balance,卖 : option当天,premium直接加入了你的net Cash Balance,等put被assign,还是按照 : stricking price来买的,这个钱会从你的net cash balance扣除。 如果没有被assign : ,就没有这笔扣除了。
| r***l 发帖数: 9084 | 4 option premium计到cash里面我明白了,不过想不通下面这个例子
手续费都不计,比如目前net liquidation $10,000, xyz股票当前价格$50, 卖了个1个
put $5 at $50 strike, 这个时候IB的Net liquidation value应该还是$10,000.然后
买put的人糊涂马上excercise了put, 我账户里面出现100股xyz价格是$50, 因为当前市
场价格就是$50,这100股我不亏不赚,但因为多收premium,这个时候net liquidation
应该会jump到$10,500吧。
我意思是,IB里面的net liquidation value在naked put被执行后应该跳跃premium的
数值, 可我在我账户里面没看出来,还是需要等过了周末settle? 多谢赐教了
【在 P*B 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : IB too : : assign
| y***z 发帖数: 81 | 5
liquidation
Net liquidation value 已经包括了收的cash premium. Net liq value=cash-mkt
value of put. Atm put 被assign,不考虑手续费的话,只是一部分cash换成了股票..
【在 r***l 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : option premium计到cash里面我明白了,不过想不通下面这个例子 : 手续费都不计,比如目前net liquidation $10,000, xyz股票当前价格$50, 卖了个1个 : put $5 at $50 strike, 这个时候IB的Net liquidation value应该还是$10,000.然后 : 买put的人糊涂马上excercise了put, 我账户里面出现100股xyz价格是$50, 因为当前市 : 场价格就是$50,这100股我不亏不赚,但因为多收premium,这个时候net liquidation : 应该会jump到$10,500吧。 : 我意思是,IB里面的net liquidation value在naked put被执行后应该跳跃premium的 : 数值, 可我在我账户里面没看出来,还是需要等过了周末settle? 多谢赐教了
| G*******m 发帖数: 16326 | 6 跳跃是渐进的。
卖前:10000现金
卖后:10500现金-500=10000
10天之后:10500现金-200=10300
到期日:10500现金-50=10450
周六:10500现金-0=10500 | G*******m 发帖数: 16326 | 7 如果assign的话:
股价49元:4900股票+5500现金=10400
股价48元:4800股票+5500现金=10300
股价45元:4500股票+5500现金=10000
股价40元:4000股票+5500现金=9500
股价10元:1000股票+5500现金=6500
股价0.02元:2股票+5500现金=5502 | S*******s 发帖数: 13043 | 8 前面对。你相当于short xyz @55.
后面错。前面不是有人告诉你了,卖option的钱在交易时就出现在账上,而不是assign
或expire后。
liquidation
【在 r***l 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : option premium计到cash里面我明白了,不过想不通下面这个例子 : 手续费都不计,比如目前net liquidation $10,000, xyz股票当前价格$50, 卖了个1个 : put $5 at $50 strike, 这个时候IB的Net liquidation value应该还是$10,000.然后 : 买put的人糊涂马上excercise了put, 我账户里面出现100股xyz价格是$50, 因为当前市 : 场价格就是$50,这100股我不亏不赚,但因为多收premium,这个时候net liquidation : 应该会jump到$10,500吧。 : 我意思是,IB里面的net liquidation value在naked put被执行后应该跳跃premium的 : 数值, 可我在我账户里面没看出来,还是需要等过了周末settle? 多谢赐教了
| b******r 发帖数: 16603 | |
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