v******0 发帖数: 265 | |
d**********r 发帖数: 24123 | 2 昨天的 Premium 太高
哈哈
【在 v******0 的大作中提到】 : 按道理应该差不多才对啊,不明白请解答,谢谢
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O***p 发帖数: 1333 | 3 Premium高适合卖option,前提是方向要对,否则会更惨。 |
T*U 发帖数: 22634 | 4 因为MM两边都卖,这样稳赚不赔,要一样玩啥?
【在 v******0 的大作中提到】 : 按道理应该差不多才对啊,不明白请解答,谢谢
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F*****n 发帖数: 1552 | 5 premium高卖哪边的option不都是赚的吗?
【在 O***p 的大作中提到】 : Premium高适合卖option,前提是方向要对,否则会更惨。
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v******0 发帖数: 265 | 6 可是两边的premium都高啊。而且不是昨天才高的。TSLA一直都很高。
真的不太理解。
除非MM卖了很多put
【在 d**********r 的大作中提到】 : 昨天的 Premium 太高 : 哈哈
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g*q 发帖数: 26623 | 7 这属于option 101.没听说过time value?没听说过implied volatility?
【在 v******0 的大作中提到】 : 按道理应该差不多才对啊,不明白请解答,谢谢
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d**********r 发帖数: 24123 | 8 正是因为两边的premium都高,所以ER一过,两边的 premium 都回跌。Call的跌势加上
premium的跌势,跌势加大。put的涨势被premium的跌势消耗掉,所以put 的涨势缩小。
【在 v******0 的大作中提到】 : 可是两边的premium都高啊。而且不是昨天才高的。TSLA一直都很高。 : 真的不太理解。 : 除非MM卖了很多put
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v******0 发帖数: 265 | 9 我观察过其他一些公司的er, 他们的premium也差不多甚至更高,比如amzn, nflx,但似
乎er后没有这种一边倒的结果,请问为什么呢?
另外,我也看过好一些时候了,er前的premium 似乎和平时差别不大啊? 否则你平时随便
买一个等到er前卖,难不成还都赚钱?
小。
【在 d**********r 的大作中提到】 : 正是因为两边的premium都高,所以ER一过,两边的 premium 都回跌。Call的跌势加上 : premium的跌势,跌势加大。put的涨势被premium的跌势消耗掉,所以put 的涨势缩小。
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O***p 发帖数: 1333 | 10 因为他们浮动大,去年NFLX在ER后跌了100多块,再高的premium都没问题。
【在 v******0 的大作中提到】 : 我观察过其他一些公司的er, 他们的premium也差不多甚至更高,比如amzn, nflx,但似 : 乎er后没有这种一边倒的结果,请问为什么呢? : 另外,我也看过好一些时候了,er前的premium 似乎和平时差别不大啊? 否则你平时随便 : 买一个等到er前卖,难不成还都赚钱? : : 小。
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d**********r 发帖数: 24123 | 11 premium的高低不是指绝对数值,而是%
400 的股票 10 的Premium 和 200 的股票 10 的premium 不是一样的。
【在 v******0 的大作中提到】 : 我观察过其他一些公司的er, 他们的premium也差不多甚至更高,比如amzn, nflx,但似 : 乎er后没有这种一边倒的结果,请问为什么呢? : 另外,我也看过好一些时候了,er前的premium 似乎和平时差别不大啊? 否则你平时随便 : 买一个等到er前卖,难不成还都赚钱? : : 小。
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v******0 发帖数: 265 | 12 我真的见过和这个浮动差不多的,比如有一次amzn的跌幅,可它的put涨幅和call的跌幅
就差不多啊。为什么呢?
【在 O***p 的大作中提到】 : 因为他们浮动大,去年NFLX在ER后跌了100多块,再高的premium都没问题。
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v******0 发帖数: 265 | 13 好的,谢谢解答
【在 d**********r 的大作中提到】 : premium的高低不是指绝对数值,而是% : 400 的股票 10 的Premium 和 200 的股票 10 的premium 不是一样的。
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g*****0 发帖数: 2998 | 14 ER前市场对股价波动有个预测, option的价格就基于这个预测
比如Tesla er前市场预测股价会上下10%, 而实际股价只上下5%, 那么put+call的价
格就会下跌(也就是put的涨幅小于call的跌幅)
反之, 实际股价上下大于10%, put+call 价格会上涨
很多人同时卖put+call赌波动性
【在 v******0 的大作中提到】 : 我真的见过和这个浮动差不多的,比如有一次amzn的跌幅,可它的put涨幅和call的跌幅 : 就差不多啊。为什么呢?
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s********m 发帖数: 748 | 15 请问哪个网站可以查波动预测啊?
【在 g*****0 的大作中提到】 : ER前市场对股价波动有个预测, option的价格就基于这个预测 : 比如Tesla er前市场预测股价会上下10%, 而实际股价只上下5%, 那么put+call的价 : 格就会下跌(也就是put的涨幅小于call的跌幅) : 反之, 实际股价上下大于10%, put+call 价格会上涨 : 很多人同时卖put+call赌波动性
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b***p 发帖数: 700 | 16 佩服佩服,你看上去是新新手,不过问的问题是老老手
【在 v******0 的大作中提到】 : 我观察过其他一些公司的er, 他们的premium也差不多甚至更高,比如amzn, nflx,但似 : 乎er后没有这种一边倒的结果,请问为什么呢? : 另外,我也看过好一些时候了,er前的premium 似乎和平时差别不大啊? 否则你平时随便 : 买一个等到er前卖,难不成还都赚钱? : : 小。
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