p*********6 发帖数: 679 | 1 不知道本版有没有人对Cash Secured Put Writing有经验。我有点想这样操作(保本为
主):
1)Cash 入账户;
2)选 5-10 股票;
3)卖 3个月后 Strike Price x% Off 的 PUT ;
4) 最好像 PG 这样的股票(大,稳) ;
5)最好 Option Premium 要高的;
6)这样一年可以做4次;
我的问题:
0)可操作吗 ?
1)多少Cash 才值得?
2)x% off... x% 应该多少才值得 (10%,15%,20%)?
3)怎样寻找 Option Premium 高的 (cboe?)?
谢谢。
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S*P 发帖数: 7575 | 2 选ITM PUT
选至少10%premium的
上下翻腾厉害的PREMIUM大多不错 |
B**********r 发帖数: 7517 | 3 我经常做这个的,但是主要对指数基金,特别是有每周扑的。我不喜欢几个月以后的,
占用资金周期太长,premium的损耗也慢。个股的风险还是太大。
另外我喜欢在即时Vix较高是卖扑,最好是指数基金在相对低位(甚至刚跌下来时),
扑也会比较值钱。另外扑的价格也跟beta值大约正比。
还有分散资金很重要,避免风险,慢慢有耐心赚小钱。
【在 p*********6 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不知道本版有没有人对Cash Secured Put Writing有经验。我有点想这样操作(保本为 : 主): : 1)Cash 入账户; : 2)选 5-10 股票; : 3)卖 3个月后 Strike Price x% Off 的 PUT ; : 4) 最好像 PG 这样的股票(大,稳) ; : 5)最好 Option Premium 要高的; : 6)这样一年可以做4次; : 我的问题: : 0)可操作吗 ?
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h**********9 发帖数: 3252 | 4
我喜欢弄1个月或2周out of money的,如果跌破strike price被assign了,就卖call。
【在 p*********6 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不知道本版有没有人对Cash Secured Put Writing有经验。我有点想这样操作(保本为 : 主): : 1)Cash 入账户; : 2)选 5-10 股票; : 3)卖 3个月后 Strike Price x% Off 的 PUT ; : 4) 最好像 PG 这样的股票(大,稳) ; : 5)最好 Option Premium 要高的; : 6)这样一年可以做4次; : 我的问题: : 0)可操作吗 ?
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p*********6 发帖数: 679 | 5 谢谢,包子奉上。ITM PUT 是不是太危险了(assign。。。)? 我的主要目的是保本/
赚premium。ITM PUT 是赌上涨,right?
【在 S*P 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 选ITM PUT : 选至少10%premium的 : 上下翻腾厉害的PREMIUM大多不错
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S*P 发帖数: 7575 | 6 Sorry i meant OTM put.
比如几周前的$6 jcp
本/
【在 p*********6 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 谢谢,包子奉上。ITM PUT 是不是太危险了(assign。。。)? 我的主要目的是保本/ : 赚premium。ITM PUT 是赌上涨,right?
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S*P 发帖数: 7575 | 7 Onvo $10 dec, premium $0.8 |
p*********6 发帖数: 679 | 8 谢谢,包子奉上。楼主明显是行家,还有几个问题,请赐教。
1)如果做指数基金周扑的,premium会不会太低?我刚刚看了下QQQ(现价83。14),
11/29的79 (5% OTM) PUT 才bid 0.06/ask 0.07. 你怎么操作? 降低2% OTM?
2)你每次earnings的目标怎么定? (2% OTM, 20 contract) ?
3)“另外我喜欢在即时Vix较高是卖扑,最好是指数基金在相对低位(甚至刚跌下来时
),扑也会比较值钱。另外扑的价格也跟beta值大约正比。” 。。。我还得学习学习。
4)你用excess liquid 还是 TBills 做本?
【在 B**********r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我经常做这个的,但是主要对指数基金,特别是有每周扑的。我不喜欢几个月以后的, : 占用资金周期太长,premium的损耗也慢。个股的风险还是太大。 : 另外我喜欢在即时Vix较高是卖扑,最好是指数基金在相对低位(甚至刚跌下来时), : 扑也会比较值钱。另外扑的价格也跟beta值大约正比。 : 还有分散资金很重要,避免风险,慢慢有耐心赚小钱。
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L*******n 发帖数: 3169 | 9 大盤這個位置,short gamma的事情少做。一個經典的比方就是火車前撿硬幣
习。
【在 p*********6 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 谢谢,包子奉上。楼主明显是行家,还有几个问题,请赐教。 : 1)如果做指数基金周扑的,premium会不会太低?我刚刚看了下QQQ(现价83。14), : 11/29的79 (5% OTM) PUT 才bid 0.06/ask 0.07. 你怎么操作? 降低2% OTM? : 2)你每次earnings的目标怎么定? (2% OTM, 20 contract) ? : 3)“另外我喜欢在即时Vix较高是卖扑,最好是指数基金在相对低位(甚至刚跌下来时 : ),扑也会比较值钱。另外扑的价格也跟beta值大约正比。” 。。。我还得学习学习。 : 4)你用excess liquid 还是 TBills 做本?
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B**********r 发帖数: 7517 | 10 1) 周扑我喜欢卖ATM的或刚ITM的
2)收益要看对strike price的判断,这个很主观。所以我喜欢低价位板块
3)一个板块刚跌下来时,波动大,扑就值钱。我卖扑就准备买股。捞底操作的方法,
我喜欢第一次跌倒价位时卖扑,第二次跌到同一价位时直接买股。
通常扑价格与股票的波动幅度成正比。
4)我主要用IRA现金账户卖扑
习。
【在 p*********6 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 谢谢,包子奉上。楼主明显是行家,还有几个问题,请赐教。 : 1)如果做指数基金周扑的,premium会不会太低?我刚刚看了下QQQ(现价83。14), : 11/29的79 (5% OTM) PUT 才bid 0.06/ask 0.07. 你怎么操作? 降低2% OTM? : 2)你每次earnings的目标怎么定? (2% OTM, 20 contract) ? : 3)“另外我喜欢在即时Vix较高是卖扑,最好是指数基金在相对低位(甚至刚跌下来时 : ),扑也会比较值钱。另外扑的价格也跟beta值大约正比。” 。。。我还得学习学习。 : 4)你用excess liquid 还是 TBills 做本?
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o********n 发帖数: 1329 | 11 为啥我的ira帐户只能买call或put, 或sell covered call
不让我short put ?
【在 B**********r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 1) 周扑我喜欢卖ATM的或刚ITM的 : 2)收益要看对strike price的判断,这个很主观。所以我喜欢低价位板块 : 3)一个板块刚跌下来时,波动大,扑就值钱。我卖扑就准备买股。捞底操作的方法, : 我喜欢第一次跌倒价位时卖扑,第二次跌到同一价位时直接买股。 : 通常扑价格与股票的波动幅度成正比。 : 4)我主要用IRA现金账户卖扑 : : 习。
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B**********r 发帖数: 7517 | 12 你可以申请高一级的。
【在 o********n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 为啥我的ira帐户只能买call或put, 或sell covered call : 不让我short put ?
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B**********r 发帖数: 7517 | 13 差不多同意,我觉得现在Vix太低。有的板块还可以。
【在 L*******n 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 大盤這個位置,short gamma的事情少做。一個經典的比方就是火車前撿硬幣 : : 习。
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