a*****e
发帖数: 182 | 1 UCO 有损耗，因为有扛杆。
USO 和 OIL都无扛杆。长期持有是否有损耗？哪位高人指点一下？ |
l****e
发帖数: 2271 | |
b****n
发帖数: 3343 | 3 USO Annual Report Expense Ratio (net) 0.72%
OIL Annual Report Expense Ratio (net) 0.75% |
r*m
发帖数: 16380 | 4 这点不算什么。关键是有没有contango之类造成的损耗。
【在 b****n 的大作中提到】
: USO Annual Report Expense Ratio (net) 0.72%
: OIL Annual Report Expense Ratio (net) 0.75%
|
p*******e
发帖数: 125 | 5 我最近也在看contango对uso的损耗.contango不一定会对uso造成损耗。这一段时间，
石油spot价格低点44.37,高点54.87(准确价格记不清楚)。uso低点16.31,高点21.xx.和
spot价格track的很好。现在石油45,以16.31做标准，uso应该16.55左右，今天uso收16
.80。这段时间uso涨的时候跟上石油价格涨幅，低的时候没跌那么多， outperform了
。感觉明显牛市熊市uso会track的很好，长时间小幅盘整慢慢涨contango损耗比较大。
【在 r*m 的大作中提到】
: 这点不算什么。关键是有没有contango之类造成的损耗。
|
p*******e
发帖数: 125 | 6 https://www.hedgewise.com/blog/investmentstrategy/how-invest-oil-long-term-
avoid-contango-tracking-costs.php
这篇文章讲到油etf的tracking问题。2008/01到2009/01油价大涨大跌，uso track得很
好。 |
D**C
发帖数: 6754 | 7 简单回答，有。
因为它在买石油期货，每个月都买下个月的，但下月期货一般都高于市值，wsj和许多
类似媒体都说过，损耗是1-2%左右。
也就是说石油一年价格不动，你亏10-20%
【在 a*****e 的大作中提到】
: UCO 有损耗，因为有扛杆。
: USO 和 OIL都无扛杆。长期持有是否有损耗？哪位高人指点一下？
|
a*****e
发帖数: 182 | 8 谢各位解答。那买什么石油品种可以track油价而无损耗呢？ |
s*****o
发帖数: 459 | 9 有关期权交易的问题
当买call或卖call量比较大的情况下对实际的商品价格会不会造成影响？
反过来，当买put或卖put的情况呢？
问题是，MM具体是怎么来执行这些contracts而保证自己不亏？MM卖call的时候要买相
应数量的股票吗，如果没有，股票涨了，MM不是赔了？在exp day，超过call strike价
格的股票是要被assigned，这些股票是怎么处理的，market close了，周末不可能马上
卖掉，下周市场变化了呢？
我的一个观察是，当某个strike量（open interest）比较大的情况下，如果是call的
话，这个可能是股价上升阻力，如果是put strike可能下降的支撑。跟max pain不太一
样，max pain是看所有strikes
不知道这么理解对不对？
【在 D**C 的大作中提到】
: 简单回答，有。
: 因为它在买石油期货，每个月都买下个月的，但下月期货一般都高于市值，wsj和许多
: 类似媒体都说过，损耗是1-2%左右。
: 也就是说石油一年价格不动，你亏10-20%
|
D**C
发帖数: 6754 | 10 最好就是买石油公司的etf
风险从高而低排列
xop ieo xle
当然回报也是从高到底
【在 a*****e 的大作中提到】
: 谢各位解答。那买什么石油品种可以track油价而无损耗呢？
|
|
|
D**C
发帖数: 6754 | 11 没股票或者实物写option future是naked call，风险很大，不是一般人就给你写的，
你得有资金保障。
你说的option量和阻力的关系我同意。
【在 s*****o 的大作中提到】
: 有关期权交易的问题
: 当买call或卖call量比较大的情况下对实际的商品价格会不会造成影响？
: 反过来，当买put或卖put的情况呢？
: 问题是，MM具体是怎么来执行这些contracts而保证自己不亏？MM卖call的时候要买相
: 应数量的股票吗，如果没有，股票涨了，MM不是赔了？在exp day，超过call strike价
: 格的股票是要被assigned，这些股票是怎么处理的，market close了，周末不可能马上
: 卖掉，下周市场变化了呢？
: 我的一个观察是，当某个strike量（open interest）比较大的情况下，如果是call的
: 话，这个可能是股价上升阻力，如果是put strike可能下降的支撑。跟max pain不太一
: 样，max pain是看所有strikes
|
D**C
发帖数: 6754 | 12 超过strike马上就可以要求exercise，你的broker会去给你exercise
【在 s*****o 的大作中提到】
: 有关期权交易的问题
: 当买call或卖call量比较大的情况下对实际的商品价格会不会造成影响？
: 反过来，当买put或卖put的情况呢？
: 问题是，MM具体是怎么来执行这些contracts而保证自己不亏？MM卖call的时候要买相
: 应数量的股票吗，如果没有，股票涨了，MM不是赔了？在exp day，超过call strike价
: 格的股票是要被assigned，这些股票是怎么处理的，market close了，周末不可能马上
: 卖掉，下周市场变化了呢？
: 我的一个观察是，当某个strike量（open interest）比较大的情况下，如果是call的
: 话，这个可能是股价上升阻力，如果是put strike可能下降的支撑。跟max pain不太一
: 样，max pain是看所有strikes
|
a*****e
发帖数: 182 | 13
【在 D**C 的大作中提到】
: 最好就是买石油公司的etf
: 风险从高而低排列
: xop ieo xle
: 当然回报也是从高到底
|
r***k
发帖数: 13586 | 14 你的认知有问题，油价跌的狠的时候contango都会很大，因为市场预期油价会反弹，所
以一个月后的期货价格很高。倒是盘整的时候contango会小。
当然，我说的是几个月这样的时间区间，如果你只看一两周的话，那么uso的损耗是很
小的。
16
【在 p*******e 的大作中提到】
: 我最近也在看contango对uso的损耗.contango不一定会对uso造成损耗。这一段时间，
: 石油spot价格低点44.37,高点54.87(准确价格记不清楚)。uso低点16.31,高点21.xx.和
: spot价格track的很好。现在石油45,以16.31做标准，uso应该16.55左右，今天uso收16
: .80。这段时间uso涨的时候跟上石油价格涨幅，低的时候没跌那么多， outperform了
: 。感觉明显牛市熊市uso会track的很好，长时间小幅盘整慢慢涨contango损耗比较大。
|
d********1
发帖数: 8969 | 15 uso不好，温水煮青蛙，看看它的历史图
【在 a*****e 的大作中提到】
: UCO 有损耗，因为有扛杆。
: USO 和 OIL都无扛杆。长期持有是否有损耗？哪位高人指点一下？
|
c********n
发帖数: 6 | 16 Thanks~
【在 D**C 的大作中提到】
: 最好就是买石油公司的etf
: 风险从高而低排列
: xop ieo xle
: 当然回报也是从高到底
|
