d********1 发帖数: 3828 | 1 用1/3的仓位long。每跌到最高点的1/4就变成全仓long。此后再此基础上涨到四倍就再
变回1/3仓位long,否则保持全仓long。从此以后,除非再次出现跌到高点1/4的情况,
否则每翻一倍就调整仓位一次到1/3仓。
用这种策略从2000年5月26日开始做到现在,不考虑fee,spread,commission的结果是
翻八倍多。考虑了这些差别也不会很大,因为fee每年就一个百分点,调整仓位一共也
没几次。这些加起来也不到20%,还是要翻7倍左右。平均每年16%以上。 |
M*****t 发帖数: 1842 | 2 你有做模拟的数学方法和数据?
请你再做个模拟,从IWM 07年的最高点开始,模拟TNA的建仓。从那个IWM最高点买入
1000块TNA,然后TNA每跌20%就再买入1000块TNA,比如从tna从100到80到64,就买三次
,每次都买1000块。只买不卖,买入直到09年的最低谷的那次,然后拿到现在,会翻倍
多少?
假设这个买入者的口袋足够大,每个月都有新的paycheck收入来投入建仓。
谢谢。
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d********1 发帖数: 3828 | 3 只要有underlying的价格,三倍etf的价格很好计算。iwm是2000年5月开始的,所以我
能计算到那个时候的tna。设计策略不能假设口袋无穷大,因为那样的话你的收益就很
小。收益看的是百分比,而不是多少钱。
【在 M*****t 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 你有做模拟的数学方法和数据? : 请你再做个模拟,从IWM 07年的最高点开始,模拟TNA的建仓。从那个IWM最高点买入 : 1000块TNA,然后TNA每跌20%就再买入1000块TNA,比如从tna从100到80到64,就买三次 : ,每次都买1000块。只买不卖,买入直到09年的最低谷的那次,然后拿到现在,会翻倍 : 多少? : 假设这个买入者的口袋足够大,每个月都有新的paycheck收入来投入建仓。 : 谢谢。 : [发表自未名空间手机版 - m.mitbbs.com]
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w*j 发帖数: 6104 | 4 没考虑87年有一次大盘大跌近30%,TNA直接清0的可能性? |
M*****t 发帖数: 1842 | 5 我假设买入者每个月有paycheck,然后他的第一次建仓和以后建仓的规模就考虑他自己
的收入,所以理论上可以做到口袋无穷大。当然美国破产就不好说了。
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 只要有underlying的价格,三倍etf的价格很好计算。iwm是2000年5月开始的,所以我 : 能计算到那个时候的tna。设计策略不能假设口袋无穷大,因为那样的话你的收益就很 : 小。收益看的是百分比,而不是多少钱。
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d********1 发帖数: 3828 | 6 87年还没有iwm,因此也就无从计算tna。
【在 w*j 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 没考虑87年有一次大盘大跌近30%,TNA直接清0的可能性?
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M*****t 发帖数: 1842 | 7 如果IWM一天跌33%,确实不好说,呵呵。
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【在 w*j 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 没考虑87年有一次大盘大跌近30%,TNA直接清0的可能性?
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p*******o 发帖数: 1464 | 8 看的心惊肉跳。
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 用1/3的仓位long。每跌到最高点的1/4就变成全仓long。此后再此基础上涨到四倍就再 : 变回1/3仓位long,否则保持全仓long。从此以后,除非再次出现跌到高点1/4的情况, : 否则每翻一倍就调整仓位一次到1/3仓。 : 用这种策略从2000年5月26日开始做到现在,不考虑fee,spread,commission的结果是 : 翻八倍多。考虑了这些差别也不会很大,因为fee每年就一个百分点,调整仓位一共也 : 没几次。这些加起来也不到20%,还是要翻7倍左右。平均每年16%以上。
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p*******o 发帖数: 1464 | 9 有个小问题,最后的7倍是1/3的7倍,即7/3,这样15年的复利是6%。
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 用1/3的仓位long。每跌到最高点的1/4就变成全仓long。此后再此基础上涨到四倍就再 : 变回1/3仓位long,否则保持全仓long。从此以后,除非再次出现跌到高点1/4的情况, : 否则每翻一倍就调整仓位一次到1/3仓。 : 用这种策略从2000年5月26日开始做到现在,不考虑fee,spread,commission的结果是 : 翻八倍多。考虑了这些差别也不会很大,因为fee每年就一个百分点,调整仓位一共也 : 没几次。这些加起来也不到20%,还是要翻7倍左右。平均每年16%以上。
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d********1 发帖数: 3828 | 10 不是三分之一的7倍。哪有那么算收益的。是总额涨到了7倍。
【在 p*******o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 有个小问题,最后的7倍是1/3的7倍,即7/3,这样15年的复利是6%。 : : ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
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X*********r 发帖数: 11803 | 11 我相信这里有很强的数学background的大牛很多,如果钱这么好赚,他们早就这么干了
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 用1/3的仓位long。每跌到最高点的1/4就变成全仓long。此后再此基础上涨到四倍就再 : 变回1/3仓位long,否则保持全仓long。从此以后,除非再次出现跌到高点1/4的情况, : 否则每翻一倍就调整仓位一次到1/3仓。 : 用这种策略从2000年5月26日开始做到现在,不考虑fee,spread,commission的结果是 : 翻八倍多。考虑了这些差别也不会很大,因为fee每年就一个百分点,调整仓位一共也 : 没几次。这些加起来也不到20%,还是要翻7倍左右。平均每年16%以上。
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d********1 发帖数: 3828 | 12 当然不好赚,10多年才8倍,也就大牛一个月的收益。
好了,不开玩笑。其实这个策略没有看起来那么好,上下波动太大,最差的时候跌得很
惨。而且如果股市出现长期的萧条的话,那这辈子就搭进去了。
【在 X*********r 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 我相信这里有很强的数学background的大牛很多,如果钱这么好赚,他们早就这么干了 : : ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
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X*********r 发帖数: 11803 | 13 稳赚啊 8倍大牛是万中无一的
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 当然不好赚,10多年才8倍,也就大牛一个月的收益。 : 好了,不开玩笑。其实这个策略没有看起来那么好,上下波动太大,最差的时候跌得很 : 惨。而且如果股市出现长期的萧条的话,那这辈子就搭进去了。
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p*******o 发帖数: 1464 | 14 为了跌的时候有足够的钱加仓,2/3一直得备着。不然你的意思是原来的1/3涨了21倍?
我倒不是跟你抬杠,我觉得你的研究是有点意思的,大家一般认为长期long 3x是不可
思议的。因为货币在贬值,人类在发展,股市长期是涨的,所以你的计算,我指6%,
make sense。
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 不是三分之一的7倍。哪有那么算收益的。是总额涨到了7倍。
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d********1 发帖数: 3828 | 15 那2/3的资金也是这个策略的一部分,当然计算收益的时候也要算在本钱里面。否则那
叫什么计算收益?
long 3倍正向etf,长远来看,是可行的投资策略。从历史数据来看,如果long 3倍的
dji的话,只要不算大萧条都是大大beat dji本身的。算进大萧条也能基本根dji本身持
平。缺点是波动太大。
【在 p*******o 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 为了跌的时候有足够的钱加仓,2/3一直得备着。不然你的意思是原来的1/3涨了21倍? : 我倒不是跟你抬杠,我觉得你的研究是有点意思的,大家一般认为长期long 3x是不可 : 思议的。因为货币在贬值,人类在发展,股市长期是涨的,所以你的计算,我指6%, : make sense。 : : ★ 发自iPhone App: ChineseWeb 8.2.2
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p*******o 发帖数: 1464 | 16 嗯,那你试试iwm在相同情况下也加一倍的仓是什么结果?
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【在 d********1 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 那2/3的资金也是这个策略的一部分,当然计算收益的时候也要算在本钱里面。否则那 : 叫什么计算收益? : long 3倍正向etf,长远来看,是可行的投资策略。从历史数据来看,如果long 3倍的 : dji的话,只要不算大萧条都是大大beat dji本身的。算进大萧条也能基本根dji本身持 : 平。缺点是波动太大。
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c****w 发帖数: 2830 | 17 ma金3乘再上个3乘指数,9乘。
一边看股市一边high,省了毒品 |
d********1 发帖数: 3828 | 18 3倍etf不可以再用3倍margin的。
【在 c****w 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : ma金3乘再上个3乘指数,9乘。 : 一边看股市一边high,省了毒品
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